Adriano Dal Pastro
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Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# 2026-06-08 — Portafoglio live REALE-only: i €2000 ai soli sleeve eseguiti
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Decisione utente: il portafoglio live deve mostrare il **risultato reale puro**. I €2000
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si dividono SOLO tra i 14 sleeve che eseguono davvero (6 fade + DIP01 + 5 pairs + SH01);
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i 3 multi-asset (TR01/ROT02/TSM01), non eseguibili in reale (bloccati dal capitale),
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escono dal pool e girano **solo per statistica**.
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## Implementazione (runner-level, non rompe le definizioni)
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- `portfolios.yml`: `paper_sleeves: [TR01, ROT02, TSM01]`.
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- `runner`: separa `live_specs` (pool/pesi/ledger) da `paper_specs`. I paper:
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- capitale NOZIONALE fisso = `total_capital / N_sleeve_totali` (la fetta equal che
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avrebbero avuto), NON dal pool;
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- girano in `data/portfolio_paper_stats/` (binario separato);
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- ticcati per statistica ma MAI in `ledger.update_equity` → non toccano l'equity reale.
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- `hourly_report`: la sezione multi-asset ora legge `portfolio_paper_stats/` ed è
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etichettata "PAPER — solo statistica, FUORI dal conto reale".
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## Pesi del portafoglio reale-only (14 sleeve, cap)
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sum=1.0; non-cappati 0.0873 (erano 0.0647 su 17), PAIRS 0.33 (cap), SHAPE 0.0588 (cap,
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SH ciascuno 0.0294). Il cap SHAPE resta valido e protettivo anche su 14.
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## Il costo, misurato e accettato
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| | FULL Sh | FULL DD | OOS Sh | OOS DD |
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| PORT06 completo (17, validato) | 6.43 | 3.96% | 8.58 | 1.36% |
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| **REALE-only (14, live ora)** | 6.49 | **5.34%** | 8.54 | **1.70%** |
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Perdendo i 3 diversificatori PAPER (corr 0.07), il DD del portafoglio reale sale
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~3.96→5.34% FULL e 1.36→1.70% OOS, Sharpe sostanzialmente invariato. È il **prezzo di
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vedere il risultato reale puro** invece di una curva mista reale+paper: scelta
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consapevole dell'utente. I PAPER restano misurati per ri-integrarli quando saranno
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eseguibili (SH01 è già stato integrato oggi; i multi-asset attendono capitale ~€20k).
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## Note di transizione
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- Il ledger `PORT06` (code invariato) ora rappresenta i 14 reali: la curva equity ha
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una discontinuità di composizione da questo deploy (atteso).
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- I 3 paper ripartono puliti in `portfolio_paper_stats/` con capitale nozionale uniforme
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(statistica comparabile); i vecchi status in `portfolio_paper/` restano come storico.
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