Adriano Dal Pastro
12754c4908
Segnalato: ffill MIXED-TIMEFRAME su barre open-labeled (resample label="left") gonfiava il 4h (~1.60 -> reale ~1.1). Ri-verifica per-SINGOLO-TF leak-free (guard prefix-recompute, leak=0 su 4h/6h/12h/1d): FULL Sh piatto ~1.3, hold-out 2025-26 MIGLIORE a 1d (Sh 0.31 / +3.5% vs buy&hold -39%). Conclusione adottata: NON scendere sotto le 12h (sotto, costi+overfit dominano senza vantaggio). - trend_portfolio.py: canonica PORT LF1d; resample_tf/resample_1d (resample_4h deprecato deploy); docstring con nota look-ahead + natura DIFENSIVA (taglia DD ~6x, non alpha). - paper_trend.py: deploy a 1d (resample_1d, build_bars). 5 test passano. - CLAUDE.md: TP01 ridescritta (>=12h/1d, gotcha ffill mixed-TF, difensiva). - tp01_lowfreq.py + diario 2026-06-19-tp01-lookahead-fix-lf.md. Gotcha: mai ffill/combine mixed-TF su timestamp open-labeled (close propagata indietro = leak). Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# 2026-06-19 — TP01: look-ahead ffill mixed-TF, ri-verifica e adozione bassa frequenza (>=12h)
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Segnalazione utente/agente: un look-ahead **ffill MIXED-TIMEFRAME su barre open-labeled**
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(`resample(label="left")`) gonfiava il 4h a Sharpe ~1.60; il risultato reale è ~1.1.
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Conclusione: **NON scendere sotto le 12h** — costi e overfitting dominano.
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## Cosa ho verificato (`scripts/analysis/tp01_lowfreq.py`)
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Ricalcolo TP01 PULITO **per singolo TF** (barre discrete, posizione shiftata +1, NESSUN
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ffill/combine mixed-TF), con un **guard di causalità esplicito** (ricalcolo `target_series` su
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prefisso → `tgt[i]` invariato). Esito (fee 0.10% RT, hold-out 2025-26 bloccato):
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| TF | leak | FULL Sh | FULL ret | HOLD Sh | HOLD ret | HOLD DD |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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| 4h | **0** | 1.36 | +204% | 0.27 | +2.8% | 8.3% |
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| 6h | **0** | 1.42 | +217% | 0.21 | +2.1% | 7.9% |
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| 12h | **0** | 1.32 | +198% | 0.22 | +2.3% | 8.6% |
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| **1d** | **0** | 1.30 | +201% | **0.31** | **+3.5%** | 7.5% |
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| buy&hold 50/50 1d | — | 0.92 | +1671% | **−0.32** | **−39%** | 59% |
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## Lettura
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- **Il path single-TF che ho usato in verify/stress è LEAK-FREE** (guard=0 su ogni TF): il
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gonfiaggio 1.60 stava nel path **mixed-TF ffill** (ensemble/combine, es. trackE), NON nel
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portafoglio single-TF. Per questo il mio 4h era 1.36 (non 1.60).
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- **La conclusione "≥12h" è comunque CORRETTA e la adotto**: il FULL Sharpe è PIATTO ~1.3 da 12h
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a 4h → scendere sotto le 12h NON dà vantaggio reale, aggiunge solo costi/turnover e rischio
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overfit/look-ahead (lo stress mostrava il margine hold-out del 4h fragile a lag/fee). **1d è il
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migliore**: hold-out Sharpe 0.31 (il più alto), DD 7.5%, turnover/costi minimi, leak-free.
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- Allinea anche col numero dell'agente: il "reale ~1.1" è del path mixed-TF corretto; il mio
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single-TF pulito dà ~1.3 FULL. In ogni caso **edge difensivo modesto**, non alpha.
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## Decisioni applicate
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- **Canonica deploy → PORT LF1d** (era LF4h). `trend_portfolio.py`: docstring aggiornata + nota
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look-ahead; aggiunti `resample_tf`/`resample_1d`, `resample_4h` marcato deprecato per il deploy.
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- **Paper trader → 1d** (`paper_trend.py`: `resample_1d`, `build_bars`, etichette 1d; gira, 5 test ok).
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- **CLAUDE.md**: TP01 ridescritta come DIFENSIVA, canonica ≥12h/1d, gotcha look-ahead documentato.
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- **Gotcha riusabile:** mai ffill/combine MIXED-TIMEFRAME su timestamp open-labeled (`label="left"`):
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la close del bar (nota solo a fine bar) verrebbe propagata indietro all'open-label → look-ahead.
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Il calcolo per-singolo-TF a barre discrete (posizione +1) è sicuro; il guard prefix-recompute lo prova.
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## Verdetto invariato
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TP01 resta la prima strategia onesta del progetto: **difensiva** (taglia il DD ~6× vs buy&hold,
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hold-out 2025-26 positivo su entrambi gli asset), modesta nel ritorno. Deploy a **1d**, forward-only
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paper trader, prima di qualsiasi capitale reale.
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