Adriano Dal Pastro
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Origine: gioco "Blind Traders" (100 agenti ciechi su BTC/ETH anonimizzati) -> vincitore = spread ETH/BTC reversion a 15m. Testato sul serio col gate PORT06: non duplicato (corr 1h vs 15m = 0.37), robusto (16/16 celle Sharpe>1), edge NON artefatto delle candele flat ETH 15m (filtrandole resta l'83% dello Sharpe). Percorso live costruito e validato: - pairs_research.pairs_sim_flat: engine generalizzato con exit LIVE-REALIZABLE (arma exit_ready, esce alla 1a barra pulita); regression-lock a pairs_sim. - PairsWorker: flat_skip + exit_ready + rilevamento flat da OHLC (1h byte-exact). - runner: fetch diretto dei timeframe sub-orari + override position_size per-sleeve. - validate_worker_pairs: replay worker == backtest a 15m (8452 vs 8453 trade). - _defs/build_everything: sleeve PR_ETHBTC_15M (mezza size, pos 0.10) -> PORT06 FULL 6.43->7.20, OOS 8.58->9.66, DD giu'. Rischio bilanciato col 1h. - smoke live: Cerbero serve candele 15m fresche; worker ticca. Diari docs/diary/2026-06-09-*. Caveat slippage: mezza size = blend-tilt prudente. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# 2026-06-09 — Percorso live 15m per ETH/BTC pairs: COSTRUITO e VALIDATO
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Seguito di `2026-06-09-pairs15m-port06-gate.md` (il gate passa, edge reale e non
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artefatto flat). Qui si costruisce e VALIDA l'infrastruttura per eseguire il pairs
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ETH/BTC a 15m con flat-skip, alla pari del backtest (disciplina validate_worker_pairs).
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## 1. Engine canonico (regression-locked)
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`scripts/analysis/pairs_research.py`: aggiunti `aligned_ohlc`, `is_flat_ohlc`,
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`pairs_sim_flat(..., flat_skip, scan_buffer)`. Regola di uscita **LIVE-REALIZABLE**:
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la condizione (|z|<=z_exit O bars>=max_bars) ARMA `exit_ready`; si esce al CLOSE della
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PRIMA barra PULITA successiva (mai a un prezzo passato come faceva il prototipo push-back).
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- **Regression-lock**: `pairs_sim_flat(flat_skip=False)` == `pairs_sim` ESATTO
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(ETH/BTC 1h 1756 trade, 15m 9388 trade, ret/dd/sharpe identici al bit).
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## 2. PairsWorker esteso (retrocompatibile)
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`src/live/pairs_worker.py`: param `flat_skip`, stato `exit_ready` (persistito), tick
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ora fa merge OHLC e rileva le candele flat (O=H=L=C in UNA gamba). Entry saltato su barra
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stale; uscita con la stessa regola exit_ready dell'engine. **Default off = comportamento
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1h storico invariato** (se mancano le colonne OHLC, flat=False).
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## 3. Runner: fetch sub-orario (inerte finche' non c'e' uno sleeve 15m)
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`src/portfolio/runner.py`: `_SUBHOURLY={5m,15m,30m}`, `_LOOKBACK_DAYS` esteso; il loop
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fetcha DIRETTO da Cerbero i timeframe sub-orari per (asset,tf) (non resamplabili dal 1h) e
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un router `_series_for` instrada la serie giusta a ogni worker. Zero impatto sul live
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attuale: nessuno sleeve e' 15m → `subhourly_needs` vuoto → ramo morto.
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## 4. VALIDAZIONE (validate_worker_pairs.py) — TUTTO OK
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Replay bar-per-bar del worker == backtest:
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| caso | worker | backtest | match |
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|---|---|---|---|
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| ETH/BTC 1h | 1756 trd, cap 2.886.616 | 1756, 2.886.616 | **OK esatto** |
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| BTC/LTC 1h | 599 trd, cap 16.861 | 599, 16.861 | **OK esatto** |
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| **ETH/BTC 15m-flat** | **8452 trd** | **8453 trd** (cap entro 0.15%) | **OK** |
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(1 trade di differenza = posizione finale aperta non chiusa nel replay, atteso.)
