Adriano Dal Pastro
14522262e6
Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# Piano operativo — Micro-test MAINNET (Deribit)
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**Obiettivo.** Rispondere all'unica domanda che testnet e backtest non possono:
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*quando si passa ai fill VERI, quanto edge sopravvive?* Si misura con poco denaro
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reale (€500–1500) per 2–4 settimane, leggendo il report **ledger-vs-backtest**.
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Costo del verdetto: poche centinaia di € invece di scoprirlo a €5k.
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**Perché serve (e perché testnet non basta).** Testnet ha feed farlocchi — il
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2026-06-13 `ETH-PERPETUAL` inverse era **congelato a 1661.95 da 12h+** mentre il
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prezzo reale si muoveva (gap −1.3%); BTC era vivo. Su mainnet l'arbitraggio tiene
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inverse ≈ lineare ≈ realtà (entro bps): **il micro-test risolve il problema feed
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per costruzione**, oltre a dare fill/slippage/fee reali. (Il 2026-06-14 `ETH-PERPETUAL`
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testnet era ancora congelato a 1661.95 da 36h+ → conferma definitiva: testnet è inaffidabile.)
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## STATO (2026-06-16)
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- ✅ **Token mainnet wired e VERIFICATO.** `MAINNET_TOKEN` (da cerbero-mcp, che ha già le chiavi
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Deribit LIVE) copiato in **`.env.mainnet`** (chmod 600, gitignored), SEPARATO dal `.env`
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condiviso. Verifica read-only: `is_mainnet()=True`, auth OK su `get_account_summary` (nessun
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ordine). Il `.env` condiviso resta testnet → il runner attuale NON flippa a mainnet a un riavvio.
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- ✅ **FASE 0 SMOKE VERDE (2026-06-16).** Catena d'esecuzione validata su mainnet con soldi VERI a
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costo ~0: LIMIT SELL `ETH_USDC` spot 0.0138 ETH @ floor 1776.3 (marketable, NON market) →
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`order_state=filled`, average_price **1778.1** (= bid, zero slippage negativo), **fee 0.0**.
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Riconciliazione conto: USDC 25.00→**49.54** (+24.54), ETH→0.000078 dust, nessun ordine resting.
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Provato end-to-end: routing live + auth + place_order limit + fill + verifica trade + balance.
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(Doppio scopo: consolidare l'ETH stranded in margine USDC + smoke.) Diario
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`docs/diary/2026-06-16-mainnet-fase0-smoke.md`.
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- 🟡 **FINANZIAMENTO PARZIALE: ~$49.54 USDC** (deposito iniziale ~$50: 25 USDC + 0.0138 ETH, ora
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consolidati). **Sotto il minimo €500** del piano → basta per la meccanica (Fase 0 ✅) ma NON per
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testare l'edge (a $50 di margine il rumore di arrotondamento BTC soffoca il segnale). **Serve
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top-up a ~€500-1000 USDC** prima della Fase 1.
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- ⏭️ Appena finanziato a ~€1000: avviare il micro-test come **servizio separato** (env_file
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`.env.mainnet`, dir dati pulita, `portfolios.yml` fade-only) → Fase 1.
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## Prerequisiti (umani, fuori dal codice)
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1. **Conto Deribit MAINNET** (KYC) finanziato con **~€1000** in USDC (vedi sizing).
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2. **MAINNET_TOKEN Cerbero** abilitato al trading mainnet sul conto (lato CerberoSuite).
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3. Decidere il capitale: **€1000 raccomandato** (vedi sezione Sizing).
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> NB sicurezza: il MAINNET_TOKEN dà accesso a soldi veri. Va in `.env` (gitignored),
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> mai committato. Un bot-tag dedicato (`pythagoras-mainnet`) per isolarlo nell'audit.
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## Come si punta a mainnet (già pronto, 1 sola modifica .env)
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Il client legge il token da env (default = testnet). Il token mainnet vive in un file
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**`.env.mainnet`** DEDICATO (NON nel `.env` condiviso, che resta testnet → il runner attuale
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non flippa a mainnet a un riavvio):
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```
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# .env.mainnet (gitignored, chmod 600) — caricato SOLO dal servizio micro-test mainnet
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CERBERO_TOKEN=<MAINNET_TOKEN>
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CERBERO_BOT_TAG=pythagoras-mainnet
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```
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Il servizio micro-test usa `env_file: [.env, .env.mainnet]` (le chiavi di `.env.mainnet`
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prevalgono → Telegram da `.env`, token mainnet da `.env.mainnet`).
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**Nessuna modifica di codice.** `CerberoClient.is_mainnet()` lo rileva; il runner,
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l'ExecutionClient e gli smoke usano lo stesso client. Per tornare a testnet: togliere
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le due righe. (Verificato: default invariato testnet, override flippa il rilevamento.)
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> Consiglio: **non riusare il container/data testnet**. Avviare il micro-test su una
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> dir dati pulita (`data/` separata o nuovo volume) così i ledger reali mainnet non
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> si mescolano allo storico testnet, e il report parte clean-start.
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## Sizing & taglia — perché €1000 e SOLO le fade in fase 1
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Notional = `alloc_sleeve × position_size × leverage`; amount = notional/prezzo,
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quantizzato allo step Deribit. Rumore di arrotondamento = step/amount.
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**Fades-only (6 sleeve equal, pos 0.5 × leva 3) — rumore arrotondamento:**
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| Capitale | notional/fade | round% BTC | round% ETH |
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|----------|---------------|-----------|-----------|
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| €500 | $125 | 5.2% | 1.3% |
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| **€1000** | **$250** | **2.6%** | **0.7%** |
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| €1500 | $375 | 1.7% | 0.4% |
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→ **€1000 è il punto giusto**: BTC ~2.6% di rumore (leggibile), abbastanza piccolo
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da non far male. €500 funziona ma BTC sale al 5%; €1500 è il più pulito.
