Adriano Dal Pastro
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Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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3.7 KiB
Python
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Python
"""LADDER RE-GATE su DATI PULITI (2026-06-18) — ri-valuta i top candidati Price Ladder dopo
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clean_feed.py, con le verifiche che il critico aveva chiesto:
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- gate PORT06 + corr + fee2x (su feed corretto);
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- stress close_only (fill solo sul close: su dati puliti deve ~combaciare col base -> niente
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dipendenza residua da spike-print);
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- DD PER ANNO della griglia standalone (dov'e' la coda VERA, non l'artefatto feb-2024).
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uv run python scripts/analysis/ladder_regate_clean.py
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"""
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from __future__ import annotations
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import sys
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from pathlib import Path
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PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
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sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
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from scripts.analysis.ladder_search import evaluate, regime_mask
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from scripts.analysis.grid_game_gate import grid_mtm
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# top candidati dal workflow (asset, tf, rd, ru, levels, sl_buf, tp_buf, max_bars, regime, trend_max)
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CANDS = [
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("ETH", "1h", 0.16, 0.04, 4, 0.12, 0.05, 720, "range", 2.0), # raccomandato dalla sintesi
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("ETH", "1h", 0.16, 0.06, 4, 0.12, 0.05, 720, "range", 2.0), # corr piu' bassa (0.249)
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("ETH", "30m", 0.16, 0.04, 3, 0.12, 0.05, 1440, "range", 2.0),
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("BTC", "1h", 0.08, 0.06, 3, 0.12, 0.05, 720, "none", 2.0), # best OOS; DD era 53.69% (artefatto)
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("BTC", "1h", 0.20, 0.06, 6, 0.12, 0.05, 720, "range", 1.5), # corr piu' bassa (0.161)
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("BTC", "30m", 0.08, 0.06, 3, 0.12, 0.05, 1440, "none", 2.0),
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]
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def peryear_dd(asset, tf, rd, ru, lv, sl, tp, mb, regime, tmax):
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mask = regime_mask(asset, tf, trend_max=tmax) if regime == "range" else None
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eqd, _ = grid_mtm(asset, tf=tf, range_down=rd, range_up=ru, levels=lv,
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sl_buf=sl, tp_buf=tp, max_bars=mb, deploy_mask=mask)
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out = {}
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for y, g in eqd.groupby(eqd.index.year):
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peak = g.cummax()
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out[int(y)] = round(float(((g - peak) / peak).min() * 100), 1)
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return out
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def main():
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print("RE-GATE PRICE LADDER su dati PULITI — gate PORT06 + close_only stress + DD/anno\n")
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print(f"{'candidato':<34}{'fullDD':>7}{'oos_sh':>7}{'corr':>6}{'fee2x':>6}"
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f"{'co_oos':>7}{'verdHALF':>10} DD per anno")
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for c in CANDS:
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asset, tf, rd, ru, lv, sl, tp, mb, regime, tmax = c
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r = evaluate(asset, tf, rd, ru, lv, sl, tp, mb, regime=regime, trend_max=tmax)
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rc = evaluate(asset, tf, rd, ru, lv, sl, tp, mb, regime=regime, trend_max=tmax,
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close_only=True, do_gate=False, do_fee2x=False)
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pyd = peryear_dd(*c)
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tag = f"{asset} {tf} rd{rd} ru{ru} L{lv} {regime}"
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py = " ".join(f"{y}:{v}" for y, v in pyd.items())
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print(f"{tag:<34}{r['full_dd']:>7.1f}{r['oos_sh']:>7.2f}{r['max_corr_existing']:>6.2f}"
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f"{r['fee2x_oos_sh']:>6.2f}{rc['oos_sh']:>7.2f}{r['verdict_half']:>10} {py}")
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print("\n fullDD = DD standalone sulla finestra del GATE (IDX 2021+); era ~54% su BTC")
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print(" PRIMA della pulizia (artefatto spike-print 2024, ora sparito).")
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print(" ATTENZIONE — DD per anno: il TAIL VERO e' il 2018 (-44/-52%), che il gate (IDX")
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print(" 2021-01-01+) NON VEDE. Una griglia long-only sarebbe stata sventrata nel")
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print(" bear 2018. Il regime-gate piu' stretto (BTC rd0.2 L6 range1.5) lo dimezza (-27.7%).")
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print(" co_oos = OOS Sharpe con fill SOLO sul close (no wick). CROLLA (4.7->0.2): l'edge della")
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print(" griglia viene dai fill INTRABAR ai livelli. Per ordini LIMIT i fill intrabar")
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print(" sono LEGITTIMI (close_only e' troppo severo), ma il gap segnala sensibilita'")
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print(" all'ipotesi di fill -> serve il ledger shadow reale prima di fidarsi.")
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print(" verdHALF = gate PORT06 a half-size | corr = max corr coi 19 sleeve (ridondanza)")
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if __name__ == "__main__":
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main()
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