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Adriano Dal Pastro 5bcf212923 stato trades: il "+243%" del report e' per il 96,3% un bonifico — TWR +10,80%

`trades_db.py --report` stampa `$598,06 -> $2.051,84 (+243,08%)` accanto a
`netto +40,77`. La serie di 1.657 letture orarie contiene UN SOLO salto: il
versamento di $1.399,39 del 25/08 11:47Z. Confermato dal classificatore
ufficiale del progetto (`journal.movimenti_capitale`: certi 1399.39,
ambigui 0.0, classe `movimento`).

Al netto: TWR +10,80% spezzato sul versamento (+11,61% fino al 25/08,
-0,73% dopo), equity +$54,39 in 69 giorni. Il giornale, che lo scorporo lo
fa gia', concorda: $+62,00 al 31/08, -7,61 di marcatura fino a oggi.

Il difetto non e' nuovo — e' la stessa riparazione che NON ha attraversato
il confine. `journal.py:121` porta il caso d'origine nel docstring (la voce
del 25/08 che dichiarava «+$1.414,57» di giornata); `trades_db.py:83`
calcola `100*(e1/e0-1)` sulla serie grezza e non chiama
`movimenti_capitale()`, che e' a un import di distanza. Variante di P1: non
un sorvegliante che ridichiara il bersaglio, ma una riparazione che non si
e' propagata al secondo lettore della stessa serie. Danno sui soldi nessuno
(sola lettura); danno di citazione si', ed e' l'unico numero fuorviante che
il progetto produce su richiesta di un comando pubblicato in §13.

Codice NON toccato: sta su uno script che legge il libro vivo. Debito #14.

Stato del libro al 01/09 16:47Z, per il resto invariato: 45 fill (ultimo
31/08 15:47), 29 round-trip (21 in utile, netto +40,77), posizioni BTC
0,0045 @ $79.208,11 e ETH 0,0872 @ $2.473,04, non realizzato -$11,72, leva
lorda 0,27x. Nessun fill da 25 ore = banda morta del min_order_usd $5, non
un blocco (il cron logga «gia' al target» a ogni giro). monitor_health 8/8
OK, riconcilio 44/45 con 0 prezzi divergenti (l'unica coppia scoperta e' il
difetto noto dei sei giorni fra log e jsonl sullo stesso fill).

- CLAUDE.md §2: riga nella tabella dei numeri da non citare
- CLAUDE.md §5: debito #14
- docs/diary/2026-09-01-stato-trades.md
- docs/journal/2026-08-31.md (voce del cron, non era committata)

Suite: 800 passati, 0 falliti.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-09-01 16:52:48 +00:00

3.7 KiB

Raw Blame History

Giornale di bordo — 2026-08-31

Scritto 2026-09-01T00:36:58+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.

Mercato

	chiusura	1g	7g	30g	RV30 ann.	TSMOM 30/90/180	DVOL
BTC	$78,564.00	+1.11%	-0.53%	+25.15%	42.3%	↑ ↑ ↑ (3/3 su)	37.6 (21° pctl 1a)
ETH	$2,467.80	+2.08%	-0.62%	+33.88%	67.9%	↑ ↑ ↑ (3/3 su)	51.3 (19° pctl 1a)

Libro

Equity $2,059.45 · nozionale lordo $569 · leva lorda 0.28x · barra dati 2026-08-31 · 24 giri

	TP01	SKH01	target	posizione	azione
BTC	+0.461	flat	$+356	$+354	HOLD (a target)
ETH	+0.278	flat	$+214	$+215	HOLD (a target)

P&L

giorno: $+12.06 di equity (24 letture)
realizzato: -0.48 netto su 3 round-trip chiusi · 4 fill · fee 0.0100
cumulato dall'arming: $+1,461.39 di equity — di cui $+1,399.39 versati/prelevati -> trading $+62.00

Salute

giri di book_execute: 24/24
eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min

Lettura

Generata da regole dichiarate in src/live/journal.py — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.

[stato] A mercato su BTC $+354 (TP01 +0.461, SKH01 flat) e ETH $+215 (TP01 +0.278, SKH01 flat).
[leva] Leva lorda 0.28x su un tetto di 1.00x (max_notional_per_asset_frac 0.50 x 2 asset, letto da config/live.json): margine 0.72x.
[pnl] Equity $+12.06 con 4 fill e 3 round-trip chiusi (realizzato $-0.48 netto).
[drawdown] 📌 Equity -0.68% sotto il picco ($2,073.59). ⚠️ e' un DD su letture ORARIE, non sul minimo intra-giorno.
[vol] BTC: implicita 37.6 contro realizzata 30g 42.3 (sotto); DVOL al 21° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.07 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
[vol] ETH: implicita 51.3 contro realizzata 30g 67.9 (sotto); DVOL al 19° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.12 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
[evidenza] 📌 Campione a oggi: 69 giorni, 29 round-trip. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (edge_watch) lavora su una finestra di 36 mesi.

Analisi (agente)

Scritta da claude-opus-5 il 2026-09-01T00:38:01+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: ok.

Il $+12.06 di oggi non nasce da una decisione: le posizioni sono rimaste a target (BTC $+354 contro $+356, ETH $+215 contro $+214) e i 3 round-trip chiusi hanno realizzato $-0.48. Il guadagno e' marcatura di due long in una giornata di BTC +1.11% e ETH +2.08%; la lettura alternativa altrettanto compatibile e' che il libro sia stato semplicemente beta lungo, e in pagina non c'e' nulla che separi le due cose.

E' il delta piu' grande dal 25/08, che pero' era il versamento: un solo giorno pesa quindi molto sui $+62.00 di trading cumulato dall'arming, su un campione di 69 giorni e 29 round-trip, tre dei quali chiusi oggi. Rispetto a -17.87 del 28/08 e -9.48 del 30/08 il segno cambia, ma le posizioni sono ferme dal 25/08 fra $+344 e $+364 su BTC e fra $+205 e $+218 su ETH: si muove il prezzo, non il libro.

Insolito, e non confrontabile coi giorni precedenti che la volatilita' non la riportano: implicita sotto realizzata su entrambi (37.6 contro 42.3, 51.3 contro 67.9) con DVOL al 21° e 19° percentile dell'anno. Merita un'occhiata che siano serviti 4 fill per lasciare le posizioni dov'erano, e che il picco $2,073.59 da cui si misura il -0.68% non compaia in nessuna chiusura giornaliera.

Nota

(vuota — campo dell'operatore)

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