Adriano Dal Pastro
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# Config LIVE del paper trader a portafoglio. Seleziona UN portafoglio attivo
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# (definito in scripts/portfolios/_defs.py) e ne fa l'override dei parametri operativi.
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active: PORT06 # default raccomandato: master + shape
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overrides:
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total_capital: 2000
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weighting: cap # equal | cap | inverse_vol | cluster_rp | manual
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caps: {PAIRS: 0.33}
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leverage: 2 # sobrio per il live reale
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rebalance: 1D
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poll_seconds: 60
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# Frazione di capitale-sleeve per posizione (canonico backtest = 0.15).
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# 0.5 con leva 2x = 100% della fetta impegnata quando in posizione (max impiego
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# dei 2K senza debito di margine). NB: il DD scala ~lineare (~×3.3 vs validato).
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position_size: 0.5
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# Esecuzione REALE su Deribit testnet, in SHADOW (sim + reale in parallelo).
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# I 7 single-leg con TP/SL in metadata: 6 fade (MR01/MR02/MR07 x BTC/ETH) +
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# DIP01 BTC (attivato 2026-06-04: stesso wiring StrategyWorker, TP limit resting
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# incluso). Ordini sui LINEARI USDC (payoff lineare = matematica del backtest;
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# fee/PnL in USDC). Gli altri sleeve (pairs/rotation/tsmom/shape) restano
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# simulati: pairs richiede executor a 2 gambe, shape non ha TP (orizzonte puro).
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execution:
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enabled: true
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sleeves: [MR01, MR02, MR07, DIP01]
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instruments:
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BTC: BTC_USDC-PERPETUAL
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ETH: ETH_USDC-PERPETUAL
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