Adriano Dal Pastro
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Frontiera Sharpe monotona al scendere del tf ma margine fee si assottiglia: MR02_BTC muore a fee2x a 5m (-1.70); MR02 sotto i 15m e' fee-death nel regime corrente (1m -64%). 1m: flat share ETH 25.6% + niente storia full -> chiuso. Corr col 15m live: 5m 0.46 / 10m 0.53. Fix resample unit-safe (pandas 2.x ms). Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
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2026-06-12 — FADE TF SWEEP: 1m / 2m / 5m / 10m / 30m (post-swap 15m)
Richiesta utente: estendere l'analisi timeframe dei fade oltre il 15m appena
deployato (v1.1.30). Script: scripts/analysis/fade_tf_sweep.py.
Dati: parquet locale (5m/15m/30m full-history; 10m = resample dal 5m, unit-safe);
1m/2m da Cerbero (120 giorni recenti — la storia 1m locale non esiste: esclusa
dal refresh notturno per costo, 2m/10m non sono intervalli nativi del v2).
A. Storia completa (engine canonico, OOS da 2024-10, fee 0.10% RT)
OOS Sharpe per timeframe (e OOS Sharpe a fee 2x del peggiore):
| tf | MR01_BTC | MR02_BTC | MR07_BTC | MR01_ETH | MR02_ETH | MR07_ETH | worst f2x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 3.66 | 1.90 | 4.12 | 5.31 | 6.54 | 5.52 | MR02_BTC −1.70 |
| 10m | 2.62 | 2.69 | 3.31 | 5.32 | 6.49 | 5.59 | MR02_BTC 0.32 |
| 15m (live) | 1.94 | 2.30 | 2.37 | 4.94 | 6.40 | 4.44 | MR02_BTC 0.60 |
| 30m | 1.35 | 2.32 | 1.56 | 3.25 | 5.23 | 2.81 | MR02_BTC 1.40 |
La frontiera è monotona: più il tf scende, più Sharpe sale (MR01/MR07)… e più il margine fee si assottiglia. A fee 2x MR02_BTC muore a 5m e resta fragile a 10m. MR02 (donchian) fa 3-6x i trade degli altri: è la strategia più esposta al churn.
B. Finestra comune recente (2026-02-12 → 06-12, il regime CORRENTE)
- MR02 sotto i 15m è un disastro: 1m −64%, 2m −44%, 5m −22% (fee-death).
- MR01 a 1m brilla (ETH +60.6%, Sh 5.7; BTC +33.5%) ma muore a fee 2x (unico sopravvissuto MR01_ETH +16.5%): margine troppo sottile per fidarsi.
- Flat share a 1m: ETH 25.6%, BTC 13.3% → rischio stale-print alto (la lezione del giorno: pairs-alt/XEX/PAXG).
- Il regime recente è CALMO: anche il 5m vi è fiacco (+4.8/−22.9/+3.7 BTC). I tf veloci pagano nella volatilità, non nella calma — il loro vantaggio full-history viene dai regimi mossi (2021-22, 2024).
C. Correlazione col 15m live (daily, storia completa)
5m↔15m media 0.46, 10m↔15m media 0.53 (range 0.28-0.81). Diversificazione parziale: un eventuale ADD del 10m avrebbe senso ma è meno pulito del salto 1h→15m (che era a 0.26).
Verdetto
- 1m / 2m: CHIUSI. Fee-margin nullo a stress, microstruttura flat pesante, validazione full-history impraticabile. Non deployare mai MR02 sotto i 15m.
- 5m: no-swap. L'edge c'è ma MR02_BTC muore a fee 2x — viola il criterio di robustezza fee che tutte le strategie deployate rispettano.
- 10m: in WATCHLIST. Quasi l'edge del 5m con più margine (f2x 0.32 resta sotto la soglia di comfort per MR02_BTC; MR01/MR07 reggono bene). Possibile ADD selettivo (solo MR01/MR07?) da gateare su PORT06 più avanti — NON ora: il 15m è live da poche ore, un cambio alla volta e si lascia parlare il ledger reale.
- 15m: confermato come ginocchio della frontiera margine-fee/rendimento.
Collaterale tecnico: bug di resample scoperto e fixato nello sweep — pandas 2.x
conserva datetime64[ms] da to_datetime(unit="ms"), quindi .view(int64)//10**6
divide due volte e manda i timestamp nel 1970 (equity piatta silenziosa). Usare
(index - EPOCH) // pd.Timedelta(milliseconds=1).