Adriano
4dc0e77ee5
src/live/pairs_worker.py: PairsWorker market-neutral (long A / short B sullo z-score del log-ratio, exit |z|<=z_exit o max_bars, FEE SU 2 GAMBE = 2*fee_rt*lev, stato persistente come StrategyWorker). multi_runner: sezione `pairs:` nello YAML, fetch di entrambe le gambe, tick/status/shutdown; INSTRUMENT_MAP esteso agli alt. strategies.yml: 5 coppie PR01 (config universale n50 z2 zx0.75 mb72). Validazione (scripts/analysis/validate_worker_pairs.py): replay live bar-per-bar == backtest pairs_sim ESATTAMENTE -> ETH/BTC capitale 2.870.429 = 2.870.429, 1754 trade, win 74.1% identici. Caveat: shortabilita'/liquidita' del perp B sugli alt da verificare in trading reale. CLAUDE.md / docstring PR01 aggiornati. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
131 lines
3.9 KiB
YAML
131 lines
3.9 KiB
YAML
defaults:
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capital: 1000
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position_size: 0.15
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leverage: 3
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hold_bars: 3
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poll_seconds: 60
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retrain_hours: 24
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# Solo MR01 Bollinger fade (mean-reversion): unica con edge netto validato
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# out-of-sample e fee-aware. La famiglia squeeze e' in scripts/waste/.
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# ATTENZIONE: MR01 esce su TP-alla-media / SL-ad-ATR / max_bars (vedi metadata
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# dei Signal). Lo StrategyWorker attuale esce solo a hold_bars/stop -2% fisso:
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# va aggiornato per usare gli exit in metadata PRIMA di tradare MR01 dal vivo.
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strategies:
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- name: MR01_bollinger_fade
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asset: BTC
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tf: 1h
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enabled: true
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params:
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bb_window: 50
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k: 2.5
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sl_atr: 2.0
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max_bars: 24
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trend_max: 3.0 # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
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ema_long: 200
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# ETH: edge positivo ma DD piu' alto (~70%); leva piu' bassa consigliata
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- name: MR01_bollinger_fade
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asset: ETH
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tf: 1h
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enabled: true
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params:
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bb_window: 50
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k: 2.5
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sl_atr: 2.0
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max_bars: 24
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trend_max: 3.0 # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
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ema_long: 200
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# MR02 Donchian fade: fade rottura canale (estremi H/L). Robusto su tutta la
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# griglia n x sl_atr e tutte le fee. BTC +879%/+171% OOS (8/9 anni), ETH enorme.
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- name: MR02_donchian_fade
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asset: BTC
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tf: 1h
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enabled: true
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params:
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n: 20
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sl_atr: 2.0
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max_bars: 24
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trend_max: 3.0 # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
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ema_long: 200
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- name: MR02_donchian_fade
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asset: ETH
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tf: 1h
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enabled: true
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params:
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n: 20
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sl_atr: 2.0
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max_bars: 24
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trend_max: 3.0 # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
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ema_long: 200
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# MR03 Keltner fade -> spostata in scripts/waste/ (fade piu' debole e ridondante
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# con MR01; il filtro trend la peggiorava su BTC). Vedi CLAUDE.md.
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# MR07 Return reversal: fade movimento di barra estremo (z dei rendimenti).
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# Meccanismo distinto (volatilita' rendimenti, non livelli). Esposizione bassa
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# (~8%). BTC +447%/+105% OOS DD25%, ETH +335%/+195% OOS DD46%.
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- name: MR07_return_reversal
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asset: BTC
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tf: 1h
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enabled: true
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params:
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n: 50
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k: 3.5
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tp_atr: 2.0
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sl_atr: 1.5
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max_bars: 24
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trend_max: 3.0 # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
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ema_long: 200
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- name: MR07_return_reversal
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asset: ETH
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tf: 1h
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enabled: true
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params:
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n: 50
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|
k: 3.5
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|
tp_atr: 2.0
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sl_atr: 1.5
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max_bars: 24
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trend_max: 3.0 # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
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ema_long: 200
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# ---------------------------------------------------------------------------
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# PR01 — PAIRS market-neutral spread reversion (worker a 2 GAMBE: src/live/pairs_worker.py)
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# Config UNIVERSALE n50 z2 zx0.75 mb72 (anti-overfit, validata walk-forward).
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# fee_rt 0.001/gamba -> 0.20% RT/coppia. ATTENZIONE: richiede perp shortabile per
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# entrambe le gambe; su alt (LTC/SOL/ADA) verificare liquidita'/fill prima del live reale.
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pairs:
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- name: PR01_pairs_reversion
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a: ETH
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b: BTC
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tf: 1h
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enabled: true
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params: {n: 50, z_in: 2.0, z_exit: 0.75, max_bars: 72, jump_max: 0.08}
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- name: PR01_pairs_reversion
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a: LTC
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b: ETH
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tf: 1h
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enabled: true
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params: {n: 50, z_in: 2.0, z_exit: 0.75, max_bars: 72, jump_max: 0.08}
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- name: PR01_pairs_reversion
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a: ADA
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b: ETH
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tf: 1h
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enabled: true
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params: {n: 50, z_in: 2.0, z_exit: 0.75, max_bars: 72, jump_max: 0.08}
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- name: PR01_pairs_reversion
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a: BTC
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b: LTC
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tf: 1h
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enabled: true
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params: {n: 50, z_in: 2.0, z_exit: 0.75, max_bars: 72, jump_max: 0.08}
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# ETH/SOL: la piu' debole (DD ~63%, storia SOL corta) -> peso ridotto consigliato
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- name: PR01_pairs_reversion
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a: ETH
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b: SOL
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tf: 1h
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enabled: true
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params: {n: 50, z_in: 2.0, z_exit: 0.75, max_bars: 72, jump_max: 0.08}
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