PythagorasGoal/scripts/live/live_trend.py

"""TP01 LIVE — SHADOW MODE (Deribit mainnet, SOLA LETTURA, nessun ordine inviato).

Valida l'esecuzione di TP01 a RISCHIO ZERO: gira il loop live completo contro dati/conto/posizioni
REALI del mainnet, calcola i target causali (stesso codice del backtest/paper), costruisce gli ordini
di ribilancio esatti — e li STAMPA invece di inviarli. Confronta i target col paper trader (parita').

Perche' non testnet: il testnet Cerbero/Deribit e' la causa del reset v2.0.0 (feed farlocco). La
validazione a rischio zero qui e' "shadow su mainnet reale in sola lettura"; il fill (slippage/fee)
si valida solo col micro-test mainnet a size minima, in un passo successivo.

Logica condivisa con la dashboard in src/live/shadow.py (un solo codice, niente drift).

    uv run python scripts/live/live_trend.py                 # shadow su mainnet reale
    uv run python scripts/live/live_trend.py --equity 2000   # forza la base di sizing
    uv run python scripts/live/live_trend.py --no-net        # offline: solo matematica + parita'
"""
from __future__ import annotations

import sys
from pathlib import Path

PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))

from src.live.deribit import notional_to_amount
from src.live.shadow import shadow_report


def main():
    argv = sys.argv[1:]
    offline = "--no-net" in argv
    equity_override = float(argv[argv.index("--equity") + 1]) if "--equity" in argv else None
    r = shadow_report(offline=offline, equity_override=equity_override)

    print("=" * 84)
    print("  TP01 LIVE — SHADOW MODE  (Deribit mainnet, SOLA LETTURA — NESSUN ORDINE INVIATO)")
    print("=" * 84)
    real_eq = r["real_equity"]
    conto = f"${real_eq:,.2f}" if real_eq else r["eq_basis"]
    print(f"  ultima barra 1d chiusa : {r['last_data']}")
    print(f"  rete                   : {'mainnet via Cerbero MCP' if r['online'] else 'OFFLINE / fallback close'}")
    print(f"  prezzi mark            : " + " | ".join(f"{a['asset']} ${a['mark']:,.1f} ({a['mark_src']})" for a in r["assets"]))
    print(f"  conto reale            : {conto}")
    print(f"  posizioni reali        : " + ", ".join(f"{a['asset']} ${a['position_usd']:,.0f}" for a in r["assets"]) + f"  ({r['pos_src']})")
    print(f"  base di sizing         : ${r['equity']:,.2f}  [{r['eq_basis']}]")

    print("\n  PER ASSET (target causale @ ultima barra chiusa):")
    for a in r["assets"]:
        state = "FLAT" if abs(a["target"]) < 1e-9 else ("LONG" if a["target"] > 0 else "SHORT")
        line = (f"    {a['asset']:<3} {state:<5} target {a['target']:+.3f}x -> notional ${a['target_notional']:,.0f}"
                f"  (pos reale ${a['position_usd']:,.0f})")
        o = a["order"]
        if o:
            print(line + f"\n        -> ORDINE: {o['side'].upper()} {o['amount']:.0f} {a['instrument']} "
                  f"(market{', reduce_only' if o['reduce_only'] else ''}, delta ${o['delta_notional']:,.0f})")
        else:
            print(line + "  -> nessun ordine (gia' a target / sotto-soglia)")

    print("\n  PARITA' vs paper trader (target = current_target):")
    if all(a["paper"] is None for a in r["assets"]):
        print("    (paper non inizializzato: avvia scripts/live/paper_trend.py)")
    else:
        for a in r["assets"]:
            print(f"    {a['asset']}: paper {a['paper']:+.3f}x  shadow {a['target']:+.3f}x  -> {'OK' if a['parity'] else 'DIFFERISCE'}")
        if not r["paper_aligned"]:
            print("    NB paper non all'ultima barra -> avanzalo se i target differiscono")

    print("\n  VERIFICA costruttore ordini (quantizzazione step/minimo):")
    for inst, samples in (("BTC-PERPETUAL", [1000, 1005, 7, 250.4]), ("ETH-PERPETUAL", [1000, 0.4, 33.7])):
        got = ", ".join(f"${s}->{notional_to_amount(inst, s):.0f}" for s in samples)
        print(f"    {inst}: {got}")

    print("\n  => NESSUN ORDINE INVIATO (shadow). " +
          (f"{len(r['orders'])} ordine/i costruito/i sopra." if r["orders"] else "Target flat: 0 ordini."))


if __name__ == "__main__":
    main()