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**Perché NIENTE pairs/SH01 in fase 1:**
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- **Pairs** (pos 0.13, 2 gambe): a €1000 il notional/gamba è ~$21 → arrotondamento
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**~30%** (la gamba alt anche peggio): a questa taglia misureresti l'arrotondamento,
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non l'edge. Servono ~€5–8k per pairs puliti. Inoltre l'executor a 2 gambe ha
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leg-risk: più superfici d'errore. → fuori dalla fase 1.
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- **SH01**: bootstrap full-history dal parquet inverse; su mainnet va ri-derivato il
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parquet da prezzi mainnet. Diversificatore, non core. → fuori dalla fase 1.
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Le **6 fade single-leg (MR01/02/07 × BTC/ETH)** sono il **core edge**, l'esecuzione
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più semplice (open market + TP limit resting + disaster-SL), e quelle col track
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record validato col worker reale. Sono il test giusto.
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## Fasi
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### Fase 0 — Smoke mainnet (€0 di rischio reale, 1 ordine minimo)
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Con il token mainnet attivo, eseguire `live_exec_smoke.py` (ordine→verifica→fee) e
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`live_shadow_smoke.py` su **size minima** per confermare: auth mainnet OK, strumenti
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USDC risolti, fill verificato per order_id, fee reali lette. Se uno fallisce, STOP.
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### Fase 1 — Solo fade, €1000, 2–4 settimane
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`portfolios.yml` per il micro-test:
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```yaml
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overrides:
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total_capital: 1000
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leverage: 3 # config che vorremmo deployare (misura il vero)
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position_size: 0.5
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paper_sleeves: [TR01, ROT02, TSM01, XS01, PR01..., SH01...] # tutto tranne le 6 fade -> paper
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execution:
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enabled: true
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sleeves: [MR01, MR02, MR07] # solo fade (DIP01 opz.: 1h BTC, core honest)
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pairs_enabled: false # niente 2-gambe in fase 1
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disaster_sl_pct: 0.30 # rete di coda invariata
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real_truth: true
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```
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> Alternativa prudente settimana-1: `leverage: 2` per dimezzare il DD mentre si
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> verifica l'esecuzione, poi 3.
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Avviare il runner mainnet (container separato o stessa immagine con `.env` mainnet),
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+ reconciler orario + report ledger-vs-backtest giornaliero `--since <data-start>`.
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### Fase 2 — Verdetto (dal report ledger-vs-backtest)
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Aspettare **≥10–20 trade reali** (su mainnet le fade ETH/BTC tradano regolarmente, no
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feed congelato). Criterio (lo stesso del report, soglie già nel verdetto 🟢/🟡/🔴):
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- 🟢 **slippage medio ≤15 bps E leakage per-trade < €0.30** in relativo → l'edge regge,
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si scala.
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- 🟡 leakage moderato → estendere il campione, capire dove perde.
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- 🔴 slippage >40 bps o leakage che mangia l'edge → **NON scalare**; l'edge non
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sopravvive all'esecuzione (hai perso ~€20–50, non €5k).
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### Fase 3 — Espansione (solo se 🟢)
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1. Alzare il capitale (€1000→€2k→€5k) — i pairs diventano puliti sopra ~€5k.
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2. Riaccendere pairs (a conto flat) e SH01 (con parquet mainnet).
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3. Continuare a leggere il report ad ogni step.
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## Rischi & safeguard (già implementati)
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- **Disaster-SL on-book −30%** ad ogni apertura → protegge da outage del runner.
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- **Reconciler orario** (`reconcile_account --telegram`) → drift conto-vs-libri +
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guard `STALE_REAL_POSITION` (worker non gestito).
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- **Netting close** (v1.1.25) → niente gambe orfane/close cappati.
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- **Real-truth ledger** → equity = soldi veri sul conto.
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- **Kill-switch**: `execution.enabled: false` (smette di aprire reali, gestisce le
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uscite) oppure stop del container + flatten manuale (procedura già rodata).
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- Perdita massima plausibile in fase 1: qualche % di €1000 = **€20–80**. È il prezzo
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del verdetto.
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## Cosa NON fare
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- Non partire con pairs/SH01 (rumore/complessità).
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- Non scalare prima del verdetto 🟢 stabile per più giorni.
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- Non mescolare i dati testnet e mainnet nello stesso ledger.
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- Non committare mai il MAINNET_TOKEN.
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## Checklist di avvio
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- [x] MAINNET_TOKEN Cerbero abilitato + verificato (auth OK, is_mainnet=True) — 2026-06-14
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- [x] Token in `.env.mainnet` (separato, gitignored, chmod 600) + `CERBERO_BOT_TAG=pythagoras-mainnet`
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- [x] Fase 0 smoke mainnet VERDE (LIMIT SELL ETH_USDC filled, fill@bid, fee 0, balance riconciliato) — 2026-06-16
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- [~] Conto Deribit mainnet finanziato: **~$49.54 USDC** (parziale, sotto il min €500) ← **TOP-UP a ~€1000 = BLOCCO Fase 1**
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- [ ] Servizio micro-test separato (env_file `.env.mainnet`, dir dati pulita)
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- [ ] `portfolios.yml` micro-test (fade-only, €1000, exec sleeves MR01/02/07)
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- [ ] runner mainnet + reconciler + report ledger-vs-backtest schedulati
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- [ ] dopo ≥10–20 trade: leggere il verdetto → scala / aspetta / stop
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