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Adriano Dal Pastro 87af03955c research: porta artefatti da strategy-research-calendar (tracks F-I + eval crypto_backtest + lead OPZIONI/VRP)

Dal branch parallelo strategy-research-calendar (continuazione della linea TP01). Porta su main il
record di ricerca + la fondazione del lead opzioni (NIENTE blob dati, niente codice in conflitto):
- Tracks F/G/H/I (seasonality/calendar, prior-levels, volume-vol, momentum-reversal): tutti
  NEGATIVI/spurii -> confermano il soffitto Sharpe ~1.3 su BTC/ETH direzionale (calendar = buy&hold
  travestito; mean-reversion morta anche a fee 0). Diari + script.
- trackD_lookahead_audit.py: audit anti-look-ahead (stesso esito del nostro fix >=12h).
- eval-crypto-backtest-options.md: valutazione strategia esterna crypto_backtest. Cross-valida TP01
  (il loro sleeve spot 12h ~ TP01: due ricerche indipendenti, stessa conclusione). Identifica il
  LEAD: sleeve income OPZIONI (vendita put settimanali delta-0.28, VRP IV>RV), scorrelato ~0.22 al
  trend -> via per superare il soffitto ~1.3.
- options_real_quote_check.py + cerbero-bite-mainnet-verified.md: VERIFICATO su QUOTE REALI Deribit
  mainnet (cerbero-bite/MCP = mainnet, bit-identico a ccxt.deribit). Premio reale (BID, con skew) =
  1.29x il modellato -> il backtest SOTTOSTIMA il premio; il rischio vero e' la CODA (short-vol) +
  liquidita' di roll in stress, non la magnitudine.

NB: lo sleeve opzioni e' un LEAD, NON deployato: prezzato da modello (BS su DVOL) + 1 snapshot in
regime calmo. Serve validazione real-chain multi-regime + stress crash + paper su testnet prima di
aggiungerlo al portafoglio. Portafoglio attivo invariato: TP01 70% + XS01 30%.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-06-19 20:24:16 +00:00

3.9 KiB

Raw Blame History

2026-06-19 — Cerbero-bite = MAINNET reale: fonte VRP sbloccata

Indagine "cerca dati di cerbero-bite" + verifica mainnet/testnet a tre livelli. Esito: la contaminazione storica NON era una proprieta' di Cerbero MCP, ma del vecchio token testnet sul solo endpoint get_historical. Il token di cerbero-bite e' mainnet e serve catene opzioni reali.

Dove sono i dati di cerbero-bite

/home/adriano/Documenti/Git_XYZ/CerberoSuite/Cerbero_Bite — bot live (testnet exec, propose-only) che vende credit-spread bull-put su ETH. Dati:

data/state.sqlite: market_snapshots (52 righe, solo 30 apr–1 mag 2026, BTC+ETH) con spot, dvol, realized_vol_30d, iv_minus_rv, funding_perp/cross, dealer_net_gamma, gamma_flip_level, oi_delta_pct_4h, liquidation_long/short_risk, macro_days_to_event; dvol_history (1 riga); positions/instructions/decisions (0 righe, niente trade persistiti).
data/log/*.jsonl (26 apr–1 mag 2026): log HTTP, non dump di catena. strategy.yaml: golden config.
Fonte dati: Cerbero MCP (get_instruments + get_ticker_batch) dal gateway cerbero-mcp.tielogic.xyz. NON c'e' storico profondo della catena (solo fetch live/on-demand).

Verifica mainnet vs testnet (3 livelli)

Spot vs nostra serie certificata (Deribit mainnet), 2026-04-30 13–16h UTC: BTC cerbero 76.287–76.446 vs certificato 76.237–76.443 (Δ 0.13–0.27%); ETH 2.261–2.264 vs 2.256–2.265 (Δ 0.04–0.29%). Scarti = rumore intra-barra (snapshot 15-min vs close orario). NON e' il feed fantasma testnet (che divergeva >3%).
environment_info (token cerbero-bite): environment=mainnet, base_url=www.deribit.com, source=credentials. get_ticker ETH-PERPETUAL: testnet=false, mark 1703.11.
Catena, decisivo — stessa opzione su ccxt.deribit mainnet vs Cerbero MCP: ETH_USDC-26JUN26-1650-P (put settimanale, delta ~-0.28):

fonte bid ask mark_iv delta testnet

ccxt mainnet 25.6 26.6 54.54% -0.3150 —

Cerbero MCP 25.6 26.6 54.54% -0.31513 False

Identici bit-per-bit.

fonte	bid	ask	mark_iv	delta	testnet
ccxt mainnet	25.6	26.6	54.54%	-0.3150	—
Cerbero MCP	25.6	26.6	54.54%	-0.31513	False

Verdetto

Il token MCP di cerbero-bite e' MAINNET; la sua catena opzioni e' reale (= ccxt.deribit mainnet). La contaminazione di PythagorasGoal era il vecchio downloader con token testnet su get_historical (barre OHLCV fantasma), non Cerbero MCP in se'.
Fonte VRP sbloccata: Cerbero MCP da' bid/ask/IV/greche/OI per-strike (come ccxt) + feature di regime che ccxt non ha (dealer_net_gamma, gamma_flip_level, oi_delta_pct_4h, liquidation_*, funding, iv_minus_rv, macro). Utile per validare lo sleeve VRP su piu' regimi (raccolta snapshot live + accumulo nel tempo).
Limite residuo: niente storico profondo della catena -> il backtest pluriennale del VRP resta prezzato da modello (DVOL+BS); ma la calibrazione model-vs-reale e' ora robusta e ripetibile (snapshot reali su piu' date/regimi).

Collegamento col lavoro VRP (sleeve opzioni)

Conferma e rafforza 2026-06-19-eval-crypto-backtest-options.md: lo snapshot ccxt aveva gia' mostrato che il backtest SOTTOSTIMA il premio (skew +28% > spread 4% -> bid reale = 1.29x modello). Ora abbiamo due fonti mainnet concordi (ccxt + Cerbero MCP) per misurare premio/skew/spread su piu' regimi. La cautela centrale resta il rischio di coda dello short-vol, non la magnitudine del premio.

Stato cerbero-bite (gia' concluso, contesto)

Il credit-spread bull-put ETH e' gia' stato giudicato NON robusto su ciclo completo (diario Old/docs/diary/2026-06-09-cerbero-bite-credit-spread.md: EV breakeven-negativo; "+0.48%/mese" = artefatto di finestra calma; coda concentrata col fade ETH). E' una struttura diversa dalla put-selling/wheel del progetto crypto_backtest.

Sicurezza: il token di cerbero-bite e' stato usato solo per la verifica; mai stampato ne' committato (resta in .env, gitignored).

3.9 KiB Raw Blame History Unescape Escape