Files

T

Adriano 7226946911 refactor(explore): irrobustimento anti-overfit di pairs/TSM01/master

Giro di validazione scettica (walk-forward, plateau, stress, scomposizione):

- PAIRS: config PER-COPPIA -> config UNIVERSALE (n50 z2 zx0.75 mb72), niente
  cherry-picking. Plateau confermato (heatmap 20/20 Sharpe>1) + walk-forward
  (ETH/BTC 11/12 finestre+, BTC/LTC 9/10). Scartata BNB/ETH (overfit). 5 coppie robuste.
- TSM01: gross 0.45->0.30 (stesso Sharpe, DD 22->15%); corr reale con ROT02 = 0.62
  (non 0.53); diversificatore, non motore. Robusto (36/36 config OOS+).
- Confluenza multi-TF SCARTATA: overfit (taglia 97% trade, ~40 in 8 anni, Sharpe crolla).
- MASTER: numeri sobri onesti -> OOS Sharpe 7.7/DD 2.3% e' regime calmo 2024-25
  (ottimistico ~50%); worst-DD 90g ~6%, Sharpe atteso ~5, regge leva 2x+slippage.
  Config robusta: equal-weight, leva 2x, cap pairs ~30-35% (sono ~57% del rischio).

Quanto trovato regge l'esame anti-overfit; numeri comunicati sobri. Doc/CLAUDE/memoria aggiornati.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-05-29 08:11:33 +02:00

8.8 KiB

Raw Permalink Blame History

Diario — 2026-05-29 — Esplorazione di nuove famiglie di strategie

Obiettivo

Trovare 5-10 nuove famiglie di strategie, diverse da quelle esistenti, migliori o complementari, con DD basso e attenzione alle fee. Esplorazione onesta (no look-ahead, netto fee, OOS) condotta con agenti paralleli, ognuno su una famiglia indipendente, tutti sullo stesso harness condiviso (scripts/analysis/explore_lab.py). Lavoro sul branch strategy_explore.

Famiglie esplorate (9) ed esito onesto

Famiglia	Esito	Note
Pairs / spread reversion	✅ VINCITORE	Market-neutral, genuinamente nuova, decorrelata
TSMOM multi-orizzonte	✅ diversificatore	Marginale ma distinto (corr 0.53 con ROT02), DD basso
Stagionalità settimanale	⚠️ marginale/fragile	"Mercoledì-long-24h" 7/8 asset OOS+ ma effetto concentrato a 00:00 UTC
Vol-target BTC	⚠️ marginale	Sharpe 0.94 vs 0.76 buy&hold, DD ancora 44%
Stagionalità intraday (ora)	❌ rumore	L'edge orario muore sotto le fee
Stagionalità mensile/turn-of-month	❌ rumore	Reale in-sample, morto OOS dal 2024
Cross-sectional reversal	❌ nessun edge	Perde vs equal-weight, corr 0.98 col momentum
Opening-range breakout	❌ non generalizza	Solo BTC/ETH, alcuni regimi, fee-fragile
Lead-lag BTC→alt	❌ nessun edge	Reazione contemporanea (corr lag+1 ≈ 0), non batte buy&hold
Momentum/continuation intraday	❌ negativo	Conferma: il fade (mean-reversion) domina

7 famiglie su 9 sono rumore — e l'harness le ha rifiutate senza produrre falsi positivi (segnale che la metodologia onesta funziona). Due edge reali emergono.

Vincitore 1 — PAIRS (market-neutral) — `PR01_pairs_reversion.py`

Scommette sul rientro del log-ratio di due cripto verso la media (z-score). Quando z ≤ −2 → long A / short B; z ≥ +2 → l'opposto; esce al rientro (|z| ≤ 0.5) o a tempo. Engine onesto verificato in pairs_research.py (test esplicito no-look-ahead: z[i] invariato perturbando il futuro). Fee contate su 2 gambe (0.20% RT/coppia).

