Adriano Dal Pastro
10c373075c
I trade erano salvati, ma non allineati col tempo: book_execute.py scriveva ts_utc = pd.Timestamp(r['last_data']), cioe' la data della BARRA DI SEGNALE. 19 righe su 19 a 00:00:00, e un trade (ETH 0.04 @ 1869.74) registrato SEI GIORNI prima di essere eseguito — fill vero 2026-07-14T14:00, scritto 08/07. L'ora vera esisteva solo in logs/cron_book.log, che e' gitignored, fuori dal backup e ruotabile: la cronologia reale del libro live viveva in un file che una rotazione avrebbe cancellato senza che nessuno se ne accorgesse. - src/live/tradesdb.py: parser del cron log (ora vera + contesto del segnale), FIFO con fee pro-quota, riconciliazione a tre fonti, sqlite in data/live/ (dentro il perimetro del backup). Le tre fonti si INCROCIANO e non si sovrascrivono: reconcile() riporta le divergenze e non ripara niente da solo. Il venue e' autorevole ma TRONCA (1 trade su BTC, 0 su ETH): dichiarato. - scripts/live/trades_db.py: --sync (idempotente, in cron_book ogni ora), --report, --reconcile. - src/live/journal.py + scripts/live/journal.py: una voce al giorno in docs/journal/YYYY-MM-DD.md — mercato (ritorni, RV30, TSMOM sugli orizzonti di produzione, DVOL con eta'), libro (TP01/SKH01, target, posizione, leva), P&L (equity del venue come autorita', scomposizione locale), salute. NIENTE narrativa automatica: il campo `nota` e' l'unico posto per il testo libero ed e' dell'operatore, mai riscritto da un ricalcolo. - book_execute.py: ts_utc = ora vera del fill, bar_ts = barra. Test di regressione sulla sorgente: se qualcuno rimette last_data, il test lo dice. - 62 voci di giornale ricostruite dall'arming a oggi. Tre difetti trovati dai test mentre scrivevo, non a occhio: il renderer cadeva in KeyError se mancava il blocco mercato (un giornale che non si scrive non e' un giornale); "24 giri attesi" su un giorno IN CORSO produceva un allarme a ogni esecuzione; e libro e P&L leggevano due istanti diversi, quindi la stessa pagina mostrava due equity. Strategia, pesi, config INVARIATI. Nessun ordine. 659 test passano. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
48 lines
4.0 KiB
Bash
Executable File
48 lines
4.0 KiB
Bash
Executable File
#!/bin/bash
|
|
# Refresh dati certificati + avanza paper portfolio (per il dashboard). v2.0.0+.
|
|
export PATH="/home/adriano/.local/bin:$PATH"
|
|
cd /opt/docker/PythagorasGoal || exit 1
|
|
mkdir -p logs
|
|
{
|
|
echo "===== $(date -u '+%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ') cron_daily ====="
|
|
uv run python scripts/analysis/rebuild_history.py --asset BTC ETH # BTC/ETH Deribit mainnet
|
|
uv run python scripts/analysis/fetch_hyperliquid.py # 52 alt Hyperliquid (certify)
|
|
uv run python scripts/research/fetch_dvol.py # DVOL (per ricerca opzioni)
|
|
uv run python scripts/live/paper_portfolio.py # avanza paper TP01+XS01
|
|
uv run python scripts/live/paper_prevday.py # forward-monitor lead prevday-breakout (PAPER, non deploy)
|
|
uv run python scripts/live/paper_statarb.py # forward-monitor lead STATARB-RESID ETH/BTC ortogonale (PAPER, non deploy)
|
|
uv run python scripts/live/paper_xsr.py # forward-monitor XSR01 cross-sectional residual 50 alt HL (PAPER, gate 2026-10-23)
|
|
uv run python scripts/live/paper_dvolspread.py # forward-monitor DVOLSPREAD implied-vol RV BTC/ETH (PAPER, kill 2026-10-24 / gate 2027-01-24)
|
|
uv run python scripts/live/cc01_regime_watch.py # trigger regime CC01 (read-only: WARN>=10%/ALERT>=15% funding 30g)
|
|
uv run python scripts/research/r0724_stable_snapshot.py # snapshot point-in-time supply stablecoin (sblocca WATCH STABLE a 12 mesi)
|
|
# NB: l'esecuzione Deribit e' passata al BOOK (TP01+SKH01 nettati) via scripts/cron_book.sh a
|
|
# cadenza ORARIA (SKH01 e' a 230m: il daily mancherebbe gli ingressi). live_execute.py
|
|
# (TP01-only) NON va piu' eseguito qui, sennò i due farebbero a pugni sullo stesso strumento.
|
|
# --- COMBO cross-venue (PAPER): refresh ETF IB (GTAA) + avanza paper TP01+GTAA ---
|
|
docker compose up -d ib-gateway >/dev/null 2>&1 # gateway IB paper (idempotente)
|
|
for i in $(seq 1 25); do (echo > /dev/tcp/127.0.0.1/4002) >/dev/null 2>&1 && break; sleep 6; done
|
|
uv run --with ib_async python scripts/research/fetch_ib_equities.py --only SPY,QQQ,IWM,TLT,GLD,HYG # ETF GTAA freschi
|
|
uv run python scripts/live/paper_combo.py # avanza paper combo (forward-only)
|
|
# --- REPORT GIORNALIERO Telegram (sola lettura): rompe il silenzio quando il libro e' flat ---
|
|
uv run python scripts/live/telegram_daily.py # stato conto + perche' non opera + gate
|
|
# Sorveglianza dell'EDGE del book live (criteri di kill pre-registrati,
|
|
# tarati in scripts/research/r0726_edge_death.py). Riporta e allerta, non spegne nulla.
|
|
uv run python scripts/live/edge_watch.py --quiet || true
|
|
# Schema fee Deribit (nuovo dal 2026-08-01, annunciato senza numeri): legge il tier BASE
|
|
# dall'endpoint pubblico e applica la regola decisa in anticipo (<=5bps nulla, >10bps peso SKH01).
|
|
uv run python scripts/live/fee_watch.py --quiet || true
|
|
# f delle strutture VRP dalle quote REALI (canonico vs candidato bocciato dal gate 30/07).
|
|
# Criterio di sufficienza pre-registrato (>=40 coppie, IC95 <=0.12): avvisa da solo quando
|
|
# il campione basta, invece di lasciare la misura appesa a un promemoria.
|
|
uv run python scripts/live/vrp_f_watch.py --quiet || true
|
|
# I forward-monitor stanno registrando? Tre gate pre-registrati (27/09, 23/10, 24/10) si
|
|
# decidono su queste serie: un monitor fermo produce silenzio, e il silenzio sembra uno zero.
|
|
# Va DOPO tutti i monitor, altrimenti misura lo stato di ieri.
|
|
uv run python scripts/live/monitor_health.py --quiet || true
|
|
# Giornale di bordo. Gira alle 00:30 UTC -> chiude IERI (giorno completo) e apre OGGI.
|
|
# Sola lettura: feed certificato, cron_book.log, trades.db. Il campo `nota` non lo tocca.
|
|
uv run python scripts/live/journal.py --giorno "$(date -u -d yesterday +%F)" --quiet || true
|
|
uv run python scripts/live/journal.py --quiet || true
|
|
echo "===== done $(date -u '+%H:%M:%SZ') ====="
|
|
} >> logs/cron_daily.log 2>&1
|