Adriano Dal Pastro
835e0c8666
Quattro segnalazioni della revisione sui commit di oggi, tutte verificate e riparate. 1. book_execute.py (+ CLAUDE.md §5.7, memoria 40): «il disaster-SL rotolante si ri-ancora ogni ora» era falso — ensure_disaster_sl lascia il bracket finche' lo stop e' entro il 5% e la taglia entro il 10%; il giro orario CONTROLLA, ri-ancora oltre la tolleranza (mark +5,263%/-4,762%). Lo stop siede fra -26,3% e -33,3% dal mark corrente. 2. journal.rendimento_twr: limite dichiarato (D5) — l'intervallo che contiene un movimento certo esce intero dal rendimento, il suo P&L di mercato va in `certi`; errore massimo meta' del movimento per costruzione (25/08: ~$0,5). Non si stima (P12). Segmenti a lunghezza zero non prodotti; nessun tempo a mercato -> 0,0 dichiarato numero. 3. base di equity zero: `twr` E `trading` None con motivo (il salto 0->X e' invisibile al classificatore, `trading` valeva l'intero conto); il report stampa n/d. 4. test_book_cadenza: la guardia estrae ogni prescrizione «ogni/every N unita'» e pretende 60 minuti, con controllo positivo (M15); limite P13 dichiarato. Test +5 (847 verdi). Diari 02/09 e 02/09b con la sezione "Revisione". Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RziUCB336YPUUyDJ29x4Ke
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# 2026-09-02 — Debito 14: il report stampa il TWR, non il bonifico
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*Scritto il 2026-09-02 fra le 14:16Z e le 14:30Z. Numeri dalla serie `equity` di `trades.db`
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(1.678 letture) e dal report rilanciato dopo la riparazione.*
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## Cosa c'era
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`trades_db.py --report` calcolava `100*(e1/e0-1)` sulla serie grezza di equity e lo stampava come
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performance: **+243%**. La serie contiene un solo salto, il versamento di $1.399,39 del 25/08
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11:47Z: il 96,3% di quel numero era un bonifico. Il classificatore che lo scorpora esisteva già
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(`journal.movimenti_capitale`, dal 25/08) e non era mai arrivato al secondo lettore della stessa
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serie. Trovato e registrato il 01/09 (`2026-09-01-stato-trades.md`), non riparato perché lo script
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legge il libro vivo.
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## Cosa ho fatto
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| pezzo | dove | cosa |
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| funzione unica | `src/live/journal.py` → `rendimento_twr(con, fino_ts)` | chiama `movimenti_capitale`, spezza la serie all'equity PRIMA e DOPO ogni movimento **certo**, moltiplica i segmenti. Gli **ambigui non spezzano** (P12): restano nel rendimento, dichiarati. Tre stati: numero, o `None` con `motivo` |
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| il report | `scripts/live/trades_db.py` → `report()` | chiama `rendimento_twr` (P1: non rifà il conto). Stampa TWR con i segmenti datati, i movimenti elencati con la classe, `trading da arming`, e il delta $ grezzo etichettato «movimenti di capitale INCLUSI». Il `%` grezzo non compare più |
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| test | `tests/test_journal.py` (+5) · `tests/test_trades_report.py` (+2) | versamento spezzato e grezzo no · senza movimenti = rendimento semplice · ambiguo non spezza · serie vuota → `None` con motivo · **riproduzione del +10,80% del diario 01/09** (M23) · il testo stampato contiene TWR e non il grezzo · `connect()` nudo deviato in tmp (conftest), verificato nel test |
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## Il report, prima e dopo
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prima: equity : $598.06 -> $2,051.84 (+1453.78, +243.08%)
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dopo: equity : $598.06 -> $2,048.40 (+1,450.34 di equity, movimenti di capitale INCLUSI) | picco $2,073.59 | 1678 letture
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movimenti capitale : +1,399.39 certi | +0.00 ambiguo/i (restano nel P&L, dichiarati)
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2026-08-25T11:47 +1,399.39 [movimento]
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trading da arming : +50.95 (equity al netto dei movimenti certi)
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TWR : +10.61% = +11.61% [2026-06-23 -> 2026-08-25] x -0.89% [2026-08-25 -> 2026-09-02]
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Il giornale del giorno concorda: «cumulato dall'arming $+1.450,34 — di cui $+1.399,39 versati ->
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trading **$+50,95**». Stessa base, stesso versamento, stessa funzione.
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## Una cosa imparata riparando
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Quattro test sono nati rossi con scenari a **+10% di trading** fra due letture: la soglia del
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rilevatore (`book.EQUITY_JUMP_ALERT`) è esattamente 0,10, e a mercato piatto un +10% supera «2× il
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massimo che il mercato poteva fare» (che è zero) — viene classificato **movimento**. Non è un difetto
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della riparazione: è il limite già dichiarato del rilevatore live (D5, nel docstring di
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`movimenti_capitale`). Nella serie vera non morde — fra due letture orarie consecutive il trading non
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fa +10% — ma un test che lo tocca lo rende visibile. I test ora usano +5%, e il limite è scritto
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nel test, nel CLAUDE.md e qui.
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## Cosa NON ho fatto
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- Il giornale (`pnl_giorno`, pagina markdown) **non stampa il TWR**: stampa già lo scorporo in
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dollari e la sua pagina ha una forma testata. Aggiungerlo è una riga, ma non era il debito.
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- Non ho scomposto lo scarto (~$25) fra round-trip + non realizzato e il trading al netto: era già
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fuori scope il 01/09 e lo resta.
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## Revisione del codice (15:20Z) — tre cose trovate, tutte riparate
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| trovato | vero? | riparazione |
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| l'intervallo che contiene un movimento certo esce intero dal rendimento: il suo P&L di mercato finisce in `certi` e fuori da `trading`, e nessun documento lo diceva | sì, per costruzione. Errore massimo = metà del movimento riconosciuto (margine del classificatore). Il 25/08: ~$263 lordi a ±0,2% → ~$0,5 | dichiarato nel docstring, nel report, in CLAUDE.md §5.14 e in memoria 40. Non si stima (P12) |
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| a base di equity zero `trading` era un numero mentre `twr` era None, e sbagliato: il salto 0→X è invisibile al classificatore, `trading` valeva l'intero conto sotto l'etichetta "al netto dei versamenti" | sì. Non raggiungibile dal cron (non scrive mai 0), ma raggiungibile da un backfill | tre stati veri: `twr` e `trading` entrambi None con motivo; il report stampa n/d. Test in `test_journal.py` e `test_trades_report.py` |
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| movimento nel primo intervallo o due consecutivi → segmento `+0.00% [x -> x]` | sì, cosmetico | i segmenti a lunghezza zero non si producono; nessun tempo a mercato → TWR 0,0 dichiarato numero. Test |
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Il numero pubblicato non cambia: +10,61% alle 14:02Z, +10,56% alle 14:47Z per la marcatura.
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