PythagorasGoal/docs/diary/2026-08-23-libro-di-bordo.md

# 2026-08-23 — Libro di bordo: i trade allineati col tempo, il giornale, l'analista

**Libro, pesi, cron di strategia, config: INVARIATI. Nessun ordine.** Tutto ciò che segue è
sorveglianza e registrazione.

## La domanda che l'ha fatto nascere

*«I trade vengono salvati?»* — sì, in `data/live/book_executions.jsonl`. Ma non allineati col
tempo: `book_execute.py:213` scriveva

```python
ts_utc = str(pd.Timestamp(r['last_data']))    # la data della BARRA DI SEGNALE
```

19 righe su 19 a `00:00:00`. E non era cosmetico: **un trade risultava registrato sei giorni prima
di essere eseguito** — ETH 0.04 @ 1.869,74, fill vero il **2026-07-14 alle 14:00**, scritto
**08/07**. La riconciliazione lo isola da sola: 18 fill concordano fra log e jsonl, 1 no, ed è
quello.

L'ora vera esisteva **solo** in `logs/cron_book.log` — gitignored, fuori dal backup, ruotabile.
La cronologia reale del libro live viveva in un file che una rotazione avrebbe cancellato senza
che nessuno se ne accorgesse.

## Cosa c'è adesso

**`data/live/trades.db`** (sqlite, dentro il perimetro del backup rotativo). `fills` con il
contesto del segnale a quel giro, `roundtrips` **derivati** e ricalcolati da zero, `equity`
oraria (1.437 letture), `journal`. Sync orario in `cron_book`, subito dopo l'esecuzione.

Tre fonti che **si incrociano e non si sovrascrivono**: il cron log (ora vera + contesto), il
jsonl (i fill), il venue (autorevole su `order_id` ma **tronca**: 1 trade su BTC, 0 su ETH).
`reconcile()` riporta le divergenze e non ripara niente da solo.

**`docs/journal/YYYY-MM-DD.md`**, 62 voci ricostruite dall'arming. Quattro livelli separati per
provenienza, e la separazione è il prodotto:

| livello | chi scrive | può sbagliare? |
|---|---|---|
| numeri | feed certificato + DB | è una misura |
| Lettura | 12 regole dichiarate, ognuna con id | deterministica |
| Analisi | un modello (`claude-opus-5`) | **sì**, ed è firmata |
| Nota | l'operatore | — |

L'analisi parte ogni giorno su Telegram con una testata di numeri; se manca, il messaggio parte
lo stesso **dicendo perché**.

## Cosa ha trovato il lavoro, oltre al difetto iniziale

**P&L del libro dall'arming: +$37,50 su $598,06 (+6,27%) in 64 giorni**, 12 round-trip di cui 11
in utile, fee totali $0,41. Riconciliazione indipendente: la ricostruzione FIFO dà +$38,15 contro
i +$37,50 dell'equity del venue — scarto $0,65 (1,7%), coerente col funding pagato sui long.

Ma il numero che conta è un altro: **tutto il P&L è di sei giorni**. Fino al 17/08 il conto era a
$597,12, cioè **−$0,94 in otto settimane**; l'equity è rimasta invariata nell'**80% delle
giornate**. Non è un difetto — è cosa sono TP01 e SKH01 — ma significa che +6,27% in due mesi non
è un tasso di rendimento.

E l'analista ha aggiunto la lettura che le regole non producono: quei sette giorni sono anche gli
**unici in cui il libro è stato a mercato**, e coincidono con +22,94% su BTC e +29,49% su ETH →
la finestra **non separa l'edge dal beta** a un rialzo forte, né il trend dal breakout.

## Cinque difetti trovati dai test o leggendo l'uscita, nessuno a occhio

1. **Il tetto di leva era ridichiarato** (`0.5` cablato) invece che letto da `config/live.json` —
   quinta occorrenza dello schema che il progetto paga da luglio.
2. **L'IV-rank era la statistica sbagliata col nome giusto**: percentile a un anno etichettato
   come il gate di VRP01, che usa quello **espandente**. Verdetto **opposto** (0,52 «sopra»
   contro 0,18 «sotto»); il valore giusto combacia con «0/8 settimane passano il gate» (30/07).
3. Il renderer cadeva in `KeyError` se mancava il blocco mercato.
4. «24 giri attesi» su un giorno **in corso** → allarme a ogni esecuzione.
5. Libro e P&L leggevano **due istanti diversi**: la stessa pagina mostrava due equity.

## Il ciclo di retroazione, e il limite che resta

Al primo giro reale il modello ha letto la **propria analisi precedente** — con l'avviso del
tripwire — e l'ha commentata. `senza_analisi()` toglie la sua sezione prima di dargli la pagina.
**Nessun controllo automatico può distinguere il meta-commento da prosa valida: si vede solo
leggendo l'uscita.**

E il limite dichiarato quando la guardia è stata scritta si è materializzato subito: **due errori
su due giri con sonnet-5, nessuno dei due con una cifra nuova** — una frase su un merge mai
raccontato, e un round-trip corretto dichiarato inesistente. `numeri_non_supportati()` prende
l'invenzione, non il ragionamento. Modello portato a **opus-5** (primo giro pulito, affermazioni
verificate a mano contro il DB), ma **due osservazioni contro una non provano niente**: è un
tentativo di abbassare un tasso.

## Regole

- Un **dato operativo non ricostruibile** non può vivere in un file gitignored: si materializza
  dove il backup arriva.
- Una **guardia più stretta del contratto** produce allarmi che si impara a ignorare (il tripwire
  validava sulla sola pagina mentre il prompt include anche lo storico, e bocciava un'equity vera).
- Una regola che si accende su **$2 di cumulato** insegna a saltare la sezione: serve una soglia
  di rilevanza.
- **Chi scrive in un registro va firmato**, o il registro perde il suo valore probatorio.
- Una **guardia sui numeri non copre il ragionamento**.