Adriano Dal Pastro
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Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# 2026-05-31 — Stato trade LIVE PORT06 (paper trading)
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> Snapshot verificato del paper trader a portafoglio (`src.portfolio.runner`, Docker
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> `pythagoras-portfolio`). Dati da `data/portfolios/PORT06/` + log del container.
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> Avvio container: 2026-05-29 18:37 UTC. Snapshot: 2026-05-31 13:20 UTC (~43h).
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## Riepilogo capitale
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| Metrica | Valore |
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|---------|--------|
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| Capitale iniziale | €1000.00 (17 sleeve equal-weight, ~€58.82 ciascuno) |
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| `total_capital` (realizzato, ultimo rebal 00:00) | **€1000.09** (+0.09) |
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| Equity mark-to-market (live) | **€1000.36** (+0.036%) |
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| Peggior punto toccato | −€0.01 |
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| **Max DD** | **0.40%** |
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| Container | running, healthy, 0 restart |
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## Trade chiusi (storia completa dallo startup: 10 trade, 9W/1L)
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| # | Sleeve | Uscita | Net % | PnL € | Esito |
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|---|--------|--------|------:|------:|:---:|
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| 1 | PR01 ETH/SOL | mean_revert | +0.503 | +0.040 | W |
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| 2 | PR01 ETH/SOL | mean_revert | +0.683 | +0.060 | W |
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| 3 | SH01 BTC (ML) | hold_limit | −0.462 | −0.040 | L |
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| 4 | SH01 BTC (ML) | hold_limit | +0.017 | +0.000 | W |
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| 5 | PR01 ETH/SOL | mean_revert | +0.488 | +0.040 | W |
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| 6 | PR01 ETH/SOL | mean_revert | +0.284 | +0.030 | W |
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| 7 | PR01 LTC/ETH | mean_revert | +0.745 | +0.070 | W |
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| 8 | PR01 BTC/LTC | mean_revert | +0.434 | +0.040 | W |
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| 9 | MR02 ETH fade | take_profit | +0.995 | +0.090 | W |
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| 10 | SH01 ETH (ML) | hold_limit | +0.742 | +0.070 | W |
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| | **TOTALE** | | | **+0.400** | **90% win** |
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### Aggregato per sleeve (trade chiusi)
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| Sleeve | n | win | acc% | PnL € |
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|--------|--:|----:|----:|------:|
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| PR01 ETH/SOL | 4 | 4 | 100 | +0.170 |
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| MR02 ETH fade | 1 | 1 | 100 | +0.090 |
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| PR01 LTC/ETH | 1 | 1 | 100 | +0.070 |
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| SH01 ETH (ML) | 1 | 1 | 100 | +0.070 |
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| PR01 BTC/LTC | 1 | 1 | 100 | +0.040 |
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| SH01 BTC (ML) | 2 | 1 | 50 | −0.040 |
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Motore del PnL finora: **pairs PR01** (market-neutral, mean_revert rapidi 1-6 barre) +
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una fade **MR02** su take_profit. Unica perdita: SH01 BTC (ML) su hold_limit (fisiologico,
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edge nell'asimmetria, win-rate ~50%). Sleeve daily (ROT02/TSM01/TR01) e diverse fade non
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hanno ancora chiuso trade (orizzonte più lungo / pochi segnali in ~2 giorni).
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## Posizioni aperte (3)
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| Sleeve | Dir | Entry | Capitale |
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|--------|-----|------:|---------:|
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| MR02 BTC fade | short | 73969.0 | €58.83 |
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| MR02 ETH fade | long | 2016.15 | €58.92 |
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| SH01 BTC (ML) | long | 73811.5 | €58.83 |
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## Verifica (check 2026-05-31)
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- **0 anomalie** sui 10 CLOSE: `net = gross − fee` rispettato, flag `win` coerente col
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PnL, fee sempre presente (pairs 0.4% su 2 gambe, fade 0.10% RT).
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- **Uscite = backtest**: tutti i CLOSE pairs sono `mean_revert` con **|z| ≤ 0.75** al close
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(0.363/0.605/0.684/0.619/0.656) = esattamente `z_exit=0.75` di PR01; MR02 esce a TP al
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livello. Il worker live replica la regola del backtest.
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- **Riconciliazione**: +0.40 realizzato vs +0.09 `total_capital` NON è un errore — è il
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timing del ribilancio giornaliero (`total_capital` snapshotta a 00:00, le posizioni
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aperte restano sul notional fino al rebal; CLAUDE.md). L'equity MtM live (+0.36) è il
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numero corrente, confermato da `equity.jsonl`.
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## Lettura onesta
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Campione minuscolo (**~2 giorni, 10 trade**) → il PnL (+€0.40 realizzato, +€0.36 MtM) è a
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livello di **rumore**: non se ne deduce performance. Quello che il check conferma a questo
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stadio è che il sistema è **sano e fedele**: esecuzione corretta, costi reali inclusi,
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uscite conformi al backtest, DD trascurabile (0.40%), 0 errori/restart. L'edge si
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manifesterà solo su orizzonte settimane/mesi. Monitor Docker attivo per down/unhealthy/restart.
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