Adriano Dal Pastro
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# 2026-06-01 — Bugfix: SH01 usciva a 3 barre invece di H=12 (exit a orizzonte)
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> Diagnosi partita da un check sulla debolezza apparente di **SH01_BTC** nel paper
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> trading live PORT06 (accuratezza 33,3% su 3 trade). Non era sfortuna statistica:
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> era un bug di exit nello `StrategyWorker`.
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## Sintomo
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Nel live PORT06 (Docker `pythagoras-portfolio`), SH01_BTC mostrava 3 trade tutti
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`long`, **tutti chiusi con `reason: "hold_limit"` a `bars_held: 3`**, con `tp: null
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sl: null`:
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| # | entry | exit | bars | net % | esito |
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|---|-------|------|------|------:|:---:|
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| 1 | 73529.5 | 73433.0 | 3 | −0,46% | ❌ |
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| 2 | 73759.5 | 73839.5 | 3 | +0,02% | ✅ |
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| 3 | 73811.5 | 73766.0 | 3 | −0,32% | ❌ |
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`oos_signal_precision` nei log di TRAIN scendeva 55,6% → 50,0% → 43,3%.
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## Causa
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SH01 (`scripts/strategies/SH01_shape_ml.py`, config **W24 H12 th0.58**) è una
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strategia **horizon-only**: predice il segno del rendimento a **H=12 barre** ed esce a
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H barre. I suoi Signal portano `metadata={"max_bars": H}` (=12) e **nessun TP/SL**.
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Nello `StrategyWorker.tick()` la logica di uscita era:
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```python
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if self.tp and self.sl: # SH01: False (tp=sl=0)
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... usa self.max_bars ... # -> max_bars=12 consultato SOLO qui
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elif self.bars_held >= self.hold_bars: # fallback legacy hold_bars=3
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self._close_position(..., "hold_limit") # SH01 finiva QUI
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```
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`self.max_bars` (=12, settato correttamente in `_open_position`) era onorato **solo
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dentro il ramo `tp and sl`**. Senza TP/SL, SH01 cadeva sul fallback `hold_bars=3` e
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chiudeva a 3 barre. L'edge di SH01 — per CLAUDE.md è nell'**asimmetria sull'orizzonte
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H, non nella frequenza** (win-rate ~50%) — non aveva tempo di realizzarsi: tagliato a
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3/12, degenera in rumore.
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Solo SH01 (BTC+ETH) era colpito: tutte le fade (MR01/MR02/MR07, DIP01) portano
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tp+sl+max_bars e usano il ramo intrabar corretto.
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## Fix
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`src/live/strategy_worker.py`: aggiunto un ramo per l'exit a orizzonte puro, prima del
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fallback `hold_bars`:
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```python
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elif self.max_bars:
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# Exit puro a orizzonte (strategie senza TP/SL, es. SH01 shape-ML H=12):
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# onora max_bars dalla metadata del Signal, non il fallback hold_bars=3.
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if self.bars_held >= self.max_bars:
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self._close_position(current_price, "time_limit")
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```
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Le fade restano invariate (entrano nel ramo `tp and sl`).
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## Verifica
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- Nuovo test `tests/portfolio/test_horizon_exit.py` (2 casi): con `max_bars=12` resta
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in posizione a 3 barre; esce a 12 con `reason: "time_limit"` e `bars_held: 12`.
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- Suite completa: **43 passed**.
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- Container riavviato: **tutti i 17 sleeve RESUME puliti**, inclusa una posizione
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SH01_ETH short aperta che ora seguirà l'exit a 12 barre.
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## Atteso d'ora in poi
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I trade SH01 nei log mostreranno `reason: "time_limit"` con `bars_held: 12` invece di
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`hold_limit / 3`. Il 33% di accuratezza era un artefatto dell'exit prematuro; ora la
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strategia gira sull'orizzonte su cui è validata (BTC OOS Sharpe 2,72, expanding).
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Resta comunque un **diversificatore** del MASTER, non un motore di ritorno standalone.
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## Lezione
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Il backtest di SH01 (`fade_base`/engine onesto) esce a H barre via `max_bars`; il
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worker live deve replicarlo. Quando una strategia non porta TP/SL ma solo un
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orizzonte, il fallback `hold_bars` del worker la **falsa silenziosamente**. Verificare
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sempre che la convenzione di exit del worker live coincida con quella del backtest
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validato — non solo l'ingresso.
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