Adriano/PythagorasGoal
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PythagorasGoal/docs/TODO.md
T
Adriano Dal Pastro 12625b3315 feat(exec): gate TP_PHANTOM — il tocco TP va confermato dal book reale, non dal feed 
Il feed testnet stampa wick che 'toccano' il TP intrabar senza che il prezzo
abbia mai scambiato al livello: il sim bookava +4% fantasma a bars_held=0 e
_real_close chiudeva A MERCATO una posizione col resting TP a zero fill
(-fee/spread a giro, 14 giri l'11-06). Ora StrategyWorker._tp_phantom sopprime
l'exit take_profit quando: tocco sim + resting LIMIT zero-fill + prezzo corrente
che non ha raggiunto il livello (il limit sul book reale e' l'oracolo del tocco).
Zero parametri (verita' d'esecuzione, non filtro di strategia); SL close-confirm
e max_bars restano attivi nello stesso tick; fill parziale/prezzo oltre il
livello/worker non eseguito/errore rete -> comportamento storico. Log TP_PHANTOM
dedup per barra + alert Telegram una tantum. 5 test nuovi (104 passed).

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2026-06-11 19:32:24 +00:00

6.6 KiB
Raw Blame History

TODO — prossimi passi

Raccolta dei follow-up aperti. Aggiornato 2026-06-11 (XS01 dispersion-gate live v1.1.20; real-truth ledger attivo; reset portafoglio 2026-06-10).

Stato esecuzione per sleeve (REALE vs SIMULATO)

REALE (shadow su Deribit testnet, REAL-TRUTH: il ledger segue i fill reali) — 15 sleeve:

  • 6 fade (MR01/MR02/MR07 × BTC/ETH) + DIP01_BTC → single-leg, v1.0.3+
  • 6 pairs PR01 (ETH/BTC, LTC/ETH, ADA/ETH, BTC/LTC, ETH/SOL + ETH/BTC 15m) → 2 gambe, v1.1.12 (2026-06-08); il 15m dal v1.1.16 (2026-06-09)
  • SH01 × BTC/ETH → single-leg, exit a orizzonte (no TP/SL), v1.1.13 (2026-06-08)

SIMULATO (paper, NON esegue reale) — 4 book multi-asset, fuori dal capitale-pool:

  • TR01 / ROT02 / TSM01 / XS01 → bloccati dal CAPITALE (rumore arrotondamento)

Esecuzione reale — pezzi mancanti

  • Executor a 2 gambe per i PAIRS — FATTO + ATTIVO (v1.1.12, 2026-06-08).
  • SH01 in reale — FATTO (v1.1.13, 2026-06-08): l'infrastruttura no-TP esisteva già (_place_real_tp no-op senza TP, _real_close chiude tutto market reduce-only a orizzonte). Bastava accettare kind 'ml' in _exec_for + SH01 in execution.sleeves. Disaster-bracket on-book = unica protezione di coda. Test SH01 open/close reale OK.
  • Multi-asset in reale (SIMULATO: TR01/ROT02/TSM01/XS01) — SBLOCCATO DA CAPITALE ≥ ~€20k. Strumenti USDC tutti esistenti (BNB/DOGE/XRP inclusi), ma a €2k il rumore di arrotondamento per-asset è 20-30% (DOGE/XRP/SOL step grandi in $, esposizione frammentata su 5-8 asset) → l'esecuzione reale misurerebbe il rumore dei lotti, non la strategia. Serve un BasketExecutionClient (ribilancio delta multi-strumento, long-only, netting con fade+pairs sui simboli condivisi). Beneficio limitato (~19% del portafoglio, diversificatori spesso flat) → bassa priorità anche a capitale alto. Analisi: chat 2026-06-08.

Capitale (decisione utente, non codice)

  • Valutare aumento capitale a €5.000-10.000 per togliere il rumore di arrotondamento. A €2.000 il rumore BTC per trade è ~2.4% (morde); soglie: ~€4.800 (<1%), ~€9.500 (<0.5%, "punto dolce"), ~€19.000 (trascurabile). Le commissioni invece sono % e neutre al capitale. Col real-truth ledger il rumore di arrotondamento entra DIRETTAMENTE nell'equity → più capitale = ledger più fedele alla strategia. Riguarda i 15 sleeve che eseguono reale.