Validazione (netto, leva 3x, OOS = ultimo 30%, 1h):

Coppia	CAGR	Sharpe	OOS DD	anni+
ETH/BTC	144%	4.04	17%	8/9
LTC/ETH	71%	2.52	10%	7/8
ADA/ETH	77%	2.16	11%	7/8

Tutte le 10 coppie testate positive FULL+OOS, regge fee 0.40% RT/coppia, correlazione col mercato ~0.02 (market-neutral confermato). DD pieno 42-49% (alto), ma OOS DD 10-17% (buono) e soprattutto quasi-zero correlazione col resto → diversificatore eccezionale. Limite: 2 gambe (long+short), il worker live va esteso prima del live.

Vincitore 2 — TSM01 (TSMOM multi-orizzonte) — `tsmom_research.py`

Long-only multi-crypto: tiene equal-weight gli asset con consenso pieno del segno di momentum su 3/6/12 mesi, cash se BTC<SMA100. Distinto da ROT02 (persistenza assoluta vs ranking relativo), corr 0.53. FULL +169% / OOS +80% / DD 22% / Sharpe 1.07, mai un anno negativo, regge fee 0.40%. Verificato no-look-ahead (cheat-test esplode a +575%). Marginale come stand-alone (rende meno di ROT02) ma utile in ensemble.

Il payoff — combinare le nuove fonti col MASTER (`combine_v2.py`)

Le nuove sleeve sono quasi scorrelate col MASTER-9 (pairs ~0.02-0.08, TSM01 0.05). Aggiungerle migliora nettamente il portafoglio:

Portafoglio	CAGR	DD%	Sharpe	OOS DD%	OOS Sharpe
MASTER-9 (base)	47	5.2	4.23	4.7	4.33
MASTER + pairs (12)	66	3.8	5.67	3.3	6.86
MASTER + TSM01 (10)	44	4.7	4.21	4.2	4.33
MASTER esteso (13)	62	3.6	5.66	3.0	6.79

I pairs sono l'aggiunta decisiva: alzano la CAGR (47→66), abbassano il DD (5.2→3.8 full, 4.7→3.3 OOS) e portano lo Sharpe OOS a 6.86 — il free-lunch della diversificazione da una fonte market-neutral scorrelata. TSM01 contribuisce poco (diluisce il ritorno) ma abbassa lievemente il DD.

Caveat onesti

I pairs hanno DD pieno alto (42-49%) sull'1h; il vantaggio sta nella decorrelazione, non nel DD stand-alone. Richiedono esecuzione a 2 gambe (short del perp B) — da verificare shortabilità/liquidità sugli alt e raddoppio fee nel worker.
Sharpe combinati 5-7 e CAGR 60%+ sono backtest a leva 3x su finestra 2021-2026 con OOS ~1.6 anni e il 2024 cripto eccezionale: numeri ottimistici, da confermare in paper trading live.
TSMOM e le strategie honest condividono l'overlay risk-off SMA100: parte della loro difensività è comune (non perfettamente indipendente).

Terza ondata — espansione dei meccanismi provati + 2 nuovi sondaggi

Esplorate altre 4 direzioni con agenti paralleli:

Fade su 6 nuovi alt (ADA/BNB/DOGE/LTC/SOL/XRP): 0 robuste. La mean-reversion fade vive solo su BTC/ETH (liquidi); sugli alt sparisce o è artefatto di pochi pump (DOGE). Coerente con la lezione del progetto.
Espansione PAIRS (tutte le 28 coppie): trovate 3 nuove coppie robuste → BTC/LTC (robusta 1h e 4h, Sharpe 2.21, DD 24-34%, concentrazione PnL 9%), ETH/SOL e BNB/ETH (Sharpe 2.4+, solo 1h). Pattern: sempre alt-liquido vs major, mai alt/alt. PR01 ora ha 6 coppie.
Low-volatility anomaly: ❌ in cripto è INVERTITA (vince l'alta vol = alta beta), ridondante con EW+risk-off/ROT02. L'anti-test high-vol stravince.
Confluenza multi-timeframe (fade 1h confermato da 4h): non crea edge nuovo e non migliora lo Sharpe, ma dimezza il DD di MR01 (ETH: stesso Sharpe 3.17 a DD 38% vs 63%) e stabilizza l'OOS → utile variante low-DD, non strategia indipendente.

