Adriano Dal Pastro
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Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# Diario — 2026-06-05 — Fix EXIT-16 live: confirm sul close di barra COMPLETATA + alert STALE_FEED
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## Innesco
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Crash ETH 2026-06-05: gli stop MR01/MR02 ETH sono scattati molto sotto il livello
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nominale (MR02: sl 1636.28 → exit 1600.45; MR01: sl 1610.75 → exit 1594.35).
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Analisi delle due concause dichiarate:
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1. **EXIT-16 close-confirm** (by design): uscita al close oltre `sl ∓ 0.5·ATR14`,
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non al livello — costo accettato e MODELLATO nel backtest validato (7.84/10.06).
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2. **Feed gappato**: ETH testnet flat ~2h (1656.80/1655.55, 13:00–14:50 UTC), poi
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una candela 14:55 da 1634 a 1600 — nessun prezzo esisteva tra SL ed exit. I fill
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REALI confermano (1600.2 / 1589.7, slippage −1.6/−29 bps): non è un bug, è il mercato.
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## Scoperta: divergenza implementativa REALE nel worker
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Audit dei 3 stop ETH del 2026-06-04/05 contro le candele:
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| Stop live | Close barra COMPLETATA al momento | Confirm | Verdetto |
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| MR02 06:03 @1672.9 | 1682.25 (05:00) | ~1675.4 | **wick-stop**: il backtest NON avrebbe stoppato lì |
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| MR02 15:00 @1600.45 | 1600.05 (14:00) | ~1621 | legittimo, fill ≈ backtest |
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| MR01 15:01 @1594.35 | 1600.05 (14:00) | ~1594.4 | **wick-stop**: il backtest NON avrebbe stoppato lì |
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**2 su 3 erano valutazioni sulla barra IN FORMAZIONE**: `tick` confrontava
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`current_price` (close istantaneo della candela in corso al poll) con `sl − buf`.
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Il backtest (`fade_base`) valuta il confirm SOLO sul close di barra completata
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`c[j]`. La differenza reintroduce live esattamente la wick-sensitivity che EXIT-16
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elimina: un dip infrabarra sotto il confirm stoppava anche se la barra chiudeva
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sopra (e nei dip-che-rientrano la fade vince — è il suo edge). Live sarebbe stato
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strutturalmente PIÙ stop-prone del backtest validato.
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## Fix (`strategy_worker.py`, ramo sl_confirm_atr)
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- Il confirm è valutato sul **close dell'ultima barra COMPLETATA**: l'ultima riga
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del df è la candela in corso finché non è trascorsa la sua durata
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(`now_ms < ts[-1] + bar_ms`, `bar_ms` = mediana dei delta timestamp → regge 1h/4h/1d).
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- Il `buf` usa l'ATR14 alla stessa barra completata (prima: barra in formazione).
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- Il **fill resta al prezzo corrente** al poll (lag ≈ stress `lag_close_exit`,
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superato in exit-lab). TP intrabar sulla barra in corso INVARIATO (= backtest).
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- Test nuovi in `test_close_confirm_sl.py` (sezione FIX 2026-06-05): il dip della
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candela in corso non stoppa; il breach della completata stoppa anche se rimbalzato;
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TP intrabar invariato. NB fixture: timestamp in ms ESPLICITI
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(`Timestamp.now()` è risoluzione µs → `astype int64 // 10**6` darebbe secondi).
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## Concausa feed: entry-guard TESTATA e BOCCIATA, solo osservabilità
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Quantificato (1h, storico completo): segnali fade subito dopo barre flat = BTC
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0.2–0.9%, **ETH 3.4–11.8%**. Backtest con skip di quei segnali (config live,
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sl_confirm 0.5): **PEGGIORA tutti gli sleeve ETH** (MR01 +1344→+1256, MR02
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+2372→+2250, MR07 +740→+621; BTC ~invariato). La candela-gap post-flat è
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l'overshoot che la fade fada con profitto — e i fill reali post-crash lo
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confermano (riaperture a −1.9 bps di slippage). **Niente skip degli ingressi.**
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Aggiunto invece **alert Telegram `STALE_FEED`** (`runner._check_stale_feed`):
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notifica quando un asset ha ≥2 barre 1h complete flat (worker ciechi) e al
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risveglio col **gap %** del primo prezzo reale. Una notifica per episodio
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(dedup per asset). Solo osservabilità, zero effetto sulle decisioni.
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## Cosa NON è stato toccato (e perché)
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- Il **costo del confirm** (uscita al close, non al livello nominale) resta: è il
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trade-off validato di EXIT-16 (FULL 6.47→7.84, OOS 8.82→10.06) — i wick-stop
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evitati pagano molto più dei close-stop più profondi.
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- Il **gap-through** non è mitigabile lato exit: nessun prezzo esisteva tra SL ed
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exit (fill reali ≈ sim). L'unica protezione strutturale resta la diversificazione
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(17 sleeve) + i cap di famiglia.
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