Adriano Dal Pastro
432c1ad790
Bug: i flat si dividevano l'INTERO total includendo il capitale dei worker in
posizione, che lo trattenevano in piu' -> equity gonfiata di Sigma(capital-alloc)
sugli in-pos. Caso MR02_BTC 15m seedato (181.19) e in posizione al ribilancio
00:01: +4.77 fantasma. allocate(weights, reserved={sid:cap}): gli in-pos
trattengono il loro, i flat si dividono total-Sigma(reserved) per peso
rinormalizzato -> Sigma alloc == total sempre. Parita' runner intatta
(5.8e-08). Test conservazione (ledger + runner). Suite verde.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
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1.7 KiB
Python
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from src.portfolio.runner import rebalance_allocations
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from src.portfolio.ledger import PortfolioLedger
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class FakeWorker:
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def __init__(self, cap, in_position=False):
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self.capital = cap
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self.in_position = in_position
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def test_rebalance_resizes_flat_workers(tmp_path):
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L = PortfolioLedger("PX", total_capital=1000.0, data_dir=tmp_path)
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workers = {"a": FakeWorker(700.0), "b": FakeWorker(500.0)} # equity 1200, both flat
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rebalance_allocations(L, workers, {"a": 0.5, "b": 0.5})
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assert L.total_capital == 1200.0
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assert workers["a"].capital == 600.0 and workers["b"].capital == 600.0
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def test_rebalance_in_position_conserves_equity(tmp_path):
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# FIX 2026-06-13: il worker in posizione trattiene il suo capitale (deployato);
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# i flat si dividono il RESTO per peso rinormalizzato -> Σcapital CONSERVATO.
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# Prima (bug): i flat prendevano peso×total includendo il capitale dell'in-pos
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# -> somma gonfiata (qui sarebbe stata 1300, +100 fantasma).
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L = PortfolioLedger("PX", total_capital=1000.0, data_dir=tmp_path)
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workers = {"a": FakeWorker(700.0, in_position=True),
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"b": FakeWorker(300.0), "c": FakeWorker(200.0)} # equity 1200
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rebalance_allocations(L, workers, {"a": 0.5, "b": 0.25, "c": 0.25})
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assert L.total_capital == 1200.0
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assert workers["a"].capital == 700.0 # invariato: posizione aperta (reserved)
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# b e c si dividono 1200-700=500 per peso 0.25/0.25 rinormalizzato -> 250 ciascuno
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assert workers["b"].capital == 250.0 and workers["c"].capital == 250.0
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total = sum(w.capital for w in workers.values())
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assert total == 1200.0 # equity CONSERVATA dal ribilancio
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