Adriano Dal Pastro
ed2a9013aa
Punto 9 roadmap sweep. DIP01 era l'unico sleeve BTC con esecuzione reale round-trip ancora sul branch SL intrabar wick-sensitive. Gate dip01_exit16_impact.py (parita' canonica 1.00000; engine GAP-AWARE: orig filla lo SL a worse(livello, open) per rimuovere il bias pro-stop-intrabar dell'engine canonico sui gap-through): - grid 3x3x2 BTC: EXIT-16 >= orig in 36/36 (train E oos), OOS Sharpe ~2-4x (canonica 1.47->3.48); ETH 35/36 (robustezza). - plateau buffer piatto 0.4-1.0 (OOS DD 6.4% identico) -> 0.5 come le fade. - PORT06: FULL Sh 6.43->6.61 DD 3.96->3.58 | OOS Sh 8.58->8.77 DD 1.36->1.34. 5a conferma del principio EXIT-16 (wick-stop = falsi negativi per mean-reversion). hurst_max non valutato (ridondante-dannoso post-EXIT-16, gate trendmax). Deploy: "sl_confirm_atr": 0.5 nei params DIP01_BTC (il worker legge gia'). Trappola di metodo documentata: la prima parita' falliva per l'ancora bfill di _daily_equity (la serie a punti-trade reindexata su IDX aggancia il primo valore al PRIMO trade in finestra, non al capitale portato avanti) — replicata per parita'; finding aperto perche' tocca le metriche canoniche di tutti gli sleeve a punti-trade. Diario docs/diary/2026-06-07-dip01-exit16.md. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
50 lines
2.8 KiB
Markdown
50 lines
2.8 KiB
Markdown
# 2026-06-07 — DIP01 EXIT-16: PROMOSSO (gate gap-aware, il più netto della serie)
|
||
|
||
Punto 9 della roadmap sweep: DIP01 era l'unico sleeve BTC con esecuzione REALE
|
||
round-trip e girava ancora sul branch SL intrabar wick-sensitive. EXIT-16 era
|
||
validato SOLO sulle fade: estensione a una strategia honest dietro doppio gate
|
||
(grid proprio di DIP01 + PORT06), con engine GAP-AWARE come da lezione exit-lab.
|
||
|
||
## Metodo (`scripts/analysis/dip01_exit16_impact.py`)
|
||
|
||
- Parità con la equity canonica: corr **1.00000**, ret +322% identico.
|
||
- **Engine gap-aware**: nel ramo orig lo SL filla a `worse(livello, open[j])` —
|
||
l'engine canonico filla "al livello" anche su gap-through (54% dei casi per stop
|
||
tight) e regalerebbe al ramo intrabar un vantaggio fittizio.
|
||
- Grid 3×3×2 (z_in × sl_atr × max_bars) su BTC (deployato) ed ETH (robustezza);
|
||
train (pre 2024-10-12) e OOS separati. Buffer plateau {0.4, 0.5, 0.75, 1.0}.
|
||
- NB `hurst_max` NON valutato su DIP01: il gate trendmax dello stesso giorno ha
|
||
mostrato che è ridondante-dannoso post-EXIT-16.
|
||
|
||
### Trappola di metodo trovata: l'ancora bfill di `_daily_equity`
|
||
|
||
La prima parità falliva (corr 0.9956, −16pp) con **engine identici** (662 trade,
|
||
stessi return, stesso capitale finale). Causa: la convenzione canonica
|
||
`_daily_equity` (serie a punti trade-exit → `reindex(IDX).ffill().bfill()`)
|
||
**ancora il primo valore della finestra al PRIMO trade dentro IDX** (es. 942.54
|
||
dopo le perdite di gennaio 2021), non al capitale portato avanti dall'ultimo trade
|
||
del 2020 (979.23). Il mio replay hourly era più "corretto" ma per parità va
|
||
replicata la convenzione. **Finding aperto**: questo bias tocca le metriche
|
||
canoniche di TUTTI gli sleeve a punti-trade (honest/pairs/tsm) — l'ancoraggio
|
||
distorce leggermente il punto di partenza della finestra. Da valutare a parte se
|
||
correggerlo OVUNQUE in un colpo solo (cambierebbe i numeri canonici di riferimento).
|
||
|
||
## Risultati
|
||
|
||
- **Grid BTC: 36/36** (EXIT-16 ≥ orig gap-aware in train E OOS in tutte le 18
|
||
celle). OOS Sharpe ~2-4x (cella canonica 1.47→3.48), DD giù in 14/18 celle.
|
||
- **Grid ETH: 35/36** (unica eccezione la cella estrema z3.0/sl3.0/mb48, marginale).
|
||
- **Plateau buffer piatto**: OOS DD 6.4% identico da 0.4 a 1.0; scelto 0.5 (== fade).
|
||
- **PORT06**: FULL Sharpe 6.43→6.61, DD 3.96→3.58 | OOS Sharpe 8.58→8.77, DD
|
||
1.36→1.34. Migliora tutto. **PROMOSSO**.
|
||
|
||
È la 5ª conferma indipendente del principio EXIT-16: gli stop intrabar da wick
|
||
sono falsi negativi per le strategie mean-reversion — l'overshoot che buca lo
|
||
stop è il movimento che si sta comprando.
|
||
|
||
## Deploy
|
||
|
||
`_defs.py`: `"sl_confirm_atr": 0.5` nei params DIP01_BTC (il worker legge già il
|
||
param — zero codice). Live path: TP intrabar invariato, SL solo su close confermato,
|
||
disaster-bracket on-book già attivo per gli outage.
|