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## 5. Gate finale (engine == worker) — PROMOSSO
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`pairs15m_gate_final.py` (corr 1h vs 15m = 0.372, 3201 ingressi flat saltati):
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| variante ETH/BTC | FULL Sh | FULL DD | OOS Sh | OOS DD |
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|---|---|---|---|---|
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| baseline 1h | 6.43 | 3.96 | 8.58 | 1.36 |
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| **SWAP 15m-flat** | 7.31 | 3.55 | **9.95** | **1.26** |
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| **BLEND 1h+15m** | 7.03 | 3.66 | 9.57 | 1.24 |
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Entrambi PROMOSSI (a fee backtest). Caveat slippage del gate precedente invariato → il
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BLEND e' la forma raccomandata (meta' allocazione sul 1h pulito, slippage-robusto).
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## Stato e attivazione (NON fatta — decisione di deploy)
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Tutto il PERCORSO e' pronto e validato, ma il 15m **non e' attivo nel portafoglio live**:
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attivarlo cambia il trading reale e va deciso esplicitamente. Per accenderlo:
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1. `_defs.py`: aggiungere SleeveSpec pairs ETH/BTC a 15m (tf="15m",
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params={n:66,z_in:1.674,z_exit:1.0,max_bars:35,flat_skip:True}) — come SWAP della 1h o
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come 2a sleeve (BLEND) sotto il cap PAIRS.
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2. `report_families.build_everything` / `sleeves`: l'equity del nuovo sleeve dal
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`pairs_sim_flat(tf=15m, flat_skip=True)` (per parita' backtest==report).
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3. Shadow smoke su testnet (come `live_smoke_pairs.py`) prima del paper reale.
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4. `deploy.sh` (bump+rebuild) — il runner gia' fetcha 15m e passa flat_skip via spec.params.
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Test suite: nessuna regressione (1h byte-exact). Artefatti: pairs_research.py,
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pairs_worker.py, runner.py, validate_worker_pairs.py, pairs15m_gate_final.py.
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## ATTIVAZIONE IN REALE (2026-06-09) — BLEND, mezza size
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Deciso: BLEND (sleeve 15m ACCANTO al 1h, non swap). Implementato:
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- `_defs.py`: SleeveSpec `PR_ETHBTC_15M` (tf=15m, flat_skip, params.position_size=0.10
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= meta' del family PAIRS 0.20) in PAIRS -> entra in PORT04/05/06.
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- `report_families.build_everything`: equity da `pairs_sim_flat(tf=15m, flat_skip=True, pos=0.075)`
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(mezza size, == intento live) con sid PR_ETHBTC_15M.
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- `runner.pos_for_spec`: override PER-SLEEVE (params.position_size) > famiglia > globale.
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- **Mezza size perche'** a peso pieno il 15m pesava il 25.8% del rischio PORT06 (vs 9.5% del
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1h): dimezzato -> 11.5% vs 10.6%, bilanciato. Disciplina come la cap SHAPE; rispetta il
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caveat slippage (il 15m non domina il book).
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**PORT06 col BLEND (mezza size)**: FULL Sharpe **6.43->7.20** DD **3.96->3.68**,
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OOS Sharpe **8.58->9.66** DD **1.36->1.31**. Migliora tutto.
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**Smoke live 15m** (`pairs15m_live_smoke.py`): Cerbero serve candele 15m FRESCHE per
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ETH e BTC (ultima barra 0 min fa, flat live 2-3%), worker flat-skip ticca OK. Esecuzione
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reale a 2 gambe gia' coperta da `live_pairs_smoke.py` (livello strumento, tf-indipendente).
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**Regression-lock aggiornati** (miglioria attesa, non regressione): test_definitions
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(17->18 sleeve), test_backtest_parity_cap (FULL 6.47->7.20, OOS 8.82->9.66). Suite verde.
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Live: il runner fetcha 15m diretto, costruisce il PairsWorker(flat_skip) col pos 0.10,
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e lo esegue reale a 2 gambe (pairs_enabled). Attivazione via deploy (bump+rebuild).
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