Adriano Dal Pastro
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L'operatore ha autorizzato "si alza il cap a 3000". Verificato PRIMA di eseguire: il
deposito non era ancora arrivato (equity reale $596.92), e alzare il cap in quel momento
sarebbe stato pericoloso NEL VERSO OPPOSTO.
IL PROBLEMA. Quando l'equity reale non e' leggibile, shadow_report ripiega su paper_cap =
$2.000 NOMINALI, che non e' il conto vero: il sizing diventa 0.5 x 2000 x (...) = fino a
$1.000/asset, e il cap fisso e' l'unica cosa che impedisce a quel nominale di diventare
leva reale.
cap $300 -> fallback $600 lordi su $597 = 1.00x OK
cap $3000 -> fallback $2.000 lordi su $597 = 3.35x NO
Cioe' il cap sarebbe stato troppo alto proprio nel momento in cui non si sa quanto c'e'
sul conto, e con disaster_sl_pct -30% quella e' la configurazione peggiore possibile.
LA CORREZIONE. Invece di alzare un numero da ricordare, il cap di fallback e' legato al
conto: cap_fallback = min(cap_fisso_di_config, ultima_equity_reale_osservata * frac), con
watermark in data/live/equity_seen.json scritto da book_report ogni volta che l'equity
reale e' leggibile. Il cap di config torna a essere un TETTO DICHIARATO.
Senza watermark (primo avvio, file cancellato) -> CAP_UNKNOWN_USD = $300: non si sa niente
del conto, si usa la taglia storicamente sicura.
VERIFICATO SUL CONTO VERO, nei due regimi:
oggi, watermark $596.92 -> $298.46/asset = leva 1.00x
dopo il versamento, $6.047 -> $3,000.00/asset = leva 0.99x
Sicuro in entrambi gli ordini di eventi, senza dipendere da un'azione manuale al deposito.
Questo CHIUDE l'azione pre-registrata il 2026-07-02 ("al deposito alzare il cap a
equity/2"), rimasta ineseguita per 24 giorni — non eseguendola, ma rendendola non
necessaria.
REGOLA: un parametro di sicurezza che va aggiornato a mano a ogni cambio di scala e' un
difetto, non una configurazione. Lo stesso numero era sbagliato in un verso prima del
deposito e nell'altro dopo: la soluzione non era scegliere il valore giusto, era legarlo
alla grandezza che lo determina.
Guardie: tests/test_cap_watermark.py (11), A DUE LATI — il cap non puo' ne' superare il
conto reale (leva nascosta) ne' restare sotto dopo un deposito (strozzatura).
Dry-run sul conto reale: cap/asset $298, book flat, nessun ordine. 391 test verdi (+11).
Strategia, pesi, cron INVARIATI. Cambia solo config/live.json e il calcolo del cap di
fallback.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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2.2 KiB
JSON
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{
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"_nota": "Config esecuzione LIVE del BOOK DERIBIT (TP01+SKH01 nettati in software). execution_enabled=true + --execute -> ordini REALI. ARMATO 2026-06-23: esecutore scripts/live/book_execute.py via cron ORARIO scripts/cron_book.sh (SKH01 e' a 230m). disaster-SL on-book -30% sulla posizione netta. Tutto flat all'arming -> nessun ordine finche' un segnale non arma.",
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"_nota_cap": "Cap notional per-asset DINAMICO (frontiera 2026-07-03): con max_notional_per_asset_frac=0.5 il cap = equity/2, cosi' cresce col capitale e un deposito non resta strozzato. AGGIORNATO 2026-07-26: max_notional_per_asset_usd alzato 300 -> 3000 in previsione del versamento (EUR 5.000 + 500/mese -> equity ~$6.050, equity/2 ~$3.025). \u26a0\ufe0f Alzarlo NON e' pericoloso perche' dal 2026-07-26 il cap di FALLBACK (equity reale non leggibile) e' min(questo valore, ultima_equity_reale_osservata * frac) \u2014 vedi src/live/book._cap e il watermark data/live/equity_seen.json. Senza quel legame, un cap da $3.000 su un conto da $597 avrebbe permesso $2.000 di nozionale lordo = 3.35x di leva nel momento peggiore. Questo rende inutile l'azione manuale 'al deposito alzare il cap' (pre-registrata 2026-07-02).",
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"execution_enabled": true,
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"max_notional_per_asset_usd": 3000,
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"max_notional_per_asset_frac": 0.5,
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"min_order_usd": 5,
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"disaster_sl_pct": 0.3,
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"_nota_stale": "Staleness-gate (2026-07-25): se l'ultima barra del feed certificato e' piu' vecchia di max_data_age_days, book_execute NON invia ordini e allerta su Telegram. Il 2026-07-14 il book compro' ETH con il feed fermo da 6 giorni (conto online e posizione leggibile -> gli altri due gate non scattavano). Follow-up raccomandato nel diario 2026-07-15-feed-freeze, ora cablato.",
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"max_data_age_days": 2,
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"_nota_skh_feed": "Freschezza del feed 5m usato per il segnale SKH01 (2026-07-26). fresh_5m ricade sul feed certificato IN SILENZIO se il fetch pubblico Deribit fallisce, e il certificato si rigenera 1x/giorno: senza controllo la latenza d'uscita di SKH01 passa da ~1h a ~1 giorno senza segnalazione. Sopra soglia book_execute ALLERTA e NON blocca (bloccare fermerebbe anche TP01, nettato sullo stesso strumento, per un guasto di rete). Diario 2026-07-26-t1-esecuzione-skh-live.md.",
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"skh_feed_max_age_min": 30
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}
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