Adriano Dal Pastro
429fa01c97
Da audit live (3 indagini parallele, diario 2026-06-11-system-audit.md): il modello quote-per-worker reduce-only si rompe con direzioni opposte sullo stesso strumento (pairs long ETH vs fade short ETH) — close cappati bookati pieni, 3 gambe pairs mai eseguite col PnL sim nel ledger reale, conto short 0.027 ETH oltre i libri (riallineato a mano + DSL orfano cancellato). - Fill.filled_amount (order.filled_amount): TUTTI i ledger usano il fillato reale - REAL_CLOSE_PARTIAL (log+alert) su close cappato; residuo orfano dichiarato - pairs: PnL solo per gambe verificate; gamba respinta -> orphan_legs persistito + alert PAIR_LEG_ORPHAN; applied solo con entrambe le gambe (else sim_fallback) - REAL_DIVERGENCE anche su jsonl (prima solo Telegram) - runner: tick isolato per-worker + WORKER_ERROR_STREAK a 5 fail consecutivi Strutturale APERTO (decisione utente, opzioni nel diario): position-manager centrale / sotto-conti per famiglia / status-quo monitorato. Test: +2 (partial-close, orphan-leg), fixture filled_amount -> 106 passed. Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
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# 2026-06-11 — Audit di sistema + verità contabile sul netting (v1.1.24)
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Seconda tornata della giornata (dopo lo sweep strategie): analisi del SISTEMA live
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(esecuzione, stato, feed, processo) con 3 indagini parallele + fix.
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## Audit live (dal reset 2026-06-10T21:24Z)
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- **Churn phantom-TP quantificato**: 20 round-trip fantasma sui fade ETH (2 finestre,
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13:06Z e 17:32-17:58Z, feed che stampava wick ~1640 con mercato a 1675-90 per 25 min).
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Somma real_pnl −2.35 USD vs sim_pnl +80 USD: il real-truth ledger ha contenuto, il gate
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TP_PHANTOM (v1.1.23) copre il pattern da stasera.
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- **Il conto NON quadrava coi libri**: short 0.027 ETH in più (l'hedge long ETH del pair
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ETH/SOL mangiato dai close reduce-only dei fade) e BTC flat con MR02_BTC convinto di
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essere short (TP resting fillato da uno spike REALE del book a −3.8%, +6.6$ non bookati,
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che il worker riconcilierà alla chiusura sim) col **disaster-SL residuo sul book a
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posizione flat**. Bonifica eseguita: DSL `USDC-SLMB-26521` cancellato, riallineo
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+0.027 ETH reduce-only (fill 1682.5) → conto == libri (verificato).
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## Root-cause strutturale
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Le **quote per-worker con ordini reduce-only su un conto a NETTING si rompono quando due
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worker hanno direzioni opposte sullo stesso strumento** (pairs long ETH vs fade short ETH):
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- un close reduce-only può essere **cappato** (Deribit riduce l'amount in silenzio) → il
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ledger bookava la chiusura PIENA perché `Fill.amount` era il richiesto, non il fillato;
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- un close reduce-only nel verso "sbagliato" rispetto al netto viene **respinto** → la
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gamba pairs resta orfana sul conto, ma il worker bookava il PnL al prezzo sim e azzerava
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lo stato (3 volte oggi: PnL fantasma nel ledger real-truth, ETH/SOL di fatto short nudo).
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## Fix (v1.1.24) — verità, non workaround
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1. **`Fill.filled_amount`** (da `order.filled_amount`, fallback trades/history): tutti i
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ledger usano il fillato; nota "FILL PARZIALE" nel Fill.
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2. **`REAL_CLOSE_PARTIAL`** (log + Telegram): close che filla meno del residuo → residuo
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orfano dichiarato, `REAL_CLOSE verified=false`.
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3. **Pairs per-gamba**: PnL bookato SOLO per gambe con fill verificato; gamba respinta →
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record in `orphan_legs` (persistito nello status) + alert `PAIR_LEG_ORPHAN`;
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`applied=True` (real-truth) solo con ENTRAMBE le gambe → altrimenti fallback sim
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DICHIARATO (meglio del numero mezzo-reale di prima).
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4. **`REAL_DIVERGENCE` anche su jsonl** (prima solo Telegram: l'audit ha dovuto
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ricostruire gli episodi dai REAL_CLOSE).
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5. **Runner: tick isolato per-worker** — un'eccezione in un worker non salta più gli
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altri né l'update equity; streak per-worker con alert `WORKER_ERROR_STREAK` a 5.
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Test: 2 nuovi (partial-close, orphan-leg) + fixture aggiornate → 106 passed.
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## Decisione di design APERTA (per l'utente)
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Finché pairs e fade condividono strumenti in direzioni opposte, le chiusure possono
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orfanizzarsi: ora è VISIBILE e contabilizzato giusto, ma non eliminato. Opzioni:
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A) **Position-manager centrale per strumento** (il runner netta i delta di tutti i
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worker e manda UN ordine; ricostruisce le quote contabilmente) — corretto ma
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invasivo, da progettare con calma;
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B) **Sotto-conti Deribit separati** per famiglia (pairs vs fade) — pulito, richiede
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setup conto e client multi-token;
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C) **Status quo monitorato**: alert PAIR_LEG_ORPHAN + riallineo manuale (oggi: 1 giro
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in 2 minuti) — accettabile su testnet, NON per capitale vero.
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Raccomandazione: C ora, A prima di passare a capitale reale.
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## Altri esiti della tornata
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- **Dedup engine gate** (TODO chiuso): `_port06_gate_common.py`, output 3 gate
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byte-identici, nessun copy-drift trovato (la paura era fondata ma non ancora avverata).
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- **Bug bfill `_daily_equity` quantificato** (TODO aggiornato): NON materiale — OOS
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invariato per costruzione, FULL DD 3.46→3.67 col fix (l'attuale è lievemente ottimista),
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nessun verdetto di gate a rischio. Lasciato documentato.
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- **Drift monitor in produzione**: `drift_monitor.py` in crontab host (07:15 UTC,
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Telegram): rolling 60/120g per famiglia vs distribuzione storica propria, warn < p5.
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Oggi: FADE 120g al p2 (coda storica, nessun intervento), resto normale, XSEC p84.
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- **Dati cerbero-bite refreshati**: catena opzioni a ~153k righe/asset (fino a oggi
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19:30), pannello regime denso (net-GEX 644/673 ultimi 7g). Sempre un solo regime:
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niente validazione edge, valore forward.
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