Adriano Dal Pastro
82c05f6f81
7 finder paralleli sul diff della giornata (8adf388..HEAD), fix dei confermati: CRITICI (money-path): - close_amount: GUARD stato-stantio sul fallback netting — il residuo non-reduce-only e' consentito solo fino al gap (conto reale - libri degli altri worker - orfani) nella direzione della chiusura (src/live/books.py = fonte unica, usata anche dal reconciler). Senza guard, un close su stato stantio (DSL scattato in outage, flatten manuale) APRIVA una posizione nuda a taglia piena bookata come 'chiusura verificata'. Fail-safe se il gap non e' calcolabile. Check polvere PRIMA di _quantize_step (che clampa al lotto minimo: un residuo 1e-17 diventava un ordine nudo da un lotto). - _real_close: market_amt = filled_amount anche a merged verified=False (i contratti chiusi dal reduce-only non si buttano se il leg netting fallisce); REAL_CLOSE_PARTIAL non piu' gateato su verified (era soppresso proprio nel caso parziale reale). - pairs: verita' per-FRAZIONE di gamba (gross proporzionale al fillato, orfano = solo il residuo — prima falsava reconciler e real_capital della parte gia' chiusa); REAL_OPEN_PAIR booka filled_amount; docstring applied corretta. - open_pair unwind: chiude il FILLATO, non il richiesto (senza il cap silenzioso del reduce-only avrebbe mangiato quota altrui). - place_tp_limit: quantize CONSERVATIVO (sell=floor/buy=ceil) — il rounding al tick piu' vicino poteva mettere il resting oltre il TP sim -> tocco genuino classificato phantom sistematicamente. ROBUSTEZZA/OSSERVABILITA': - runner: WORKER_ERROR_STREAK a 5 e poi ogni 50 poll + recovery RIPRESO + flag real_in_position nell'alert (prima: one-shot a n==5, poi silenzio). - _tp_phantom: TTL 120s sul verdetto (era ~50 HTTP/h per worker a barra fantasma); merge notes con entrambi gli order_id (audit-trail). - reset_flatten: _quantize_step Decimal (round float produceva amount che Deribit rifiuta); hourly_report: book XS01 con gambe SHORT visibili (abs). - validate_xsec_worker: POS/LEV importati (non hardcoded); xs01_tranche: regression-lock ESEGUITO vs xsec_sim; reconcile su src/live/books; drift_monitor: rolling vettoriale + exit code 1 su warn. Test: +4 guard/dust, fixture filled_amount -> 114 passed. Deferiti (TODO): resting esposti al netting, lifecycle orphan_legs, finestra trade-history TP_PHANTOM, validazione feed a monte, dedup minori. Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
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# TODO — prossimi passi
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> Raccolta dei follow-up aperti. Aggiornato 2026-06-11 (XS01 dispersion-gate live v1.1.20;
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> real-truth ledger attivo; reset portafoglio 2026-06-10).
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## Stato esecuzione per sleeve (REALE vs SIMULATO)
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**REALE (shadow su Deribit testnet, REAL-TRUTH: il ledger segue i fill reali) — 15 sleeve:**
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- 6 fade (MR01/MR02/MR07 × BTC/ETH) + DIP01_BTC → single-leg, v1.0.3+
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- 6 pairs PR01 (ETH/BTC, LTC/ETH, ADA/ETH, BTC/LTC, ETH/SOL + ETH/BTC 15m) → 2 gambe,
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v1.1.12 (2026-06-08); il 15m dal v1.1.16 (2026-06-09)
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- SH01 × BTC/ETH → single-leg, exit a orizzonte (no TP/SL), v1.1.13 (2026-06-08)
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**SIMULATO (paper, NON esegue reale) — 4 book multi-asset, fuori dal capitale-pool:**
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- TR01 / ROT02 / TSM01 / XS01 → bloccati dal CAPITALE (rumore arrotondamento)
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## Esecuzione reale — pezzi mancanti
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- [x] ~~Executor a 2 gambe per i PAIRS~~ — FATTO + ATTIVO (v1.1.12, 2026-06-08).
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- [x] ~~SH01 in reale~~ — FATTO (v1.1.13, 2026-06-08): l'infrastruttura no-TP esisteva già
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(_place_real_tp no-op senza TP, _real_close chiude tutto market reduce-only a orizzonte).
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Bastava accettare kind 'ml' in _exec_for + SH01 in execution.sleeves. Disaster-bracket
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on-book = unica protezione di coda. Test SH01 open/close reale OK.
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- [ ] **Multi-asset in reale** (SIMULATO: TR01/ROT02/TSM01/XS01) — **SBLOCCATO DA CAPITALE ≥ ~€20k**.
