Adriano Dal Pastro
432c1ad790
Bug: i flat si dividevano l'INTERO total includendo il capitale dei worker in
posizione, che lo trattenevano in piu' -> equity gonfiata di Sigma(capital-alloc)
sugli in-pos. Caso MR02_BTC 15m seedato (181.19) e in posizione al ribilancio
00:01: +4.77 fantasma. allocate(weights, reserved={sid:cap}): gli in-pos
trattengono il loro, i flat si dividono total-Sigma(reserved) per peso
rinormalizzato -> Sigma alloc == total sempre. Parita' runner intatta
(5.8e-08). Test conservazione (ledger + runner). Suite verde.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
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# 2026-06-13 — Equity gonfiata dal ribilancio: +4.77 fantasma (causa + fix)
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## Sintomo
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Report "dall'ultimo reset": equity 2020.53 → 2025.80 (+5.27), ma un solo trade
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chiuso (MR02_BTC 15m, reale +0.50). Il +4.77 residuo è comparso di colpo a
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00:01:52 (primo poll dopo mezzanotte UTC = ribilancio giornaliero), senza alcuna
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chiusura dietro.
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## Causa — doppio conteggio del capitale degli in-position al ribilancio
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`rebalance_allocations` faceva:
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1. `total_capital = Σ capital di tutti i worker`
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2. `alloc[sid] = peso × total_capital` per OGNI sid
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3. ai worker in posizione NON applicava l'alloc (la posizione tiene il suo notional)
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4. ai flat: `capital = alloc[sid]`
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`update_equity` (ogni poll) = Σ capital. Dopo il ribilancio la somma diventa:
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Σcapital = Σ(peso_i × total) [flat] + Σ(capital_j) [in-pos]
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= total − Σalloc_j + Σcapital_j
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= total + Σ(capital_j − alloc_j) ← inflazione
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Cioè i flat si dividevano l'INTERO total (che includeva anche il capitale degli
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in-position), e gli in-position lo tenevano in più → doppio conteggio.
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Al ribilancio delle 00:01, **MR02_BTC 15m era in posizione** col capitale seedato
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**181.19** (eredità del gemello 1h, INIT_LINEAGE di ieri) mentre la sua allocazione
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era ~176.42 → **+4.77** di equity dal nulla. Lo scatenante è stato il seed (capitale
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ben sopra l'allocazione media) combinato con la posizione aperta al ribilancio; ma
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il bug era latente da sempre (ogni worker in-pos che devia dall'alloc gonfiava/sgonfiava
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l'equity al ribilancio successivo).
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## Fix — conservazione (ledger.allocate `reserved`)
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`allocate(weights, reserved={sid: capitale})`: i worker in posizione TRATTENGONO il
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loro capitale (deployato, non spostabile); i flat si dividono `total − Σreserved`
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per peso **rinormalizzato sui soli flat**. Così `Σalloc == total_capital` sempre →
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**l'equity è conservata dal ribilancio** (un ribilancio sposta capitale fra sleeve,
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non crea valore). `runner.rebalance_allocations` calcola `reserved` dai worker
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`in_position` e lo passa. Senza `reserved` (default) = comportamento storico
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(corretto solo a worker tutti flat, es. allocazione iniziale).
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Test: `tests/portfolio/test_ledger.py::test_alloc_conserves_total_with_reserved`.
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## Correzione dello stato (rimozione del +4.77 già accumulato)
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Equity riportata a **2021.03** = baseline post-seed verificata (2020.53) + unico
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trade reale (MR02_BTC 15m +0.50). Capitali dei worker del pool scalati ×
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(2021.03/2025.79) e peak del ledger resettato a 2021.03 (il 2025.80 non è mai
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stato un massimo legittimo → niente DD fantasma). L'orfano MR02_BTC 1h chiuso a
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parte (+0.85) resta sul worker ritirato, fuori dal pool.
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## Esito
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Equity = soldi veri: dal reset il trading ha prodotto **+0.50** (1 trade), non +5.27.
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Deploy con codice fixato (rebuild) così il prossimo ribilancio conserva.
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