Adriano
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Esplorazione onesta con agenti paralleli su harness condiviso (explore_lab.py): ingresso close[i], netto fee, OOS, DD basso, attenzione fee. 7 famiglie su 9 sono rumore (stagionalita' oraria/mensile, cross-sectional reversal, opening-range, lead-lag BTC->alt, continuation intraday) e l'harness le rifiuta senza falsi positivi. Due edge reali verificati indipendentemente: - PR01 Pairs: spread reversion market-neutral su log-ratio z-score (ETH/BTC, LTC/ETH, ADA/ETH). ETH/BTC CAGR 144% Sharpe 4.04 OOS DD 17% 8/9 anni, corr mercato ~0.02, no-look-ahead verificato, regge fee 0.40%/coppia. Fee su 2 gambe (worker da estendere). - TSM01: TSMOM multi-orizzonte 3/6/12m + risk-off, distinto da ROT02 (corr 0.53), DD 22%/12% OOS, mai un anno negativo, regge fee 0.40%. Payoff: aggiungere i pairs (quasi scorrelati ~0.05) al MASTER -> CAGR 47->66%, DD 5.2->3.8% full / 4.7->3.3% OOS, Sharpe OOS 4.33->6.86 (combine_v2.py). Fix: explore_lab.get_df ora produce timestamp ms reale per 1d/4h (era placeholder). Diario 2026-05-29-exploration.md + nota CLAUDE.md. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
4.8 KiB
Diario — 2026-05-29 — Esplorazione di nuove famiglie di strategie
Obiettivo
Trovare 5-10 nuove famiglie di strategie, diverse da quelle esistenti, migliori o
complementari, con DD basso e attenzione alle fee. Esplorazione onesta (no
look-ahead, netto fee, OOS) condotta con agenti paralleli, ognuno su una famiglia
indipendente, tutti sullo stesso harness condiviso (scripts/analysis/explore_lab.py).
Lavoro sul branch strategy_explore.
Famiglie esplorate (9) ed esito onesto
| Famiglia | Esito | Note |
|---|---|---|
| Pairs / spread reversion | ✅ VINCITORE | Market-neutral, genuinamente nuova, decorrelata |
| TSMOM multi-orizzonte | ✅ diversificatore | Marginale ma distinto (corr 0.53 con ROT02), DD basso |
| Stagionalità settimanale | ⚠️ marginale/fragile | "Mercoledì-long-24h" 7/8 asset OOS+ ma effetto concentrato a 00:00 UTC |
| Vol-target BTC | ⚠️ marginale | Sharpe 0.94 vs 0.76 buy&hold, DD ancora 44% |
| Stagionalità intraday (ora) | ❌ rumore | L'edge orario muore sotto le fee |
| Stagionalità mensile/turn-of-month | ❌ rumore | Reale in-sample, morto OOS dal 2024 |
| Cross-sectional reversal | ❌ nessun edge | Perde vs equal-weight, corr 0.98 col momentum |
| Opening-range breakout | ❌ non generalizza | Solo BTC/ETH, alcuni regimi, fee-fragile |
| Lead-lag BTC→alt | ❌ nessun edge | Reazione contemporanea (corr lag+1 ≈ 0), non batte buy&hold |
| Momentum/continuation intraday | ❌ negativo | Conferma: il fade (mean-reversion) domina |
7 famiglie su 9 sono rumore — e l'harness le ha rifiutate senza produrre falsi positivi (segnale che la metodologia onesta funziona). Due edge reali emergono.
Vincitore 1 — PAIRS (market-neutral) — PR01_pairs_reversion.py
Scommette sul rientro del log-ratio di due cripto verso la media (z-score). Quando
z ≤ −2 → long A / short B; z ≥ +2 → l'opposto; esce al rientro (|z| ≤ 0.5) o a
tempo. Engine onesto verificato in pairs_research.py (test esplicito no-look-ahead:
z[i] invariato perturbando il futuro). Fee contate su 2 gambe (0.20% RT/coppia).
Validazione (netto, leva 3x, OOS = ultimo 30%, 1h):
| Coppia | CAGR | Sharpe | OOS DD | anni+ |
|---|---|---|---|---|
| ETH/BTC | 144% | 4.04 | 17% | 8/9 |
| LTC/ETH | 71% | 2.52 | 10% | 7/8 |
| ADA/ETH | 77% | 2.16 | 11% | 7/8 |
Tutte le 10 coppie testate positive FULL+OOS, regge fee 0.40% RT/coppia, correlazione col mercato ~0.02 (market-neutral confermato). DD pieno 42-49% (alto), ma OOS DD 10-17% (buono) e soprattutto quasi-zero correlazione col resto → diversificatore eccezionale. Limite: 2 gambe (long+short), il worker live va esteso prima del live.
Vincitore 2 — TSM01 (TSMOM multi-orizzonte) — tsmom_research.py
Long-only multi-crypto: tiene equal-weight gli asset con consenso pieno del segno di momentum su 3/6/12 mesi, cash se BTC<SMA100. Distinto da ROT02 (persistenza assoluta vs ranking relativo), corr 0.53. FULL +169% / OOS +80% / DD 22% / Sharpe 1.07, mai un anno negativo, regge fee 0.40%. Verificato no-look-ahead (cheat-test esplode a +575%). Marginale come stand-alone (rende meno di ROT02) ma utile in ensemble.
Il payoff — combinare le nuove fonti col MASTER (combine_v2.py)
Le nuove sleeve sono quasi scorrelate col MASTER-9 (pairs ~0.02-0.08, TSM01 0.05). Aggiungerle migliora nettamente il portafoglio:
| Portafoglio | CAGR | DD% | Sharpe | OOS DD% | OOS Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER-9 (base) | 47 | 5.2 | 4.23 | 4.7 | 4.33 |
| MASTER + pairs (12) | 66 | 3.8 | 5.67 | 3.3 | 6.86 |
| MASTER + TSM01 (10) | 44 | 4.7 | 4.21 | 4.2 | 4.33 |
| MASTER esteso (13) | 62 | 3.6 | 5.66 | 3.0 | 6.79 |
I pairs sono l'aggiunta decisiva: alzano la CAGR (47→66), abbassano il DD (5.2→3.8 full, 4.7→3.3 OOS) e portano lo Sharpe OOS a 6.86 — il free-lunch della diversificazione da una fonte market-neutral scorrelata. TSM01 contribuisce poco (diluisce il ritorno) ma abbassa lievemente il DD.
Caveat onesti
- I pairs hanno DD pieno alto (42-49%) sull'1h; il vantaggio sta nella decorrelazione, non nel DD stand-alone. Richiedono esecuzione a 2 gambe (short del perp B) — da verificare shortabilità/liquidità sugli alt e raddoppio fee nel worker.
- Sharpe combinati 5-7 e CAGR 60%+ sono backtest a leva 3x su finestra 2021-2026 con OOS ~1.6 anni e il 2024 cripto eccezionale: numeri ottimistici, da confermare in paper trading live.
- TSMOM e le strategie honest condividono l'overlay risk-off SMA100: parte della loro difensività è comune (non perfettamente indipendente).
File creati (branch strategy_explore)
scripts/analysis/explore_lab.py (harness onesto condiviso), pairs_research.py
(verifica + ricerca pairs), tsmom_research.py (TSM01), combine_v2.py (master
esteso); scripts/strategies/PR01_pairs_reversion.py (artefatto pairs).