Adriano Dal Pastro
ddc980a097
- r0724_goal50_math: muro capitale (73-228k), leva=rovina, Monte Carlo prop-firm sui ritorni reali del book (P(pass) 56-86%, funded 100k mediana 31-42eur/g), vault TVL 1-2M. Unica via 'da mesi' = moltiplicare nozionale gestito. - r0724_statarb_deploy_gate: regola di deploy PRE-REGISTRATA a fwd-day 25 (decisione 2026-09-27, Sh>=0.5, haircut<0.5pp, 1 proroga max) — anti selection-on-forward. - diario roadmap (sezioni web-research da completare). Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
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3.8 KiB
Python
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"""r0724_statarb_deploy_gate — gate di deploy PRE-REGISTRATO per STATARB-RESID (2026-07-24).
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PERCHE' PRE-REGISTRATO: la regola si fissa a forward-day 25 (oggi), PRIMA di vedere
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il giorno 90. Decidere "a occhio" dopo aver visto il numero = selection-on-forward,
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lo stesso bias che il progetto ha gia' pagato (gate SELECTION-ON-HOLDOUT, 2026-06-29).
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REGOLA (immutabile — ogni modifica va motivata nel diario come violazione):
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- Data decisione: 2026-09-27 (90 giorni forward dal 2026-06-29). Non prima.
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- Metrica: Sharpe annualizzato di net_modeled su TUTTA la finestra forward
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(nessuna sottofinestra), da data/paper_statarb/returns.jsonl.
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- Esiti:
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Sharpe >= 0.5 -> CANDIDATO AL DEPLOY: proporre peso {10,15,20}% del book
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Deribit, giudicato con weights_tilt_null + stima maxDD
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combinata < 15%. Deploy solo se il tilt-null passa.
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0 <= Sh < 0.5 -> ESTENDI una sola volta di altri 90g (decisione 2026-12-26).
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Alla seconda scadenza: o >=0.5 o RITIRO. Niente terza proroga.
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Sharpe < 0 -> RITIRO dal forward-monitor (l'edge DSR 0.929 non ha confermato).
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- Guardie accessorie (tutte richieste per il deploy):
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* fill-haircut cumulato |MODELED - REAL| < 0.5 pp (eseguibilita' reale a $600);
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* config invariata (W=45, sgn=+1) — ogni ritocco azzera la finestra;
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* maxDD forward < 10% (coerenza col profilo di ricerca, DD backtest ~11%).
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Uso: `uv run python scripts/research/r0724_statarb_deploy_gate.py`
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(si puo' lanciare in qualsiasi momento: ricorda la data-decisione e valuta lo stato).
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"""
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from __future__ import annotations
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import json
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from datetime import date
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from pathlib import Path
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import numpy as np
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ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
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RETURNS = ROOT / "data" / "paper_statarb" / "returns.jsonl"
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START = date(2026, 6, 29) # inizio forward (config congelata)
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DECISION = date(2026, 9, 27) # 90g forward — PRIMA data utile di decisione
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DECISION_EXT = date(2026, 12, 26) # unica proroga ammessa
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SH_DEPLOY = 0.5
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HAIRCUT_MAX_PP = 0.5
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DD_MAX = 0.10
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def main() -> None:
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rows = [json.loads(x) for x in RETURNS.read_text().splitlines() if x.strip()]
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rm = np.array([r["net_modeled"] for r in rows])
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rr = np.array([r["net_real"] for r in rows])
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n = len(rm)
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sh = float(rm.mean() / rm.std() * np.sqrt(365)) if rm.std() > 0 else 0.0
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eq = np.cumprod(1 + rm)
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dd = float(np.max((np.maximum.accumulate(eq) - eq) / np.maximum.accumulate(eq)))
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haircut_pp = abs(float((np.prod(1 + rm) - np.prod(1 + rr)) * 100))
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today = date.today()
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print("=" * 88)
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print(" STATARB-RESID — gate di deploy PRE-REGISTRATO (fissato 2026-07-24, forward-day 25)")
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print("=" * 88)
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print(f" finestra forward : {rows[0]['dt'][:10]} -> {rows[-1]['dt'][:10]} ({n} barre)")
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print(f" Sharpe fwd (mod) : {sh:+.2f} (soglia deploy >= {SH_DEPLOY})")
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print(f" maxDD fwd : {dd:.1%} (guardia < {DD_MAX:.0%})")
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print(f" fill-haircut cum : {haircut_pp:.2f} pp (guardia < {HAIRCUT_MAX_PP} pp)")
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print(f" data decisione : {DECISION} (proroga unica: {DECISION_EXT})")
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if today < DECISION:
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print(f"\n -> NESSUNA DECISIONE OGGI ({today}): mancano {(DECISION - today).days} giorni.")
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print(" Il numero corrente NON autorizza deploy anticipato (regola pre-registrata).")
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else:
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if sh >= SH_DEPLOY and dd < DD_MAX and haircut_pp < HAIRCUT_MAX_PP:
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print("\n -> GATE SUPERATO: procedere con weights_tilt_null sui pesi candidati "
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"{10,15,20}% e stima maxDD combinata (<15%) prima del deploy.")
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elif sh >= 0:
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print("\n -> SOTTO SOGLIA ma >=0: estensione unica fino al "
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f"{DECISION_EXT} (se gia' estesa: RITIRO).")
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else:
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print("\n -> Sharpe forward NEGATIVO: RITIRO dal forward-monitor.")
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if __name__ == "__main__":
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main()
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