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Adriano Dal Pastro 1177da33ea docs(diary): stato trade live PORT06 (snapshot verificato 2026-05-31)

~43h di paper trading: 10 trade chiusi (9W/1L, +EUR0.40 realizzato), 3 aperti,
equity MtM EUR1000.36, max DD 0.40%. Check: 0 anomalie (net=gross-fee, win
coerente, fee incluse), uscite pairs conformi a z_exit=0.75, riconciliazione
ledger spiegata (timing rebal). Campione a livello rumore ma sistema sano e
fedele al backtest.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-05-31 13:23:35 +00:00

3.6 KiB

Raw Blame History

2026-05-31 — Stato trade LIVE PORT06 (paper trading)

Snapshot verificato del paper trader a portafoglio (src.portfolio.runner, Docker pythagoras-portfolio). Dati da data/portfolios/PORT06/ + log del container. Avvio container: 2026-05-29 18:37 UTC. Snapshot: 2026-05-31 13:20 UTC (~43h).

Riepilogo capitale

Metrica	Valore
Capitale iniziale	€1000.00 (17 sleeve equal-weight, ~€58.82 ciascuno)
`total_capital` (realizzato, ultimo rebal 00:00)	€1000.09 (+0.09)
Equity mark-to-market (live)	€1000.36 (+0.036%)
Peggior punto toccato	−€0.01
Max DD	0.40%
Container	running, healthy, 0 restart

Trade chiusi (storia completa dallo startup: 10 trade, 9W/1L)

#	Sleeve	Uscita	Net %	PnL €	Esito
1	PR01 ETH/SOL	mean_revert	+0.503	+0.040	W
2	PR01 ETH/SOL	mean_revert	+0.683	+0.060	W
3	SH01 BTC (ML)	hold_limit	−0.462	−0.040	L
4	SH01 BTC (ML)	hold_limit	+0.017	+0.000	W
5	PR01 ETH/SOL	mean_revert	+0.488	+0.040	W
6	PR01 ETH/SOL	mean_revert	+0.284	+0.030	W
7	PR01 LTC/ETH	mean_revert	+0.745	+0.070	W
8	PR01 BTC/LTC	mean_revert	+0.434	+0.040	W
9	MR02 ETH fade	take_profit	+0.995	+0.090	W
10	SH01 ETH (ML)	hold_limit	+0.742	+0.070	W
	TOTALE			+0.400	90% win

Aggregato per sleeve (trade chiusi)

Sleeve	n	win	acc%	PnL €
PR01 ETH/SOL	4	4	100	+0.170
MR02 ETH fade	1	1	100	+0.090
PR01 LTC/ETH	1	1	100	+0.070
SH01 ETH (ML)	1	1	100	+0.070
PR01 BTC/LTC	1	1	100	+0.040
SH01 BTC (ML)	2	1	50	−0.040

Motore del PnL finora: pairs PR01 (market-neutral, mean_revert rapidi 1-6 barre) + una fade MR02 su take_profit. Unica perdita: SH01 BTC (ML) su hold_limit (fisiologico, edge nell'asimmetria, win-rate ~50%). Sleeve daily (ROT02/TSM01/TR01) e diverse fade non hanno ancora chiuso trade (orizzonte più lungo / pochi segnali in ~2 giorni).

Posizioni aperte (3)

Sleeve	Dir	Entry	Capitale
MR02 BTC fade	short	73969.0	€58.83
MR02 ETH fade	long	2016.15	€58.92
SH01 BTC (ML)	long	73811.5	€58.83

Verifica (check 2026-05-31)

0 anomalie sui 10 CLOSE: net = gross − fee rispettato, flag win coerente col PnL, fee sempre presente (pairs 0.4% su 2 gambe, fade 0.10% RT).
Uscite = backtest: tutti i CLOSE pairs sono mean_revert con |z| ≤ 0.75 al close (0.363/0.605/0.684/0.619/0.656) = esattamente z_exit=0.75 di PR01; MR02 esce a TP al livello. Il worker live replica la regola del backtest.
Riconciliazione: +0.40 realizzato vs +0.09 total_capital NON è un errore — è il timing del ribilancio giornaliero (total_capital snapshotta a 00:00, le posizioni aperte restano sul notional fino al rebal; CLAUDE.md). L'equity MtM live (+0.36) è il numero corrente, confermato da equity.jsonl.

Lettura onesta

Campione minuscolo (~2 giorni, 10 trade) → il PnL (+€0.40 realizzato, +€0.36 MtM) è a livello di rumore: non se ne deduce performance. Quello che il check conferma a questo stadio è che il sistema è sano e fedele: esecuzione corretta, costi reali inclusi, uscite conformi al backtest, DD trascurabile (0.40%), 0 errori/restart. L'edge si manifesterà solo su orizzonte settimane/mesi. Monitor Docker attivo per down/unhealthy/restart.

3.6 KiB Raw Blame History Unescape Escape