Adriano Dal Pastro
87af03955c
Dal branch parallelo strategy-research-calendar (continuazione della linea TP01). Porta su main il record di ricerca + la fondazione del lead opzioni (NIENTE blob dati, niente codice in conflitto): - Tracks F/G/H/I (seasonality/calendar, prior-levels, volume-vol, momentum-reversal): tutti NEGATIVI/spurii -> confermano il soffitto Sharpe ~1.3 su BTC/ETH direzionale (calendar = buy&hold travestito; mean-reversion morta anche a fee 0). Diari + script. - trackD_lookahead_audit.py: audit anti-look-ahead (stesso esito del nostro fix >=12h). - eval-crypto-backtest-options.md: valutazione strategia esterna crypto_backtest. Cross-valida TP01 (il loro sleeve spot 12h ~ TP01: due ricerche indipendenti, stessa conclusione). Identifica il LEAD: sleeve income OPZIONI (vendita put settimanali delta-0.28, VRP IV>RV), scorrelato ~0.22 al trend -> via per superare il soffitto ~1.3. - options_real_quote_check.py + cerbero-bite-mainnet-verified.md: VERIFICATO su QUOTE REALI Deribit mainnet (cerbero-bite/MCP = mainnet, bit-identico a ccxt.deribit). Premio reale (BID, con skew) = 1.29x il modellato -> il backtest SOTTOSTIMA il premio; il rischio vero e' la CODA (short-vol) + liquidita' di roll in stress, non la magnitudine. NB: lo sleeve opzioni e' un LEAD, NON deployato: prezzato da modello (BS su DVOL) + 1 snapshot in regime calmo. Serve validazione real-chain multi-regime + stress crash + paper su testnet prima di aggiungerlo al portafoglio. Portafoglio attivo invariato: TP01 70% + XS01 30%. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# Track G — Prior-period level breakouts / range (BTC & ETH, calendar-anchored)
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**Data:** 2026-06-19 · **Script:** `scripts/research/trackG_prior_levels.py`
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**Harness:** `src/backtest/harness.py` (honest, entry decided at `close[i]`, fill `close[i]`).
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## Domanda
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Esistono edge net-positivi OOS, robusti su BTC **e** ETH, definiti rispetto a un **periodo
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calendario precedente** (giorno/settimana/opening-range)? E soprattutto: i breakout di livello
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**continuano** (trend) o **rientrano** (fade)?
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## No look-ahead (garanzie)
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- Livelli prior-day/week costruiti aggregando a barre giornaliere/settimanali (UTC) e poi
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**`shift(1)`** sul frame del periodo *chiuso*: il periodo corrente vede solo il precedente
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totalmente chiuso. Mai "oggi"/"questa settimana" nel livello.
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- Opening-range usato **solo** sulle barre dopo la chiusura della finestra di apertura.
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- Direzione + prezzo decisi a `close[i]`, fill a `close[i]`. Mai entry sul livello esatto intrabar.
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- Bug iniziale corretto: mismatch tz-aware vs tz-naive nel mapping dei livelli (dava 0 trade).
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## Risultati (1h, fee 0.10% RT, leva 1x, OOS 65/35)
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### Continuation vs FADE — il verdetto è netto
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| Regola (PD = prior-day) | BTC OOS | ETH OOS | Sharpe OOS |
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| **PD-high CONT (long su rottura max ieri)** | **+25%** | **+16%** | +0.5 / +0.3 |
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| PD-high FADE | **−68%** | **−68%** | −1.6 / −1.2 |
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| PD-low CONT (short su rottura min ieri) | −33% | −60% | −0.5 / −0.8 |
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| PD-low FADE | −36% | −8% | −0.6 / +0.1 |
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- **I breakout CONTINUANO, non rientrano.** Il lato FADE è robustamente **negativo** su entrambi
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gli asset (sia high che low), su prior-day, prior-week e opening-range. Conferma diretta della
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tesi del reset: la mean-reversion / fade è morta su dati certificati.
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- **Asimmetria long-only:** funziona solo la rottura del **massimo** (long), non quella del
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**minimo** (short). Cioè non è un edge di breakout *simmetrico/direzione-neutro*: è cattura del
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**drift/trend rialzista** del cripto. La PD-low-cont (short sui breakdown) perde perché in questo
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campione il cripto sale.
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### Grid robustness (PASS 6) — survivor = OOS>0 su ENTRAMBI
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- **PD-high CONT: 3/3 celle** (buffer 0/0.1%/0.3%) positive OOS su BTC **e** ETH → robusto al buffer.
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- PD-high fade, PD-low cont/fade, OR-fade: **0 survivor**.
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- **OR-cont:** positiva solo su ETH, negativa su BTC su tutte le finestre (3/6/8/12h) → artefatto
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mono-asset, scartato dalla regola "entrambi".
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### Anchor-hour sweep (PASS 5) — non è un'ora fortunata
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PD-high cont positiva su **21/24** ore UTC (BTC) e **20/24** (ETH). Non dipende da un singolo
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anchor → coerente con un edge reale (ma vedi sotto: è beta di trend).
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### Fee sweep + per-anno (PD-high cont, full sample)
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BTC RT%: 0.00→+571 0.05→+289 0.10→+126 0.15→ +31 0.20→ −24 (OOS: +84/+52/+25/+3/−15)
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ETH RT%: 0.00→+1754 0.05→+1012 0.10→+567 0.15→+299 0.20→+139 (OOS: +67/+39/+16/−3/−19)
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BTC per-anno: 2019 +39 2020 +104 2021 +7 2022 −42 2023 +24 2024 +27 2025 −16 2026 +3
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ETH per-anno: 2020 +164 2021 +160 2022 +7 2023 +1 2024 +12 2025 −4 2026 +7
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Sharpe full: BTC +0.48 (maxDD 55%, €/d 2k +0.88) · ETH +0.86 (maxDD 34%, €/d 2k +4.27)
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- **Fee-fragile:** alla baseline 0.10% RT sopravvive (OOS +25/+16%), ma muore già a ~0.15-0.20% RT.
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Margine di fee sottile (≈1.5x baseline e l'edge sparisce su OOS). ~1000-1100 trade in 8 anni.
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- **Drawdown enormi** (BTC 55%) e anni negativi (2022 −42% BTC, 2025 −16%).
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## Verdetto
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- **Sì, esiste un edge net-positivo OOS su entrambi gli asset:** *PD-high continuation* (long
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quando `close` supera il massimo di ieri, exit a fine giornata UTC). Robusto al buffer e
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all'anchor-hour. **MA non è deployabile come miglioramento:**
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1. È **long-only drift capture**, non un breakout simmetrico (il lato short fallisce) → è una
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versione **più debole e ridondante** del Trend Portfolio TP01 (Sharpe 0.48-0.86 vs 1.32).
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2. **Fee-fragile** (muore a ~1.5x la fee baseline) e con **drawdown** molto peggiori.
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- **Il contributo scientifico vero è la conferma della direzione:** sui dati certificati i
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breakout di livello-calendario **CONTINUANO**; il fade è morto (negativo robusto su PD/PW/OR,
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entrambi gli asset). Nessuna sorpresa mean-reversion nascosta nei livelli giornalieri/settimanali.
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- **Niente di nuovo da mettere in produzione.** TP01 resta la strategia vincente; i breakout
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prior-period non aggiungono Sharpe (stessa beta di trend, peggio eseguita).
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## Come riprodurre
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```bash
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uv run python scripts/research/trackG_prior_levels.py # full (1h + 15m, ~25s)
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uv run python scripts/research/trackG_prior_levels.py --quick # 1h only
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```
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