Follow-up dal code-review (bassa priorità, non urgenti)

  • forming-bar su ROT02/TSM01 — GIÀ FIXATO (v1.1.10, 2026-06-08): _panel condiviso scarta la barra in formazione via last_bar_is_forming. Item rimasto stantio nel TODO.
  • ancora bfill di _daily_equity: la serie a punti-trade reindexata su IDX àncora il primo valore della finestra al PRIMO trade in-finestra, non al capitale portato avanti. Tocca le metriche canoniche di TUTTI gli sleeve a punti-trade (honest/pairs/tsm). Valutare se correggere OVUNQUE in un colpo (cambierebbe i numeri canonici di riferimento). Scoperto nel gate DIP01 (parità inizialmente fallita per questo).
  • convenzione TR01 worker vs reference — ERA UN BUG, FIXATO (2026-06-11): mean(rets) sui soli asset in posizione sovrappesava N/k a paniere parziale (con 1 long: 0.45 del capitale invece di 0.09). Fix: sum(rets)/len(universe) (equal-weight 1/N canonico). Replay post-fix: +32% vs reference +42% (residuo = convenzione capitale-unico vs media-equity, dichiarata). Diario 2026-06-11-stability-sweep.md.
  • engine duplicato nei 3 gate *_port06_impact.py (exit16/trendmax/dip01): build_trades_variant / port_metrics copiati quasi verbatim. Sono regression-lock per decisioni live → la copy-drift corrompe i verdetti. Fattorizzare in un modulo condiviso.
  • epoche hardcoded in hourly_report.lossguard_section (LOSSGUARD_SINCE, TRENDSWAP_SINCE): ogni nuova epoca-filtro richiede di editare la funzione. Derivarle da deploy history/config.

Ricerca dispersion/correlation (2026-06-08, 165 agenti) — follow-up opzionale

  • Gate PORT06 di index_comp_disp W=168 — FATTO (2026-06-08): PROMOSSO MARGINALE. Decorrela bene (corr 0.06 col MASTER) ma OOS PIATTO (Sharpe −0.01). Documentato e rimandato (non deployato): gate in dispersion_edges/gate_index_comp_disp.py, riprendere solo se si costruisce una famiglia DISP più ampia. Diario aggiornato.

Monitoraggio (osservare, non agire subito)

  • Churn da spike-print testnet su ETH (2026-06-11): il feed testnet stampa wick anomali sulla barra 1h ETH che (a) generano segnali short MR01/MR07 (lo spike È lo z-score estremo) e (b) "toccano" il TP intrabar della stessa barra → il sim booka +4% fantasma a bars_held=0, il reale apre+chiude pagando solo fee/spread (~−0.17€ a giro, 14 giri oggi ≈ −2.3€). Il real-truth ledger contabilizza GIUSTO (per questo esiste) e il report orario ora conta i win dal flag reale. MITIGATO in v1.1.23: gate TP_PHANTOM (il tocco TP deve essere confermato dal fill del resting sul book reale, o dal prezzo oltre il livello) → niente più chiusure a mercato su wick fantasma. Resta l'ENTRY spike-driven (il segnale stesso nasce dal wick): NON filtrarlo nei segnali (= fit su artefatto testnet); osservare la frequenza dei log TP_PHANTOM — se cresce, valutare un gate di QUALITÀ FEED nel data layer.

  • FADE in coda storica (2026-06-11): il rolling 120g equal-weight delle 6 fade è al 2° percentile della propria storia (−1.0% vs p5 +0.4%); il PORT06 complessivo resta in variazione normale (19-28° pct). NESSUN ritocco parametri (= fit sul regime corrente); osservare se rientra. Follow-up tecnico: alert di drift per-FAMIGLIA nel hourly_report (precomputare la distribuzione storica dei rolling-return di famiglia dal backtest canonico → confrontare il rolling live; notifica sotto p5).

  • PnL live post-swap trend (epoca TREND in hourly_report): verdetto stop-rate fade a n>=30.

  • SH01 post-bootstrap: il trade-rate live deve scendere da ~25% a ~10% delle barre (selettività della soglia ripristinata). Controllare nel report orario.

  • MR02_ETH: ultima posizione aperta SENZA disaster-SL (aperta pre-v1.1.4). Si chiuderà normalmente; le prossime aperture avranno il bracket.

  • parquet fresco per SH01 bootstrap: oggi al 2026-05-28, il feed copre 365g → margine ~11 mesi. Rilanciare download_all() periodicamente (WARN automatico se il gap supera il lookback).

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