Bilancio finale e MASTER esteso (6 pairs)

Robusti deployabili: famiglia PAIRS (6 coppie) + TSM01 (+ confluenza MTF come variante low-DD di MR01, + tilt stagionale mercoledì marginale). I 6 pairs sono quasi scorrelati col MASTER (corr 0.02-0.08). MASTER + 6 pairs:

Portafoglio	CAGR	DD%	Sharpe	OOS DD%	OOS Sharpe
MASTER-9 (base)	47	5.2	4.23	4.7	4.33
MASTER + 6 pairs (15)	71	5.7	5.93	2.3	7.71
MASTER esteso +TSM01 (16)	67	5.4	5.95	2.2	7.67

Aggiungere i 6 pairs porta l'OOS DD a 2.2-2.3% (da 4.7%) con Sharpe OOS ~7.7 e tutti gli anni positivi: il guadagno di diversificazione da fonti market-neutral scorrelate.

Quarto giro — validazione anti-overfitting e irrobustimento

Tre audit scettici paralleli (walk-forward, plateau, stress, scomposizione):

Pairs — de-overfittati. Sostituita la config per-coppia (cherry-picking di z_exit/n) con una config universale n=50 z_in=2.0 z_exit=0.75 max_bars=72. Verifiche:

plateau (non picco): heatmap n×z_in → 20/20 celle Sharpe>1 su ETH/BTC e BTC/LTC;
walk-forward (train 2y / test 6m rolling): ETH/BTC 11/12 finestre positive, BTC/LTC 9/10 → edge distribuito su tutta la storia, non un regime singolo;
BNB/ETH scartata (era robusta solo coi suoi parametri → overfit; crolla con la universale e muore per prima allo stress costi). Famiglia ridotta a 5 pairs.
stress: 5/6 reggono fee+slippage realistici; solo ETH/BTC regge fee 6x (coda fee-fragile).

Master — numeri sobri. L'OOS Sharpe 7.7 / DD 2.3% è ottimistico ~50% perché l'OOS cade nel bull calmo 2024-25. Numeri onesti da usare:

worst-DD su finestra mobile 90g (2021-2026) = 5.7% (bear FTX) → budget DD ~6%, non 2.3%;
Sharpe per-semestre: mediana ~5 (min 1.2, max 12) → atteso ~5, non 7.7;
ogni anno e ogni semestre dal 2021 positivo (anche il 2022 bear, grazie alle gambe short);
equal-weight ≈ inverse-vol (non dipende da pesi fortunati);
regge leva 2x + slippage doppio (CAGR 36%, Sharpe 5.1);
rischio concentrato: i pairs portano ~57% del rischio → cap consigliato ~30-35%.
Config robusta raccomandata: MASTER-esteso, equal-weight, leva 2x, cap pairs ~30-35%.

TSM01 — confermato robusto (36/36 config OOS+, walk-forward stabile) ma corr reale con ROT02 = 0.62 (non 0.53), e gran parte del DD basso viene dall'overlay risk-off condiviso. Tenuto come diversificatore con gross 0.30 (stesso Sharpe, DD 22%→15%).

Confluenza multi-TF — SCARTATA: era overfit. Taglia il 97% dei trade (restano ~40 in 8 anni = non significativo), distrugge lo Sharpe (1.58→0.27 su BTC) e il caso "bello" non sopravvive alle perturbazioni. Per abbassare il DD di MR01 meglio ridurne la leva, non il filtro 4h.

Risultato del giro: quanto trovato regge l'esame anti-overfit (NON è l'errore squeeze), ma i numeri vanno comunicati sobri (Sharpe ~5, DD ~6%) e con leva 2x + cap pairs. Famiglia pairs consolidata a 5 coppie con config universale; confluenza MTF rimossa dai vincitori.

File creati (branch strategy_explore)

scripts/analysis/explore_lab.py (harness onesto condiviso), pairs_research.py (verifica + ricerca pairs), tsmom_research.py (TSM01), combine_v2.py (master esteso); scripts/strategies/PR01_pairs_reversion.py (artefatto pairs).

8.8 KiB Raw Permalink Blame History Unescape Escape