Files

T

Adriano Dal Pastro 643ff7f943 feat(live): INIT_LINEAGE — eredita' capitale al cambio timeframe + sweep migliorie serale

Worker nuovo (no status.json) eredita capital/real_capital dal gemello piu'
recente stessa strategia+asset (mai la posizione): niente piu' seed manuale
al prossimo swap. 3 test nuovi, suite 129 passed.
Ricerca: gate 10m ADD bocciato (OOS Sh 10.86->10.76, watchlist chiusa);
XSEC breadth 8->14 Deribit BOCCIATO (gambe flat 91-99% corrompono il ranking)
ma promettente su dati HL reali (-6%->+9% stessa finestra) -> sblocco = routing
dati Hyperliquid quando la storia sara' sufficiente.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>

2026-06-12 21:18:30 +00:00

2.8 KiB

Raw Blame History

2026-06-12 — Sweep migliorie/strategie nuove (sera, post-swap 15m)

Richiesta: cercare altre migliorie da implementare o strategie nuove. Tre esperimenti + una miglioria di codice.

1. INIT_LINEAGE — eredità capitale al cambio timeframe (IMPLEMENTATO)

StrategyWorker._inherit_lineage_capital: al primo avvio (niente status.json) il worker eredita capital/real_capital dal worker più recente di stessa strategia+asset su altro tf (glob {strategy}__{asset}__*). MAI la posizione. Nato dallo swap 1h→15m di oggi: i worker nuovi partivano dall'allocazione del pool scartando il PnL del gemello (−16.8 di equity fantasma, riallineata a mano col seed). Il prossimo swap non avrà bisogno di seed manuale. Test: tests/portfolio/test_capital_lineage.py (eredita / no-sibling / resume).

2. Gate 10m ADD selettivo (MR01/MR07) — BOCCIATO, watchlist chiusa

Baseline aggiornata al PORT06 post-swap (fade 15m): ADD di 4 sleeve 10m (MR01/MR07 × BTC/ETH, MR02 escluso perché fee-fragile) dà FULL Sh 8.13→8.33 e DD 2.47→2.28, ma OOS Sharpe 10.86→10.76 → fallisce il criterio standard. Il 15m cattura già quasi tutto l'alpha veloce (corr 10m↔15m 0.53). Chiuso.

3. XSEC breadth (universo 8 → 14/15) — direzione GIUSTA, venue SBAGLIATO

La breadth è la leva classica delle strategie cross-sectional. Due banchi:

Hyperliquid 15 coin (dati REALI, ma profondità v2 limitata a ~207 giorni, regime calmo recente): CORE-8 −6.2% (Sh −1.38, coerente col dispersion-gate live che tiene XS01 fuori in questo regime) vs FULL-15 +9.4% (Sh 1.58, WR 41→51%). La breadth trasforma un book perdente in vincente — sui prezzi veri.
Deribit 14 coin (storia piena 2022-10→2026-06, +AVAX/DOT/TRX/LINK/BCH/UNI, parity del sim verificata ESATTA vs xsec_sim): FULL Sh 1.48→1.22, OOS 4.66→3.41, fee 2x da −0.33 a −1.45. PEGGIO dell'8: le 6 gambe nuove hanno chiusure flat al 91-99% e il loro "momentum" è rumore stale che corrompe il ranking cross-section (3ª conferma della lezione del giorno: pairs-alt, XEX/DOGE, ora XSEC).

Conclusione: l'espansione dell'universo XS01 è promettente ma bloccata dalla qualità dati del venue. Sblocco strategico: routing dati Hyperliquid nel runner (il client v2 già supporta exchange="hyperliquid") + accumulo storia HL in avanti. Rivalutare quando HL avrà ≥12-18 mesi di storia utile.

Direzioni aperte residue (non attaccate oggi)

Put settimanale standing (catastrofe-cap): unica struttura opzioni eseguibile, da gateare coi premi reali cerbero-bite (~1%/mese il 10% OTM). Harness option_overlay_lab.py pronto.
Hyperliquid come venue di esecuzione (oltre che dati): aprirebbe fades su alt liquidi con fill realistici; lavoro infrastrutturale grosso.
10m fade: chiuso oggi. 1m/2m/5m: chiusi oggi. Pairs nuove/PAXG/XEX: chiusi oggi.

2.8 KiB Raw Blame History Unescape Escape