Adriano
bcccfde9a0
Crea gli artefatti accorpati e migliorati: - PORT02_fade_master: 3 fade (MR01/MR02/MR07) x BTC/ETH = 6 sleeve, filtro trend, equal-weight daily. DD 8.2% full / 5.9% OOS, Sharpe 3.95/4.09, CAGR ~46%. - PORT03_all_master: portafoglio MASTER fade+honest (9 sleeve), varianti equal (max Sharpe: DD 5.2%/4.7% OOS, Sharpe 3.95/4.42) e 50/50 (min DD 5.1%/4.3%). Sposta in scripts/waste/ le due peggiori: - MR03 keltner_fade: fade piu' debole (BTC Sharpe 1.22), ridondante con MR01, il filtro trend la peggiorava; rimuoverla MIGLIORA il portafoglio fade. - ROT01 xsect_rotation: strettamente dominata da ROT02 (stesso meccanismo, ROT02 meglio su tutto), non usata da alcun portafoglio. Sganciata MR03 da strategy_loader, strategies.yml e dal motore portafogli (risk_management.STRATS). La funzione keltner_fade resta in strategy_research_v2 come record. CLAUDE.md aggiornato. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
93 lines
2.7 KiB
YAML
93 lines
2.7 KiB
YAML
defaults:
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capital: 1000
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position_size: 0.15
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leverage: 3
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hold_bars: 3
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poll_seconds: 60
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retrain_hours: 24
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# Solo MR01 Bollinger fade (mean-reversion): unica con edge netto validato
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# out-of-sample e fee-aware. La famiglia squeeze e' in scripts/waste/.
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# ATTENZIONE: MR01 esce su TP-alla-media / SL-ad-ATR / max_bars (vedi metadata
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# dei Signal). Lo StrategyWorker attuale esce solo a hold_bars/stop -2% fisso:
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# va aggiornato per usare gli exit in metadata PRIMA di tradare MR01 dal vivo.
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strategies:
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- name: MR01_bollinger_fade
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asset: BTC
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tf: 1h
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enabled: true
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params:
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bb_window: 50
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k: 2.5
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sl_atr: 2.0
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max_bars: 24
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trend_max: 3.0 # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
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ema_long: 200
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# ETH: edge positivo ma DD piu' alto (~70%); leva piu' bassa consigliata
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- name: MR01_bollinger_fade
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asset: ETH
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tf: 1h
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enabled: true
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params:
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bb_window: 50
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k: 2.5
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sl_atr: 2.0
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max_bars: 24
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trend_max: 3.0 # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
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ema_long: 200
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# MR02 Donchian fade: fade rottura canale (estremi H/L). Robusto su tutta la
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# griglia n x sl_atr e tutte le fee. BTC +879%/+171% OOS (8/9 anni), ETH enorme.
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- name: MR02_donchian_fade
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asset: BTC
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tf: 1h
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enabled: true
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params:
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n: 20
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sl_atr: 2.0
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max_bars: 24
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trend_max: 3.0 # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
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ema_long: 200
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- name: MR02_donchian_fade
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asset: ETH
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tf: 1h
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enabled: true
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params:
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n: 20
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sl_atr: 2.0
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max_bars: 24
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trend_max: 3.0 # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
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ema_long: 200
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# MR03 Keltner fade -> spostata in scripts/waste/ (fade piu' debole e ridondante
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# con MR01; il filtro trend la peggiorava su BTC). Vedi CLAUDE.md.
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# MR07 Return reversal: fade movimento di barra estremo (z dei rendimenti).
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# Meccanismo distinto (volatilita' rendimenti, non livelli). Esposizione bassa
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# (~8%). BTC +447%/+105% OOS DD25%, ETH +335%/+195% OOS DD46%.
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- name: MR07_return_reversal
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asset: BTC
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tf: 1h
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enabled: true
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params:
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n: 50
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k: 3.5
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tp_atr: 2.0
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sl_atr: 1.5
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max_bars: 24
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trend_max: 3.0 # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
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ema_long: 200
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- name: MR07_return_reversal
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asset: ETH
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tf: 1h
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enabled: true
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params:
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n: 50
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k: 3.5
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tp_atr: 2.0
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sl_atr: 1.5
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max_bars: 24
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trend_max: 3.0 # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
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ema_long: 200
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