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2026-06-07 — Implementazione fix improvement-sweep (P0 + punti 2-6, settimana 1)

Implementati e deployati i fix "settimana 1" del piano dello sweep 2026-06-06 (tutti fix di parità/protezione/osservabilità, nessun cambio di strategia → nessun gate OOS richiesto). Versioni: v1.1.3 (punti 1-4), v1.1.4 (punti 5-6).

P0 — cap SHAPE 0.0588 ripristinato (v1.1.3)

portfolios.yml ridichiara il dict caps COMPLETO {PAIRS: 0.33, SHAPE: 0.0588} (l'override sostituisce interamente i caps di _defs.py via setattr in base.py:load_active_portfolio — footgun ora commentato nel yml). Verificato live post-restart: SH_BTC+SH_ETH = 0.0588 totale (prima 0.1176 = 2x intended), non-cappati risaliti a 0.0647, sum = 1.0 — parità col backtest canonico (FULL 6.43 / OOS 8.58).

Punti 2-4 — parità worker multi-asset (v1.1.3)

• TR01 fee × leva: POS · LEV · fee_rt/2 per flip come il reference honest_improve2._tr_basket_daily:150 (prima sotto-caricata 2x).
• TR01 forming-bar: crossover EMA E booking del return solo su barre 4h COMPLETE (riga -1 = candela in corso finché non è trascorsa la sua durata, pattern EXIT-16). Evidenza live che non può più ripetersi: flip SOL 0→1→0 in 59min stessa finestra 4h.
• PairsWorker forming-bar: entry ED exit sul close di barra COMPLETA, come il backtest pairs_research (close settled).
• TSM01/ROT02 silent-return: WARN log + Telegram PANEL_SHORT quando il panel inner-join è sotto il lookback (helper condiviso _warn_panel_short in rotation_worker), gated su "era già operativo", una notifica per episodio.

Verifiche: 72 test (7 nuovi), validate_worker_pairs ESATTO, validate_honest_workers invariato. Nota onesta: TR01 replay worker −44% vs reference +42% è IDENTICO pre/post fix → divergenza di convenzione pre-esistente (capitale-unico con mean(rets) solo sugli asset in posizione vs media-equity 1/N del reference). Da rivisitare a parte: "stesso ordine di grandezza" oggi non regge più.

Punto 5 — disaster-bracket on-book + alert outage (v1.1.4)

Durante un outage (poll-loop in except) le posizioni REALI restavano senza stop sul book e senza valutazione exit. Ora:

• ExecutionClient.place_disaster_sl: STOP_MARKET reduce-only a ~−30% dall'ingresso (trigger sul mark), piazzato a ogni REAL_OPEN sui fade eseguiti (MR01/MR02/MR07/DIP01) e cancellato in _real_close (prima del TP-reconcile). In operatività normale non scatta mai → 0 costo Sharpe; nei crash il fill è al gap (cappa la coda, non la elimina). Config: overrides.execution.disaster_sl_pct (default 0.30, 0 = off). real_dsl_order_id persistito (resume-safe).
• SCOPERTA: il set_stop_loss di cerbero-mcp è un private/edit Deribit (solo ordini APERTI) → inutilizzabile su market già fillati; il bracket va piazzato come trigger order autonomo via place_order(type="stop_market") (già supportato).
• Semantica cancel trigger order (verificata su testnet): la cancel risponde con lo stato AL MOMENTO della cancel (untriggered = successo; il re-cancel dà order_not_found); error = non più in book (probabile trigger scattato → il market a valle filla 0 e REAL_CLOSE esce verified=False).
• Alert FEED_OUTAGE: dopo 5 poll falliti consecutivi (~5 min) Telegram con l'elenco delle posizioni reali aperte; notifica di ripresa con durata.

Smoke testnet (live_shadow_smoke.py, esteso): 4 scenari long+short — il path short-side TP-resting (BUY limit reduce-only) non era MAI stato esercitato. Tutti verdi: resting/cross-immediato due lati, DSL piazzato/cancellato (verificato zero ordini orfani sul book), conto flat a fine smoke.

Punto 6 — osservabilità multi-asset (v1.1.4)

• in_position aggiunto ai _save() di TR01/ROT02/TSM01.
• hourly_report: nuova sezione MULTI-ASSET (book corrente | ultimo flip | freschezza status) — prima i 3 worker erano invisibili nel report (collect() filtra su event/in_position che non emettevano): impossibile distinguere "flat/risk-off by-design" da "wiring rotto". I multi-asset sono esclusi dalla tabella IN CORSO (assume entry/bars single-leg).

Code review multi-agente del giorno stesso (v1.1.7)

Review a 7 angoli su 8c4e1cd..HEAD + check trades live. Il candidato top dei finder ("stop_market senza trigger") è REFUTATO: cerbero-mcp traduce price→trigger_price + trigger=mark_price e in produzione 2 DSL erano armati + 1 ciclo completo pulito. Quattro fix applicati:

1. Alert REAL_DIVERGENCE (|slippage sim/reale| ≥ 100bps a open/close). Scoperta dal check trades: alle 10:37 uno spike print testnet (candela 10:00 H=65618 con O/C~62400) ha fatto shortare alle 3 fade BTC un close fantasma a 65266.5 — il reale ha fillato correttamente a ~62395 (−440bps) ma il sim ha bookato +2.26 mai esistiti (MR07 reale −0.13). Prima passava in silenzio.
2. FEED_OUTAGE anche su feed degradato senza eccezione (HTTP 200 con candles vuote → i worker saltavano il tick in silenzio e lo streak restava 0). Helper unico _outage_tick (fix anche dell'incoerenza chiavi minuti/durata_min).
3. src/live/bars.py: detection forming-bar UNIFICATA (era copiata in 4 punti, con _check_stale_feed che hardcodava 1h). È l'invariante di sicurezza di EXIT-16: ora vive in un posto solo, testato (test_bars.py).
4. DSL cancel hardening: retry su errore transitorio + alert Telegram REAL_DSL_CANCEL_FAIL se lo stop resta forse ORFANO sul book (prima l'id veniva dimenticato in silenzio → lo stop stantio poteva colpire la posizione successiva); order_not_found = probabile trigger durante outage → solo log (il close a valle esce già verified=False). Test con executor finto (test_real_close_dsl.py).

Finding noti NON ancora fixati (in coda): ROT02/TSM01 valutano la candela 1d in formazione al primo poll dopo mezzanotte (stessa classe del fix TR01/Pairs, pre-esistente); engine dei gate copiato fra i 3 script *_port06_impact.py; epoche hourly_report hardcoded.

Resta in roadmap (settimana 2, OGNUNO dietro gate PORT06/OOS)

trend_max=3.0 sulle 6 fade → pos pairs 0.15-0.25 per-famiglia → DIP01 EXIT-16 (validazione gap-aware) → SH01 ri-validazione train-window ~8760 barre. Follow-up tecnico: divergenza convenzione TR01 worker vs reference (sopra).