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Strumenti USDC tutti esistenti (BNB/DOGE/XRP inclusi), ma a €2k il rumore di arrotondamento
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per-asset è 20-30% (DOGE/XRP/SOL step grandi in $, esposizione frammentata su 5-8 asset) →
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l'esecuzione reale misurerebbe il rumore dei lotti, non la strategia. Serve un
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`BasketExecutionClient` (ribilancio delta multi-strumento, long-only, netting con fade+pairs
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sui simboli condivisi). Beneficio limitato (~19% del portafoglio, diversificatori spesso
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flat) → bassa priorità anche a capitale alto. Analisi: chat 2026-06-08.
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## Capitale (decisione utente, non codice)
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- [ ] **Valutare aumento capitale a €5.000-10.000** per togliere il rumore di arrotondamento.
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A €2.000 il rumore BTC per trade è ~2.4% (morde); soglie: ~€4.800 (<1%), ~€9.500 (<0.5%,
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"punto dolce"), ~€19.000 (trascurabile). Le commissioni invece sono % e neutre al capitale.
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Col real-truth ledger il rumore di arrotondamento entra DIRETTAMENTE nell'equity → più
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capitale = ledger più fedele alla strategia. Riguarda i 15 sleeve che eseguono reale.
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## Follow-up dal code-review (bassa priorità, non urgenti)
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- [x] ~~forming-bar su ROT02/TSM01~~ — GIÀ FIXATO (v1.1.10, 2026-06-08): `_panel` condiviso
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scarta la barra in formazione via `last_bar_is_forming`. Item rimasto stantio nel TODO.
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- [ ] **ancora bfill di `_daily_equity`** — QUANTIFICATO 2026-06-11 (`daily_equity_bfill_impact.py`):
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**NON materiale, lasciare documentato**. PORT06 OOS invariato per costruzione (il bias vive
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in testa alla serie, pre-SPLIT; ΔSharpe +0.001, ΔDD 0.000); FULL DD leggermente OTTIMISTICO
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(3.46→3.67 col fix: il primo trade DIP01 2021, −3.75%, è nascosto dal bfill). Nessun verdetto
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di gate a rischio (bias identico nei due bracci A-vs-B, si cancella). Unica eccezione OOS:
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TSM01 (primo punto equity post-SPLIT, −0.014 Sh). Correggere SOLO in un eventuale refactor
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del builder daily, OVUNQUE in un colpo (~12 file di gate replicano la convenzione) e
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ri-baselinando i canonici nello stesso commit. CAVEAT per gate futuri: finestre IDX che
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partono a metà storia amplificano il bug → usare lì la convenzione carry-forward corretta.
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- [x] ~~convenzione TR01 worker vs reference~~ — ERA UN BUG, FIXATO (2026-06-11): `mean(rets)`
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sui soli asset in posizione sovrappesava N/k a paniere parziale (con 1 long: 0.45 del
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capitale invece di 0.09). Fix: `sum(rets)/len(universe)` (equal-weight 1/N canonico).
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Replay post-fix: +32% vs reference +42% (residuo = convenzione capitale-unico vs
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media-equity, dichiarata). Diario `2026-06-11-stability-sweep.md`.
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- [x] ~~engine duplicato nei 3 gate~~ — FATTO (2026-06-11): fattorizzato in
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`scripts/analysis/_port06_gate_common.py` (`build_trades_variant` versione trendmax =
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superset con hurst_mask/trend_max parametrici, `equity_from_trades`, `port_metrics`,
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`dd`); i 3 gate importano da lì. Nessuna drift di matematica trovata fra le copie
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(solo firme/docstring). Output dei 3 gate verificato BYTE-IDENTICO prima/dopo.
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`dip_trades` (DIP01) NON è una copia ma un sibling deliberato (long-only, orig_gap,
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j clampato) → resta nel suo script, documentato nel modulo comune.
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- [ ] **epoche hardcoded in `hourly_report.lossguard_section`** (LOSSGUARD_SINCE, TRENDSWAP_SINCE):
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ogni nuova epoca-filtro richiede di editare la funzione. Derivarle da deploy history/config.
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## Code-review 2026-06-11 sera (8a2b065..) — finding DEFERITI (i confermati critici sono fixati in v1.1.26)
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- [ ] **RESTING reduce-only esposti al netting** (TP limit + disaster-SL): se un worker opposto
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apre DOPO il piazzamento, il resting può fillare parziale o essere respinto — il fallback
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netting copre solo i close sincroni. È il pezzo "position manager / sotto-conti" già noto;
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lo scenario peggiore è il disaster-SL cappato proprio nel crash per cui esiste.
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- [ ] **Lifecycle `orphan_legs`**: append-only — un orfano risolto a mano (o da reset_flatten)
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resta nello status e MASCHERA per compensazione un drift vero futuro (falso negativo del
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reconciler). Serve un comando di risoluzione (`--resolve-orphan`) e/o reset_flatten che
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azzeri anche lo stato reale nei status.json. Idem: il PnL della chiusura manuale di un
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orfano non viene mai bookato in real_capital (diagnostica shadow divergente).
