Adriano
21d3ba609d
Trovate e promosse 3 strategie con edge netto distinto da MR01, stessa metodologia (ingresso close[i], netto fee 0.10% RT + leva 3x, OOS ultimo 30%, robustezza su griglia + sweep fee 0.00-0.20%): - MR02 Donchian Fade: fade rottura canale H/L, TP al centro. BTC +172% OOS. - MR03 Keltner Fade: canale ATR su EMA (indipendente da Bollinger). BTC +112%. - MR07 Return Reversal: fade movimento di barra estremo (z dei rendimenti). BTC +105%. Tutte positive netto OOS su entrambi gli asset e su tutto lo sweep fee, anche 0.20% RT pessimista (validate anche via oos_validation live-path). Scartate MR04 (= MR01 riparametrizzato), MR05 (ADX non robusto), MR06 (RSI2 ETH neg). Base condivisa fade_base.FadeStrategy (backtest intrabar TP/SL/max_bars). Aggiunte a strategy_loader e strategies.yml (BTC+ETH 1h). Ricerca in strategy_research_v2.py. Diario e CLAUDE.md aggiornati. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
100 lines
2.4 KiB
YAML
100 lines
2.4 KiB
YAML
defaults:
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capital: 1000
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position_size: 0.15
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leverage: 3
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hold_bars: 3
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poll_seconds: 60
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retrain_hours: 24
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# Solo MR01 Bollinger fade (mean-reversion): unica con edge netto validato
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# out-of-sample e fee-aware. La famiglia squeeze e' in scripts/waste/.
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# ATTENZIONE: MR01 esce su TP-alla-media / SL-ad-ATR / max_bars (vedi metadata
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# dei Signal). Lo StrategyWorker attuale esce solo a hold_bars/stop -2% fisso:
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# va aggiornato per usare gli exit in metadata PRIMA di tradare MR01 dal vivo.
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strategies:
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- name: MR01_bollinger_fade
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asset: BTC
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tf: 1h
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enabled: true
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params:
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bb_window: 50
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k: 2.5
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sl_atr: 2.0
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max_bars: 24
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# ETH: edge positivo ma DD piu' alto (~70%); leva piu' bassa consigliata
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- name: MR01_bollinger_fade
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asset: ETH
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tf: 1h
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enabled: true
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params:
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bb_window: 50
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k: 2.5
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sl_atr: 2.0
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max_bars: 24
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# MR02 Donchian fade: fade rottura canale (estremi H/L). Robusto su tutta la
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# griglia n x sl_atr e tutte le fee. BTC +879%/+171% OOS (8/9 anni), ETH enorme.
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- name: MR02_donchian_fade
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asset: BTC
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tf: 1h
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enabled: true
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params:
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n: 20
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sl_atr: 2.0
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max_bars: 24
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- name: MR02_donchian_fade
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asset: ETH
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tf: 1h
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enabled: true
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params:
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n: 20
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sl_atr: 2.0
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max_bars: 24
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# MR03 Keltner fade: fade canale ATR su EMA (banda indipendente da Bollinger).
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# Robusto su tutta la griglia n x k. BTC n30 k2.0 +112% OOS DD20%.
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# ETH: edge ampio ma DD pieno ~65% (tratto dell'asset, come MR01) -> leva bassa.
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- name: MR03_keltner_fade
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asset: BTC
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tf: 1h
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enabled: true
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params:
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n: 30
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k: 2.0
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sl_atr: 2.0
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max_bars: 24
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- name: MR03_keltner_fade
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asset: ETH
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tf: 1h
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enabled: true
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params:
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n: 50
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k: 2.0
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sl_atr: 2.0
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max_bars: 24
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# MR07 Return reversal: fade movimento di barra estremo (z dei rendimenti).
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# Meccanismo distinto (volatilita' rendimenti, non livelli). Esposizione bassa
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# (~8%). BTC +447%/+105% OOS DD25%, ETH +335%/+195% OOS DD46%.
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- name: MR07_return_reversal
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asset: BTC
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tf: 1h
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enabled: true
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params:
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n: 50
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k: 3.5
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tp_atr: 2.0
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sl_atr: 1.5
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max_bars: 24
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- name: MR07_return_reversal
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asset: ETH
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tf: 1h
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enabled: true
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params:
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n: 50
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k: 3.5
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tp_atr: 2.0
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sl_atr: 1.5
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max_bars: 24
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