Adriano Dal Pastro
f5173fba06
Review multi-agente 7-angoli su 8c4e1cd..HEAD + check trades live:
1. Alert Telegram REAL_DIVERGENCE quando |slippage sim/reale| >= 100bps a
open/close. Causa scatenante: spike print testnet 10:37 (candela 10:00
H=65618, O/C ~62400) -> 3 fade BTC short su close fantasma 65266.5, reale
fillato a 62395 (-440bps), sim +2.26 mai esistiti — passato in silenzio.
2. FEED_OUTAGE anche su feed degradato SENZA eccezione (HTTP 200 + candles
vuote: i worker saltavano il tick in silenzio, streak a 0). Helper unico
_outage_tick; chiavi payload uniformate (minuti su start e RIPRESO).
3. src/live/bars.py: detection forming-bar unificata (bar_ms_of /
last_bar_is_forming / last_settled_idx) — era copiata in 4 punti
(strategy_worker, basket, pairs, _check_stale_feed hardcoded 1h).
E' l'invariante di sicurezza EXIT-16: ora una sola implementazione testata.
4. DSL cancel hardening in _real_close: retry su errore transitorio + alert
REAL_DSL_CANCEL_FAIL se lo stop resta forse orfano sul book (prima l'id
veniva dimenticato in silenzio); order_not_found = probabile trigger in
outage -> solo log (il close a valle esce gia' verified=False).
Refutato il finding top dei finder ("stop_market senza trigger"): cerbero-mcp
traduce price->trigger_price+mark, e in produzione 2 DSL armati + 1 ciclo
completo pulito (MR07_BTC).
Test: 83/83 (9 nuovi: bars helper + DSL/divergence con executor finto).
Smoke testnet 4 scenari verdi, conto flat, zero falsi allarmi.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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6.2 KiB
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# 2026-06-07 — Implementazione fix improvement-sweep (P0 + punti 2-6, settimana 1)
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Implementati e deployati i fix "settimana 1" del piano dello sweep 2026-06-06
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(tutti fix di parità/protezione/osservabilità, nessun cambio di strategia → nessun
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gate OOS richiesto). Versioni: v1.1.3 (punti 1-4), v1.1.4 (punti 5-6).
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## P0 — cap SHAPE 0.0588 ripristinato (v1.1.3)
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`portfolios.yml` ridichiara il dict caps COMPLETO `{PAIRS: 0.33, SHAPE: 0.0588}`
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(l'override sostituisce interamente i caps di `_defs.py` via setattr in
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`base.py:load_active_portfolio` — footgun ora commentato nel yml). Verificato live
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post-restart: SH_BTC+SH_ETH = 0.0588 totale (prima 0.1176 = 2x intended), non-cappati
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risaliti a 0.0647, sum = 1.0 — parità col backtest canonico (FULL 6.43 / OOS 8.58).
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## Punti 2-4 — parità worker multi-asset (v1.1.3)
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- **TR01 fee × leva**: `POS · LEV · fee_rt/2` per flip come il reference
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`honest_improve2._tr_basket_daily:150` (prima sotto-caricata 2x).
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- **TR01 forming-bar**: crossover EMA E booking del return solo su barre 4h COMPLETE
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(riga -1 = candela in corso finché non è trascorsa la sua durata, pattern EXIT-16).
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Evidenza live che non può più ripetersi: flip SOL 0→1→0 in 59min stessa finestra 4h.
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- **PairsWorker forming-bar**: entry ED exit sul close di barra COMPLETA, come il
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backtest `pairs_research` (close settled).
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- **TSM01/ROT02 silent-return**: WARN log + Telegram `PANEL_SHORT` quando il panel
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inner-join è sotto il lookback (helper condiviso `_warn_panel_short` in
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rotation_worker), gated su "era già operativo", una notifica per episodio.
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Verifiche: 72 test (7 nuovi), `validate_worker_pairs` ESATTO, `validate_honest_workers`
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invariato. **Nota onesta**: TR01 replay worker −44% vs reference +42% è IDENTICO
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pre/post fix → divergenza di convenzione pre-esistente (capitale-unico con
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`mean(rets)` solo sugli asset in posizione vs media-equity 1/N del reference).
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Da rivisitare a parte: "stesso ordine di grandezza" oggi non regge più.
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## Punto 5 — disaster-bracket on-book + alert outage (v1.1.4)
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Durante un outage (poll-loop in except) le posizioni REALI restavano senza stop sul
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book e senza valutazione exit. Ora:
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- **`ExecutionClient.place_disaster_sl`**: STOP_MARKET reduce-only a ~−30%
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dall'ingresso (trigger sul mark), piazzato a ogni REAL_OPEN sui fade eseguiti
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(MR01/MR02/MR07/DIP01) e cancellato in `_real_close` (prima del TP-reconcile).