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- [ ] **TP_PHANTOM residuo**: `resting_fills` guarda solo le ultime 100 righe di trade-history
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per strumento — su conto molto attivo un fill TP reale può scivolare fuori finestra →
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falso phantom persistente (sim resta in posizione, reale flat). Mitigato dal quantize
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conservativo (v1.1.26); fix vero = endpoint order-state in cerbero-mcp.
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- [ ] **Validazione feed a monte** (altitudine): TP_PHANTOM copre solo i tocchi TP dei single-leg;
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le ENTRY spike-driven, lo SL close-confirm su close spike e lo z dei pairs restano esposti
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ai wick fantasma del feed testnet. Un validatore barre nel data layer coprirebbe tutti i
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consumer con un meccanismo solo (su mainnet il fenomeno non esiste: priorità bassa finché
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si resta su testnet, gli eventi TP_PHANTOM/NET_CLOSE ne misurano la frequenza).
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- [ ] **Contratto dello schema status.json**: reconcile (`src/live/books.py`), hourly_report e i
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worker condividono lo schema per convenzione implicita — books.py è ora la fonte unica per
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i campi `real_*`, ma un helper `worker.real_book()` usato da _save e dai reader chiuderebbe
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la classe di bug. Pulizia: `_tp_hit` helper per i 4 siti di tocco TP duplicati; port_metrics
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ri-biforcato in xs01_tranche_gate/pairs30m_gate (importare da _port06_gate_common);
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splits3/metriche duplicate nei games engine (estrarre in scripts/games/engine.py).
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## Ricerca dispersion/correlation (2026-06-08, 165 agenti) — follow-up opzionale
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- [x] ~~Gate PORT06 di `index_comp_disp` W=168~~ — FATTO (2026-06-08): PROMOSSO MARGINALE.
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Decorrela bene (corr 0.06 col MASTER) ma OOS PIATTO (Sharpe −0.01). **Documentato e
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rimandato** (non deployato): gate in `dispersion_edges/gate_index_comp_disp.py`,
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riprendere solo se si costruisce una famiglia DISP più ampia. Diario aggiornato.
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## Monitoraggio (osservare, non agire subito)
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- [ ] **Churn da spike-print testnet su ETH (2026-06-11)**: il feed testnet stampa wick
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anomali sulla barra 1h ETH che (a) generano segnali short MR01/MR07 (lo spike È lo
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z-score estremo) e (b) "toccano" il TP intrabar della stessa barra → il sim booka
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+4% fantasma a bars_held=0, il reale apre+chiude pagando solo fee/spread (~−0.17€
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a giro, 14 giri oggi ≈ −2.3€). Il real-truth ledger contabilizza GIUSTO (per questo
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esiste) e il report orario ora conta i win dal flag reale. MITIGATO in v1.1.23:
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gate `TP_PHANTOM` (il tocco TP deve essere confermato dal fill del resting sul book
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reale, o dal prezzo oltre il livello) → niente più chiusure a mercato su wick
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fantasma. Resta l'ENTRY spike-driven (il segnale stesso nasce dal wick): NON
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filtrarlo nei segnali (= fit su artefatto testnet); osservare la frequenza dei log
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TP_PHANTOM — se cresce, valutare un gate di QUALITÀ FEED nel data layer.
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- [ ] **FADE in coda storica (2026-06-11)**: il rolling 120g equal-weight delle 6 fade è al
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**2° percentile** della propria storia (−1.0% vs p5 +0.4%); il PORT06 complessivo resta
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in variazione normale (19-28° pct). NESSUN ritocco parametri (= fit sul regime corrente);
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osservare se rientra. Follow-up tecnico: alert di drift per-FAMIGLIA nel `hourly_report`
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(precomputare la distribuzione storica dei rolling-return di famiglia dal backtest
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canonico → confrontare il rolling live; notifica sotto p5).
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- [ ] **PnL live post-swap trend** (epoca TREND in `hourly_report`): verdetto stop-rate fade a n>=30.
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- [ ] **SH01 post-bootstrap**: il trade-rate live deve scendere da ~25% a ~10% delle barre
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(selettività della soglia ripristinata). Controllare nel report orario.
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- [ ] **MR02_ETH**: ultima posizione aperta SENZA disaster-SL (aperta pre-v1.1.4). Si chiuderà
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normalmente; le prossime aperture avranno il bracket.
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- [ ] **parquet fresco per SH01 bootstrap**: oggi al 2026-05-28, il feed copre 365g → margine ~11
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mesi. Rilanciare `download_all()` periodicamente (WARN automatico se il gap supera il lookback).
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