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Piano operativo — Micro-test MAINNET (Deribit)

Obiettivo. Rispondere all'unica domanda che testnet e backtest non possono: quando si passa ai fill VERI, quanto edge sopravvive? Si misura con poco denaro reale (€500–1500) per 2–4 settimane, leggendo il report ledger-vs-backtest. Costo del verdetto: poche centinaia di € invece di scoprirlo a €5k.

Perché serve (e perché testnet non basta). Testnet ha feed farlocchi — il 2026-06-13 ETH-PERPETUAL inverse era congelato a 1661.95 da 12h+ mentre il prezzo reale si muoveva (gap −1.3%); BTC era vivo. Su mainnet l'arbitraggio tiene inverse ≈ lineare ≈ realtà (entro bps): il micro-test risolve il problema feed per costruzione, oltre a dare fill/slippage/fee reali.

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Prerequisiti (umani, fuori dal codice)

1. Conto Deribit MAINNET (KYC) finanziato con ~€1000 in USDC (vedi sizing).
2. MAINNET_TOKEN Cerbero abilitato al trading mainnet sul conto (lato CerberoSuite).
3. Decidere il capitale: €1000 raccomandato (vedi sezione Sizing).

NB sicurezza: il MAINNET_TOKEN dà accesso a soldi veri. Va in .env (gitignored), mai committato. Un bot-tag dedicato (pythagoras-mainnet) per isolarlo nell'audit.

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Come si punta a mainnet (già pronto, 1 sola modifica .env)

Il client legge il token da env (default = testnet). Per il micro-test, nel .env:

CERBERO_TOKEN=<MAINNET_TOKEN>
CERBERO_BOT_TAG=pythagoras-mainnet

Nessuna modifica di codice. CerberoClient.is_mainnet() lo rileva; il runner, l'ExecutionClient e gli smoke usano lo stesso client. Per tornare a testnet: togliere le due righe. (Verificato: default invariato testnet, override flippa il rilevamento.)

Consiglio: non riusare il container/data testnet. Avviare il micro-test su una dir dati pulita (data/ separata o nuovo volume) così i ledger reali mainnet non si mescolano allo storico testnet, e il report parte clean-start.

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Sizing & taglia — perché €1000 e SOLO le fade in fase 1

Notional = alloc_sleeve × position_size × leverage; amount = notional/prezzo, quantizzato allo step Deribit. Rumore di arrotondamento = step/amount.

Fades-only (6 sleeve equal, pos 0.5 × leva 3) — rumore arrotondamento:

Capitale	notional/fade	round% BTC	round% ETH
€500	$125	5.2%	1.3%
€1000	$250	2.6%	0.7%
€1500	$375	1.7%	0.4%

→ €1000 è il punto giusto: BTC ~2.6% di rumore (leggibile), abbastanza piccolo da non far male. €500 funziona ma BTC sale al 5%; €1500 è il più pulito.

Perché NIENTE pairs/SH01 in fase 1:

• Pairs (pos 0.13, 2 gambe): a €1000 il notional/gamba è ~$21 → arrotondamento ~30% (la gamba alt anche peggio): a questa taglia misureresti l'arrotondamento, non l'edge. Servono ~€5–8k per pairs puliti. Inoltre l'executor a 2 gambe ha leg-risk: più superfici d'errore. → fuori dalla fase 1.
• SH01: bootstrap full-history dal parquet inverse; su mainnet va ri-derivato il parquet da prezzi mainnet. Diversificatore, non core. → fuori dalla fase 1.

Le 6 fade single-leg (MR01/02/07 × BTC/ETH) sono il core edge, l'esecuzione più semplice (open market + TP limit resting + disaster-SL), e quelle col track record validato col worker reale. Sono il test giusto.

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Fasi

Fase 0 — Smoke mainnet (€0 di rischio reale, 1 ordine minimo)

Con il token mainnet attivo, eseguire live_exec_smoke.py (ordine→verifica→fee) e live_shadow_smoke.py su size minima per confermare: auth mainnet OK, strumenti USDC risolti, fill verificato per order_id, fee reali lette. Se uno fallisce, STOP.

Fase 1 — Solo fade, €1000, 2–4 settimane

portfolios.yml per il micro-test:

overrides:
  total_capital: 1000
  leverage: 3                 # config che vorremmo deployare (misura il vero)
  position_size: 0.5
  paper_sleeves: [TR01, ROT02, TSM01, XS01, PR01..., SH01...]   # tutto tranne le 6 fade -> paper
  execution:
    enabled: true
    sleeves: [MR01, MR02, MR07]      # solo fade (DIP01 opz.: 1h BTC, core honest)
    pairs_enabled: false             # niente 2-gambe in fase 1
    disaster_sl_pct: 0.30            # rete di coda invariata
    real_truth: true

Alternativa prudente settimana-1: leverage: 2 per dimezzare il DD mentre si verifica l'esecuzione, poi 3.

Avviare il runner mainnet (container separato o stessa immagine con .env mainnet),

• reconciler orario + report ledger-vs-backtest giornaliero --since <data-start>.

Fase 2 — Verdetto (dal report ledger-vs-backtest)

Aspettare ≥10–20 trade reali (su mainnet le fade ETH/BTC tradano regolarmente, no feed congelato). Criterio (lo stesso del report, soglie già nel verdetto 🟢/🟡/🔴):

• 🟢 slippage medio ≤15 bps E leakage per-trade < €0.30 in relativo → l'edge regge, si scala.
• 🟡 leakage moderato → estendere il campione, capire dove perde.
• 🔴 slippage >40 bps o leakage che mangia l'edge → NON scalare; l'edge non sopravvive all'esecuzione (hai perso ~€20–50, non €5k).

Fase 3 — Espansione (solo se 🟢)

1. Alzare il capitale (€1000→€2k→€5k) — i pairs diventano puliti sopra ~€5k.
2. Riaccendere pairs (a conto flat) e SH01 (con parquet mainnet).
3. Continuare a leggere il report ad ogni step.

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Rischi & safeguard (già implementati)

• Disaster-SL on-book −30% ad ogni apertura → protegge da outage del runner.
• Reconciler orario (reconcile_account --telegram) → drift conto-vs-libri + guard STALE_REAL_POSITION (worker non gestito).
• Netting close (v1.1.25) → niente gambe orfane/close cappati.
• Real-truth ledger → equity = soldi veri sul conto.
• Kill-switch: execution.enabled: false (smette di aprire reali, gestisce le uscite) oppure stop del container + flatten manuale (procedura già rodata).
• Perdita massima plausibile in fase 1: qualche % di €1000 = €20–80. È il prezzo del verdetto.

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Cosa NON fare

• Non partire con pairs/SH01 (rumore/complessità).
• Non scalare prima del verdetto 🟢 stabile per più giorni.
• Non mescolare i dati testnet e mainnet nello stesso ledger.
• Non committare mai il MAINNET_TOKEN.

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Checklist di avvio

• Conto Deribit mainnet KYC + finanziato €1000 USDC
• MAINNET_TOKEN Cerbero abilitato al trading sul conto
• .env con CERBERO_TOKEN + CERBERO_BOT_TAG=pythagoras-mainnet (dir dati pulita)
• Fase 0 smoke mainnet verde (ordine→verifica→fee)
• portfolios.yml micro-test (fade-only, €1000, exec sleeves MR01/02/07)
• runner mainnet + reconciler + report ledger-vs-backtest schedulati
• dopo ≥10–20 trade: leggere il verdetto → scala / aspetta / stop