Adriano Dal Pastro
ac6f3766b0
GOAL: limitare le perdite delle fade in regime sfavorevole. Diagnosi (3022 trade): le perdite/stop si concentrano nel regime PERSISTENTE (hurst>0.55: stop-rate 43% vs 21% anti-persistente), NON in bassa vol (low-vol e' net positivo). Ricerca web + workflow 11 agenti: l'UNICO meccanismo che riduce DD senza uccidere l'edge e' il filtro Hurst (ADX, vol-expansion, time-stop, ER, vol-target falliscono il gate FR01). Test esterni ADX/vol-expansion NON si replicano su queste fade crypto. TEST DECISIVO PORT06 (gate FR01) SUPERATO: Hurst-skip h<0.55 sulle 6 fade -> FULL Sharpe 6.62->6.76, FULL DD 4.10%->2.39% (quasi dimezzato), OOS Sharpe 8.89->9.15. Migliora il portafoglio (a differenza di FR01 che diluiva). Implementazione: hurst_skip_mask in fade_base.py (rolling-Hurst causale dalle SOLE close -> nessun feed dati esterno, deployabile inline dal worker) + param hurst_max (default None=off) in MR01/MR02/MR07. Test: test_hurst_lossguard.py. Default off -> zero impatto su backtest/parita'/live finche' non attivato. FIX collaterale: regime_fetcher/regime_lab scrivevano DVOL/funding/feature in data/raw/ -> inquinavano la discovery asset del backtest (rompeva il regression-lock PORT06). Spostati in data/regime/ (gitignored). Suite: 54 passed (lock incluso). Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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