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In operatività normale non scatta mai → 0 costo Sharpe; nei crash il fill è al
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gap (cappa la coda, non la elimina). Config: `overrides.execution.disaster_sl_pct`
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(default 0.30, 0 = off). `real_dsl_order_id` persistito (resume-safe).
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- **SCOPERTA**: il `set_stop_loss` di cerbero-mcp è un `private/edit` Deribit (solo
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ordini APERTI) → inutilizzabile su market già fillati; il bracket va piazzato come
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trigger order autonomo via `place_order(type="stop_market")` (già supportato).
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- **Semantica cancel trigger order** (verificata su testnet): la cancel risponde con
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lo stato AL MOMENTO della cancel (`untriggered` = successo; il re-cancel dà
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`order_not_found`); `error` = non più in book (probabile trigger scattato → il
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market a valle filla 0 e REAL_CLOSE esce verified=False).
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- **Alert `FEED_OUTAGE`**: dopo 5 poll falliti consecutivi (~5 min) Telegram con
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l'elenco delle posizioni reali aperte; notifica di ripresa con durata.
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Smoke testnet (`live_shadow_smoke.py`, esteso): 4 scenari long+short — il path
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**short-side TP-resting** (BUY limit reduce-only) non era MAI stato esercitato.
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Tutti verdi: resting/cross-immediato due lati, DSL piazzato/cancellato (verificato
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zero ordini orfani sul book), conto flat a fine smoke.
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## Punto 6 — osservabilità multi-asset (v1.1.4)
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- `in_position` aggiunto ai `_save()` di TR01/ROT02/TSM01.
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- `hourly_report`: nuova sezione **MULTI-ASSET** (book corrente | ultimo flip |
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freschezza status) — prima i 3 worker erano invisibili nel report (collect()
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filtra su event/in_position che non emettevano): impossibile distinguere
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"flat/risk-off by-design" da "wiring rotto". I multi-asset sono esclusi dalla
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tabella IN CORSO (assume entry/bars single-leg).
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## Code review multi-agente del giorno stesso (v1.1.7)
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Review a 7 angoli su `8c4e1cd..HEAD` + check trades live. Il candidato top dei finder
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("stop_market senza trigger") è REFUTATO: cerbero-mcp traduce `price→trigger_price +
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trigger=mark_price` e in produzione 2 DSL erano armati + 1 ciclo completo pulito.
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Quattro fix applicati:
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1. **Alert `REAL_DIVERGENCE`** (|slippage sim/reale| ≥ 100bps a open/close). Scoperta
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dal check trades: alle 10:37 uno **spike print testnet** (candela 10:00 H=65618 con
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O/C~62400) ha fatto shortare alle 3 fade BTC un close fantasma a 65266.5 — il reale
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ha fillato correttamente a ~62395 (−440bps) ma il sim ha bookato +2.26 mai esistiti
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(MR07 reale −0.13). Prima passava in silenzio.
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2. **`FEED_OUTAGE` anche su feed degradato senza eccezione** (HTTP 200 con candles
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vuote → i worker saltavano il tick in silenzio e lo streak restava 0). Helper unico
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`_outage_tick` (fix anche dell'incoerenza chiavi minuti/durata_min).
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3. **`src/live/bars.py`**: detection forming-bar UNIFICATA (era copiata in 4 punti,
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con `_check_stale_feed` che hardcodava 1h). È l'invariante di sicurezza di EXIT-16:
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ora vive in un posto solo, testato (`test_bars.py`).
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4. **DSL cancel hardening**: retry su errore transitorio + alert Telegram
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`REAL_DSL_CANCEL_FAIL` se lo stop resta forse ORFANO sul book (prima l'id veniva
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dimenticato in silenzio → lo stop stantio poteva colpire la posizione successiva);
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`order_not_found` = probabile trigger durante outage → solo log (il close a valle
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esce già verified=False). Test con executor finto (`test_real_close_dsl.py`).
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Finding noti NON ancora fixati (in coda): ROT02/TSM01 valutano la candela 1d in
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formazione al primo poll dopo mezzanotte (stessa classe del fix TR01/Pairs, pre-esistente);
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engine dei gate copiato fra i 3 script `*_port06_impact.py`; epoche hourly_report hardcoded.
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## Resta in roadmap (settimana 2, OGNUNO dietro gate PORT06/OOS)
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trend_max=3.0 sulle 6 fade → pos pairs 0.15-0.25 per-famiglia → DIP01 EXIT-16
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(validazione gap-aware) → SH01 ri-validazione train-window ~8760 barre.
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Follow-up tecnico: divergenza convenzione TR01 worker vs reference (sopra).
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