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Adriano Dal Pastro 14522262e6 chore(reset): v2.0.0 — storico certificato Deribit mainnet, ripartenza pulita

Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera
libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del
feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT).

- Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e
  CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia
  (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample
  (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE
  50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili).
- Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni
  portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST
  con segnale residuo, da ri-validare in isolamento.
- Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio,
  runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/
  portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/
  (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento.
- Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal +
  src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history,
  certify_feed, audit_feed, multi_source_check).
- Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico
  (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-06-19 15:20:59 +00:00

3.6 KiB

Raw Blame History

2026-05-31 — Stato trade LIVE PORT06 (paper trading)

Snapshot verificato del paper trader a portafoglio (src.portfolio.runner, Docker pythagoras-portfolio). Dati da data/portfolios/PORT06/ + log del container. Avvio container: 2026-05-29 18:37 UTC. Snapshot: 2026-05-31 13:20 UTC (~43h).

Riepilogo capitale

Metrica	Valore
Capitale iniziale	€1000.00 (17 sleeve equal-weight, ~€58.82 ciascuno)
`total_capital` (realizzato, ultimo rebal 00:00)	€1000.09 (+0.09)
Equity mark-to-market (live)	€1000.36 (+0.036%)
Peggior punto toccato	−€0.01
Max DD	0.40%
Container	running, healthy, 0 restart

Trade chiusi (storia completa dallo startup: 10 trade, 9W/1L)

#	Sleeve	Uscita	Net %	PnL €	Esito
1	PR01 ETH/SOL	mean_revert	+0.503	+0.040	W
2	PR01 ETH/SOL	mean_revert	+0.683	+0.060	W
3	SH01 BTC (ML)	hold_limit	−0.462	−0.040	L
4	SH01 BTC (ML)	hold_limit	+0.017	+0.000	W
5	PR01 ETH/SOL	mean_revert	+0.488	+0.040	W
6	PR01 ETH/SOL	mean_revert	+0.284	+0.030	W
7	PR01 LTC/ETH	mean_revert	+0.745	+0.070	W
8	PR01 BTC/LTC	mean_revert	+0.434	+0.040	W
9	MR02 ETH fade	take_profit	+0.995	+0.090	W
10	SH01 ETH (ML)	hold_limit	+0.742	+0.070	W
	TOTALE			+0.400	90% win

Aggregato per sleeve (trade chiusi)

Sleeve	n	win	acc%	PnL €
PR01 ETH/SOL	4	4	100	+0.170
MR02 ETH fade	1	1	100	+0.090
PR01 LTC/ETH	1	1	100	+0.070
SH01 ETH (ML)	1	1	100	+0.070
PR01 BTC/LTC	1	1	100	+0.040
SH01 BTC (ML)	2	1	50	−0.040

Motore del PnL finora: pairs PR01 (market-neutral, mean_revert rapidi 1-6 barre) + una fade MR02 su take_profit. Unica perdita: SH01 BTC (ML) su hold_limit (fisiologico, edge nell'asimmetria, win-rate ~50%). Sleeve daily (ROT02/TSM01/TR01) e diverse fade non hanno ancora chiuso trade (orizzonte più lungo / pochi segnali in ~2 giorni).

Posizioni aperte (3)

Sleeve	Dir	Entry	Capitale
MR02 BTC fade	short	73969.0	€58.83
MR02 ETH fade	long	2016.15	€58.92
SH01 BTC (ML)	long	73811.5	€58.83

Verifica (check 2026-05-31)

0 anomalie sui 10 CLOSE: net = gross − fee rispettato, flag win coerente col PnL, fee sempre presente (pairs 0.4% su 2 gambe, fade 0.10% RT).
Uscite = backtest: tutti i CLOSE pairs sono mean_revert con |z| ≤ 0.75 al close (0.363/0.605/0.684/0.619/0.656) = esattamente z_exit=0.75 di PR01; MR02 esce a TP al livello. Il worker live replica la regola del backtest.
Riconciliazione: +0.40 realizzato vs +0.09 total_capital NON è un errore — è il timing del ribilancio giornaliero (total_capital snapshotta a 00:00, le posizioni aperte restano sul notional fino al rebal; CLAUDE.md). L'equity MtM live (+0.36) è il numero corrente, confermato da equity.jsonl.

Lettura onesta

Campione minuscolo (~2 giorni, 10 trade) → il PnL (+€0.40 realizzato, +€0.36 MtM) è a livello di rumore: non se ne deduce performance. Quello che il check conferma a questo stadio è che il sistema è sano e fedele: esecuzione corretta, costi reali inclusi, uscite conformi al backtest, DD trascurabile (0.40%), 0 errori/restart. L'edge si manifesterà solo su orizzonte settimane/mesi. Monitor Docker attivo per down/unhealthy/restart.

3.6 KiB Raw Blame History Unescape Escape