Adriano Dal Pastro
14522262e6
Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
133 lines
4.1 KiB
YAML
133 lines
4.1 KiB
YAML
defaults:
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capital: 1000
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position_size: 0.15
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leverage: 3
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hold_bars: 3
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poll_seconds: 60
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retrain_hours: 24
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# Solo MR01 Bollinger fade (mean-reversion): unica con edge netto validato
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# out-of-sample e fee-aware. La famiglia squeeze e' in scripts/waste/.
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# ATTENZIONE: MR01 esce su TP-alla-media / SL-ad-ATR / max_bars (vedi metadata
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# dei Signal). Lo StrategyWorker attuale esce solo a hold_bars/stop -2% fisso:
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# va aggiornato per usare gli exit in metadata PRIMA di tradare MR01 dal vivo.
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strategies:
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- name: MR01_bollinger_fade
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asset: BTC
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tf: 1h
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enabled: true
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params:
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bb_window: 50
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k: 2.5
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sl_atr: 2.0
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max_bars: 24
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trend_max: 3.0 # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
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ema_long: 200
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# ETH: edge positivo ma DD piu' alto (~70%); leva piu' bassa consigliata
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- name: MR01_bollinger_fade
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asset: ETH
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tf: 1h
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enabled: true
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params:
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bb_window: 50
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k: 2.5
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sl_atr: 2.0
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max_bars: 24
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trend_max: 3.0 # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
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ema_long: 200
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# MR02 Donchian fade: fade rottura canale (estremi H/L). Robusto su tutta la
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# griglia n x sl_atr e tutte le fee. BTC +879%/+171% OOS (8/9 anni), ETH enorme.
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- name: MR02_donchian_fade
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asset: BTC
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tf: 1h
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enabled: true
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params:
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n: 20
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sl_atr: 2.0
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max_bars: 24
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trend_max: 3.0 # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
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ema_long: 200
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- name: MR02_donchian_fade
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asset: ETH
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tf: 1h
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enabled: true
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params:
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n: 20
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sl_atr: 2.0
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max_bars: 24
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trend_max: 3.0 # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
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ema_long: 200
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# MR03 Keltner fade -> spostata in scripts/waste/ (fade piu' debole e ridondante
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# con MR01; il filtro trend la peggiorava su BTC). Vedi CLAUDE.md.
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# MR07 Return reversal: fade movimento di barra estremo (z dei rendimenti).
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# Meccanismo distinto (volatilita' rendimenti, non livelli). Esposizione bassa
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# (~8%). BTC +447%/+105% OOS DD25%, ETH +335%/+195% OOS DD46%.
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- name: MR07_return_reversal
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asset: BTC
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tf: 1h
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enabled: true
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params:
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n: 50
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k: 3.5
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tp_atr: 2.0
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sl_atr: 1.5
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max_bars: 24
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trend_max: 3.0 # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
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ema_long: 200
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- name: MR07_return_reversal
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asset: ETH
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tf: 1h
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enabled: true
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params:
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|
n: 50
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|
k: 3.5
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|
tp_atr: 2.0
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sl_atr: 1.5
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max_bars: 24
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trend_max: 3.0 # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
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ema_long: 200
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# ---------------------------------------------------------------------------
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# PR01 — PAIRS market-neutral spread reversion (worker a 2 GAMBE: src/live/pairs_worker.py)
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# Config UNIVERSALE n50 z2 zx0.75 mb72 (anti-overfit, validata walk-forward).
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# fee_rt 0.001/gamba -> 0.20% RT/coppia.
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# FEED LIVE (verificato 2026-05-29): tutti i leg disponibili su Deribit via Cerbero con
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# il naming corretto -> BTC/ETH = "<COIN>-PERPETUAL" (inverse), alt = "<COIN>_USDC-PERPETUAL"
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# (lineari USDC, storia dal 2022). Tutte e 5 le coppie tradabili live. ETH/SOL la piu'
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# debole (DD ~63%, storia SOL piu' corta) -> peso ridotto consigliato.
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pairs:
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- name: PR01_pairs_reversion
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a: ETH
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b: BTC
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tf: 1h
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enabled: true
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params: {n: 50, z_in: 2.0, z_exit: 0.75, max_bars: 72, jump_max: 0.08}
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- name: PR01_pairs_reversion
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a: LTC
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b: ETH
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tf: 1h
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enabled: true
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params: {n: 50, z_in: 2.0, z_exit: 0.75, max_bars: 72, jump_max: 0.08}
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- name: PR01_pairs_reversion
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a: ADA
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b: ETH
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tf: 1h
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enabled: true
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params: {n: 50, z_in: 2.0, z_exit: 0.75, max_bars: 72, jump_max: 0.08}
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- name: PR01_pairs_reversion
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a: BTC
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b: LTC
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tf: 1h
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enabled: true
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params: {n: 50, z_in: 2.0, z_exit: 0.75, max_bars: 72, jump_max: 0.08}
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- name: PR01_pairs_reversion # la piu' debole (peso ridotto)
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a: ETH
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b: SOL
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tf: 1h
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enabled: true
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params: {n: 50, z_in: 2.0, z_exit: 0.75, max_bars: 72, jump_max: 0.08}
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