Adriano Dal Pastro
14522262e6
Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
29 lines
951 B
Python
29 lines
951 B
Python
"""PORT02 — Fade master (default). Report backtest del portafoglio."""
|
|
import sys
|
|
from pathlib import Path
|
|
|
|
PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
|
|
sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
|
|
|
|
from scripts.portfolios._defs import PORTFOLIOS # noqa: E402
|
|
|
|
CODE = "PORT02"
|
|
|
|
|
|
def run():
|
|
p = PORTFOLIOS[CODE]
|
|
r = p.backtest()
|
|
print("=" * 80)
|
|
print(f" {p.code} — {p.label} | pesi={p.weighting} caps={p.caps} leva={p.leverage}x")
|
|
print("=" * 80)
|
|
print(f" FULL ret {r.full['ret']:+.0f}% CAGR {r.full['cagr']:.0f}% "
|
|
f"DD {r.full['dd']:.1f}% Sharpe {r.full['sharpe']:.2f}")
|
|
print(f" OOS ret {r.oos['ret']:+.0f}% DD {r.oos['dd']:.1f}% Sharpe {r.oos['sharpe']:.2f}")
|
|
print(" per anno:", {y: round(v) for y, v in sorted(r.yearly.items())})
|
|
print(" rischio % per sleeve:", {k: round(v, 1) for k, v in
|
|
sorted(r.risk.items(), key=lambda x: -x[1])})
|
|
|
|
|
|
if __name__ == "__main__":
|
|
run()
|