Adriano Dal Pastro
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Audit "stato ordini": il feed ETH-PERPETUAL congelato a 1661.95 (36h+) generava perdite REALI (SH01_ETH -2.83 reali vs -0.09 sim su un close + riapertura; 4 pairs con gamba ETH entrati su z-score spuri -3/-5/+5.6 = artefatto del log-ratio con ETH pinnato mentre gli alt si muovono). _frozen_assets + _feed_gated_sids: quando il feed di decisione 1h di un asset e' congelato, gli sleeve concentrati (single/ml/pairs) che ne dipendono saltano il tick (entry+exit) finche' non si sblocca (come outage; disaster-SL on-book = coda). Auto-guarente: rilascio alla prima barra COMPLETA non-flat (NON l'entry-guard post-flat bocciata). Detector guasto-vs-illiquido: conta la run di close INVARIATE (ETH/BNB/DOGE run 40-64, 1-4 val/48h = morti; SOL/LTC/ADA run <=12, 5-31 val = vivi). Soglia feed_freeze_gate_bars=24 -> gatea le 9 gambe ETH esatte, PR_BTCLTC e i multi-asset restano attivi. Alert Telegram FEED_FROZEN_GATE GATED/RIPRESO. Test test_freeze_gate.py (6, detector+scope+rilascio). Suite portfolio 140/140. Cerotto testnet: il fix vero e' mainnet. Diario 2026-06-15-frozen-feed-gate.md. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# 2026-06-15 — Gate del feed CONGELATO (freeze gate)
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## Problema (da "stato ordini")
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Audit degli ordini live: 5 sleeve in posizione reale, **4-5 contaminati dal feed ETH
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congelato**. `ETH-PERPETUAL` (inverse, il feed di DECISIONE del runner) è fermo a
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**1661.95 da 36h+** (100% barre flat, 57/57 nel windows 2g, **1 solo valore distinto**),
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mentre il book reale dove si ESEGUE (`ETH_USDC-PERPETUAL`, lineare) si muove ~1717-1722.
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Effetto misurato sui soldi reali (log container):
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- **SH01_ETH** ha aperto short a sim 1661.95 / real 1717.10 (slippage 332 bps), chiuso a
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time_limit con `sim_exit 1661.95` ma `real_fill 1719.21` → **−2.83 USD reali vs −0.09 sim**
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→ e ha **riaperto subito** lo stesso short sulla trappola.
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- I 4 pairs con gamba ETH (ETH/BTC 1h+15m, ETH/SOL, LTC/ETH, ADA/ETH) sono entrati con
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z-score **estremi** (−3.10, −2.96, +5.58, −2.56): artefatto MECCANICO del log-ratio con
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ETH pinnato a 1661.95 mentre gli alt si muovono → falsa divergenza → carico di spread long-ETH.
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È un GUASTO testnet, non di strategia: in mainnet l'arbitraggio tiene inverse ≈ lineare ≈ realtà.
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## Decisione utente
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> "congela gli sleeve ETH-leg finché il feed non si sblocca"
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## Soluzione: gate del feed congelato nel runner (auto-guarente)
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`src/portfolio/runner.py`: quando il feed di decisione 1h di un asset è **congelato**, gli
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sleeve CONCENTRATI (single/ml/pairs) che ne dipendono **saltano il tick** (entry E exit)
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finché il feed non si sblocca. Come un outage (i worker non valutano gli exit, protezione =
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disaster-SL on-book). Si rilascia DA SOLO alla prima barra completa non-flat.
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### Distinguere il GUASTO dall'ILLIQUIDITÀ (il punto critico)
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Un detector flat-bar ingenuo sarebbe SBAGLIATO: sul feed reale (2026-06-15) gli alt sono
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flat ma VIVI. Firma misurata (run finale di close invariate / valori distinti in 48h):
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| Asset | run | distinti/48h | natura |
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|-------|-----|--------------|--------|
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| ETH | 64 | **1** | MORTO (guasto) |
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| BNB | 64 | 2 | MORTO (testnet, solo paper) |
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| DOGE | 42 | 4 | MORTO (testnet, solo paper) |
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| XRP | 12 | 3 | illiquido |
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| ADA | 11 | 5 | illiquido ma VIVO |
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| LTC | 10 | 5 | illiquido ma VIVO |
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| SOL | 1 | 31 | VIVO |
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→ il detector conta la **run di close INVARIATE** (prezzo che non cambia MAI), non le barre
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flat. Soglia **24** (`feed_freeze_gate_bars`, configurabile, 0=off): un giorno intero di
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prezzo immobile separa nettamente le due popolazioni. ETH/BNB/DOGE (run 40-64) gateati,
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ADA/LTC/XRP/SOL (run ≤12) no. **PR_BTCLTC resta attivo** (BTC vivo + LTC solo illiquido NON
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deve sospendere il pair: si perderebbero segnali reali sulla gamba BTC).
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### NON è l'entry-guard post-flat (BOCCIATA)
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Si gatea **DURANTE** il freeze (ultima barra completa ferma). La barra di RIPRESA è non-flat
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→ la run si azzera → il tick riprende SU di essa. NON si salta la candela-gap di ripresa
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(quella è l'overshoot che la fade fada con profitto — l'entry-guard post-flat è bocciata,
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CLAUDE.md / 2026-06-05). Rilascio solo su barra **completata** non-flat (la forming non basta,
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coerente con EXIT-16).
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### Scope
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Solo sleeve `single`/`ml`/`pairs`. I multi-asset (basket/rotation/tsmom/xsec, tutti PAPER)
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NON sono gateati: diversificati su 8 asset, un feed fermo non li compromette (e ROT02 ha ETH
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nell'universo ma resta attivo). Osservabilità: log `FEED_FROZEN_GATE` + alert Telegram
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GATED/RIPRESO, dedup per episodio.
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## Esito (smoke feed reale, soglia 24)
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- CONGELATI: ETH, BNB, DOGE.
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- **GATEATI: le 9 gambe ETH esatte** — MR01/MR02/MR07_ETH, SH_ETH, PR_ETHBTC, PR_ETHBTC_15M,
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PR_LTCETH, PR_ADAETH, PR_ETHSOL. BTC-only, PR_BTCLTC e i multi-asset restano attivi.
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Le 5 posizioni ETH già aperte NON vengono flattate (freeze = pausa, non liquidazione): un
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close forzato passerebbe per lo stesso feed congelato (= il close −2.83 di SH01). Restano
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gestite alla ripresa del feed; protezione di coda = disaster-SL on-book a −30%.
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Test: `tests/portfolio/test_freeze_gate.py` (detector guasto-vs-illiquido, rilascio su barra
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completata, scope sui veri sleeve PORT06). Suite portfolio: 140/140 verdi.
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## Lezione
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Tre livelli di osservabilità del feed ora distinti: STALE_FEED (≥2 barre flat, alert umano),
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FEED_BOOK_GAP (feed≠book d'esecuzione, alert), **FEED_FROZEN_GATE (≥24 barre invariate, AGISCE)**.
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La firma che separa guasto da illiquidità è la **run di prezzo invariato**, non la barra flat:
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gli alt illiquidi stampano barre flat ma il prezzo si muove ogni ~10 barre.
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