Adriano Dal Pastro
2f701b8469
`trades_db.py --report` calcolava e1/e0-1 sulla serie grezza di equity: il 96,3% del numero era il versamento di $1.399,39 del 25/08. La riparazione (journal.movimenti_capitale) esisteva e non aveva attraversato il confine fra i due lettori della stessa serie (P1). - src/live/journal.py: `rendimento_twr` — funzione unica, spezza la serie sui movimenti CERTI e moltiplica i segmenti; gli ambigui restano dentro, dichiarati (P12); tre stati. - scripts/live/trades_db.py: report() la chiama; stampa TWR con segmenti datati, movimenti elencati, trading al netto, delta $ etichettato "movimenti INCLUSI"; il % grezzo sparisce. - test: +5 in test_journal.py (incl. riproduzione del +10,80% del diario 01/09, M23), +2 in test_trades_report.py sul testo stampato con connect() deviato in tmp. 832 verdi. - docs: CLAUDE.md §5.14 chiuso, §2 e §13 aggiornati; memoria 40; diario 02/09. Limite ereditato e dichiarato (D5): +10% di trading fra due letture consecutive tocca la soglia del rilevatore e a mercato fermo verrebbe classificato movimento. Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RziUCB336YPUUyDJ29x4Ke
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"""`trades_db.py --report` non stampa piu' un bonifico come rendimento (debito #14, 2026-09-02).
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Il numero che stampava era `e1/e0-1` sulla serie grezza: «+243%» per il 96,3% un versamento.
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Il report ora CHIAMA `journal.rendimento_twr` (P1: non rifa' il conto). `T.connect()` nudo
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finisce in tmp grazie alla fixture autouse di conftest: qui non si tocca il libro vivo.
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"""
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from __future__ import annotations
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import importlib.util
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import sys
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from pathlib import Path
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import pandas as pd
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import pytest
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ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
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sys.path.insert(0, str(ROOT))
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from src.live import journal as J # noqa: E402
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from src.live import tradesdb as T # noqa: E402
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def _carica_script():
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spec = importlib.util.spec_from_file_location("trades_db_script", ROOT / "scripts/live/trades_db.py")
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mod = importlib.util.module_from_spec(spec)
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spec.loader.exec_module(mod)
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return mod
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def _px_piatto(livello=100.0):
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ix = pd.date_range("2026-08-20", "2026-08-27", freq="1h", tz="UTC")
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return pd.Series(livello, index=ix)
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def _prepara(con, equity):
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con.execute("INSERT INTO fills (fill_id, ts_utc, ts_source, asset, side, qty, price, fee) "
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"VALUES ('f1','2026-08-24T10:47:15+00:00','test','BTC','buy',0.001,60000.0,0.01)")
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for ts, eq in equity:
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con.execute("INSERT INTO equity (ts_utc, equity, src) VALUES (?,?,?)", (ts, eq, "test"))
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con.commit()
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def test_il_report_stampa_il_TWR_e_non_il_grezzo(monkeypatch, capsys):
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monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: _px_piatto())
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con = T.connect() # -> tmp (conftest), NON data/live/trades.db
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assert "data/live" not in str(con.execute("PRAGMA database_list").fetchone()[2])
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_prepara(con, [("2026-08-24T10:47:01+00:00", 600.0),
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("2026-08-25T10:47:01+00:00", 630.0), # +5%: sotto soglia rilevatore
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("2026-08-25T11:47:01+00:00", 2030.0), # +1400: versamento
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("2026-08-26T10:47:01+00:00", 2009.7)]) # -1%
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con.close()
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_carica_script().report()
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out = capsys.readouterr().out
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assert "TWR : +3.95%" in out
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assert "+234.95%" not in out and "+235" not in out # il grezzo non compare piu'
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assert "movimenti capitale : +1,400.00 certi" in out
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assert "trading da arming : +9.70" in out
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assert "movimenti di capitale INCLUSI" in out # il delta $ resta, etichettato
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def test_il_report_senza_movimenti_dice_lo_stesso_numero_di_prima(monkeypatch, capsys):
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monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: _px_piatto())
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con = T.connect()
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_prepara(con, [("2026-08-24T10:47:01+00:00", 600.0), ("2026-08-25T10:47:01+00:00", 630.0)])
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con.close()
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_carica_script().report()
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out = capsys.readouterr().out
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assert "TWR : +5.00%" in out and "movimenti capitale" not in out
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