Adriano Dal Pastro
48 lines
3.9 KiB
Markdown
48 lines
3.9 KiB
Markdown
# ONDATA 2026-08-22 — esiti per filone (aggiornato man mano)
|
|
|
|
Regola di lettura: `SCARTATO` con un meccanismo misurato vale quanto un `LEAD` — chiude un filone
|
|
e smette di farlo pagare alle ondate successive. `CANDIDATO` richiede marginal ADDS + DSR>=0.95 +
|
|
null de-levering superato + eseguibilita' al capitale dichiarato.
|
|
|
|
| # | filone | verdetto | in una riga |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| 9 | ADAPTIVE-HORIZON | **SCARTATO** | il "vincitore adattivo" ha lookback incollato al bordo il 100% del tempo = TSMOM costante a 20g (corr 1.000, dSh 0.00 in 8/8 anni e 0/12 ancore); isolando le celle davvero adattive -> NEUTRAL, corr→TP01 0.90 = TP01 travestito || 4 | DEALER-GAMMA | **SCARTATO** | la gamba tradeable e' INCOERENTE (BTC non separa, ETH separa al ROVESCIO); cio' che resta e' quasi tutto DVOL (corr 0.66), gia' refutato il 26/06. DSR 0.440 e la cella migliore sta SOTTO il massimo atteso dal rumore |
|
|
|
|
## Note che sopravvivono ai singoli filoni
|
|
|
|
### 9 — ADAPTIVE-HORIZON (r0822_adaptive_horizon.py, 112 trial dichiarati)
|
|
- Sanity: il baseline dell'agente riproduce TP01 canonico a **max|diff| = 0.0** (n=2719).
|
|
- Il controllo giusto NON era TP01 ma il **miglior lookback COSTANTE**: senza quel controllo il null
|
|
confonde "adattare paga" con "un orizzonte piu' corto paga su questo campione". L'agente se l'e'
|
|
costruito da solo dopo aver visto l'argmax incollato al bordo, e ha dichiarato i trial in piu'.
|
|
- ⚠️ Segnalazione, NON proposta: 30/90/180 e' rango 18/24 in-sample nella propria famiglia di
|
|
orizzonti (10/24 sull'hold-out), ma la superficie di L e' un **crinale di rumore** — il salto di
|
|
Sharpe fra L ADIACENTI e' +0.18, cioe' il 47-67% dell'intero vantaggio del vincitore su TP01, ed
|
|
estendere la griglia ha spostato l'argmax da L=20 a L=15. "Piu' corto e' meglio" e' un max-of-k su
|
|
una superficie frastagliata. **Nessun cambio a TP01.**
|
|
- Riaprirebbe il filone: un rilevatore il cui L si muove DAVVERO che batta il miglior L costante
|
|
(non TP01) in >=6/8 anni appaiati con corr→TP01 < 0.6 — es. BOCPD/PELT vero, non provato.
|
|
|
|
### 4 — DEALER-GAMMA (r0822_dealer_gamma.py, 136 statistiche dichiarate)
|
|
⚠️ **DIFETTO DI DATO, il risultato piu' riusabile del filone: `dealer_net_gamma` e' il GEX col SEGNO
|
|
INVERTITO** — corr **-0.95 BTC / -0.89 ETH** contro la ricostruzione da manuale sulla catena
|
|
(962/1116 snapshot, ~280-316 strike), fit `dng ~ -0.7*GEX`. **Chi lo usasse col nome che porta
|
|
leggerebbe ogni regime al contrario.** Spiega anche la contraddizione interna del file (corr fra
|
|
`dng>0` e `spot>flip` = -0.28 / -0.92).
|
|
⚠️ **Il file dichiara piu' di quel che ha:** cadenza 15 min solo dal **2026-05-01**; i 37 giorni
|
|
prima sono **un punto al giorno** -> **90 giorni, non 4 mesi**. `liquidation_long_risk` e
|
|
`liquidation_short_risk` sono **COSTANTI** ('low' in 17.229 righe su 17.229 non nulle) = zero
|
|
informazione. `gamma_flip_level` congelato nel **61%** dei passi su BTC.
|
|
- Gate: **null de-levering FALLITO** (baseline x0.6 stesso maxDD con Sharpe migliore); **DSR 0.440**
|
|
su 64 trial, e nel modo piu' netto — la cella migliore (+4.98 lordo) sta **sotto** il massimo
|
|
atteso dal puro rumore (+5.12). `marginal_vs_tp01` inutilizzabile: su 90 giorni full e hold-out
|
|
COINCIDONO (`n_hold_days == n_days == 90`).
|
|
- **Null location-matched** (aggiunto dall'agente): `gamma_flip_level` bocciato — 96% di accordo con
|
|
`spot > SMA(720h)` su ETH; su BTC la SMA nuda da' uno spread MAGGIORE.
|
|
- **Ampiezza effettiva**: 73/59 episodi di regime ma 6-8 coprono il 78-86% del tempo -> **n_eff 53
|
|
(BTC) / 24 (ETH) ore** su 2.130. Il regime coincide col MESE (maggio long, giugno short, luglio long).
|
|
- ✅ Ricostruibile oggi dalla NOSTRA catena, meglio dell'originale (518 ore dal 01/08, ~209-262
|
|
strike/ora, quote_status ok ~100%, segno giusto) — **ma la soglia non e' portabile** (`dng=0`
|
|
corrisponde a `GEX=+5.8e6` su BTC): ricalibrarla sui 90 giorni sarebbe la selezione che il
|
|
progetto rifiuta. Riapertura non prima di **~30-40 episodi di regime = ~2 anni (meta' 2028)**.
|