Adriano Dal Pastro
14522262e6
Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# 2026-06-09 — Statistiche per-anno di tutte le sleeve attive in REAL
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Snapshot post-attivazione BLEND ETH/BTC 15m (v1.1.16). Breakdown per-anno delle **15
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sleeve che eseguono ordini reali** su Deribit testnet (escluse le 3 PAPER multi-asset
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TR01/ROT02/TSM01). Engine **path-live**: EXIT-16 + filtro trend 3.0 per le fade,
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walk-forward expanding per SH01, flat-skip per il pairs 15m. **PnL% = somma dei
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rendimenti netti per-trade levered ×3, fee 0.10-0.20% RT incluse** — NON il contributo
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al portafoglio (che applica sizing pos, cap-weighting, leva 2x, ribilancio 1D); serve a
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confrontare edge grezzo e DD per sleeve.
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Riproducibile: famiglie pairs via `pairs_research.pairs_sim`/`pairs_sim_flat`; fade/DIP/SH01
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via le funzioni `stats_fades`/`stats_dip`/`stats_sh01` di `scripts/analysis/make_strategy_doc.py`.
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## FADE (6) + DIP01 — PnL% per anno (n trade)
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| anno | MR01 BTC | MR01 ETH | MR02 BTC | MR02 ETH | MR07 BTC | MR07 ETH | DIP01 BTC |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 2018 | −78 (48) | −85 (42) | +69 (127) | +10 (127) | −12 (38) | +15 (25) | −78 (79) |
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| 2019 | −84 (57) | +21 (46) | +18 (118) | +120 (114) | +55 (52) | −40 (35) | −104 (62) |
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| 2020 | −29 (68) | −35 (55) | +100 (112) | −94 (135) | −11 (53) | +39 (43) | +67 (56) |
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| 2021 | +326 (82) | +238 (60) | +332 (136) | +160 (127) | +245 (45) | +72 (24) | +315 (69) |
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| 2022 | +567 (108) | +749 (76) | +728 (106) | +650 (91) | +446 (82) | +472 (58) | +407 (83) |
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| 2023 | +318 (122) | +248 (73) | +235 (96) | +524 (146) | +168 (67) | +337 (58) | +228 (83) |
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| 2024 | +413 (113) | +888 (126) | +868 (149) | +1952 (180) | +377 (75) | +645 (87) | +332 (81) |
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| 2025 | +368 (90) | +361 (86) | +386 (136) | +931 (151) | +190 (60) | +226 (55) | +303 (85) |
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| 2026* | +69 (29) | −9 (24) | +88 (37) | +25 (41) | +58 (17) | +40 (17) | +7 (29) |
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| **TOT** | +1870 (717) | +2376 (588) | +2823 (1017) | +4278 (1112) | +1517 (489) | +1806 (402) | +1476 (627) |
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| **maxDD%** | 32 | 23 | 19 | 31 | 12 | 23 | 37 |
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## SHAPE SH01 (2) — PnL% per anno (n trade)
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| anno | SH01 BTC | SH01 ETH |
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|---|---|---|
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| 2018 | −66 (237) | +74 (239) |
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| 2019 | +88 (318) | −19 (365) |
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| 2020 | +194 (240) | −293 (219) |
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| 2021 | +301 (224) | +67 (146) |
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| 2022 | +64 (142) | +79 (91) |
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| 2023 | +17 (118) | +21 (17) |
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| 2024 | +110 (144) | +108 (47) |
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| 2025 | +77 (85) | +540 (108) |
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| 2026* | +59 (23) | −30 (25) |
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| **TOT** | +845 (1531) | +547 (1257) |
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| **maxDD%** | 23 | 61 |
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## PAIRS (6) — PnL% per anno (n trade) | 15m a mezza size (pos 0.075)
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| anno | ETH/BTC 1h | LTC/ETH | ADA/ETH | BTC/LTC | ETH/SOL | ETH/BTC 15m |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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| 2018 | −343 (177) | — | — | — | — | −492 (913) |
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| 2019 | +233 (198) | — | — | — | — | +792 (963) |
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| 2020 | +323 (211) | — | — | — | — | +452 (867) |
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| 2021 | +549 (202) | — | — | — | — | +1122 (949) |
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| 2022 | +1344 (206) | +292 (45) | +899 (157) | +328 (58) | +1243 (147) | +2136 (898) |
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| 2023 | +464 (213) | +56 (94) | +341 (173) | +61 (106) | +125 (168) | +689 (976) |
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| 2024 | +1661 (253) | +1024 (195) | +1078 (225) | +638 (186) | +1302 (199) | +6313 (1353) |
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| 2025 | +1173 (225) | +962 (196) | +1046 (187) | +686 (178) | +1264 (202) | +3664 (1123) |
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| 2026* | +61 (71) | +279 (76) | +140 (71) | +265 (71) | +270 (88) | +155 (411) |
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| **TOT** | +5464 (1756) | +2614 (606) | +3504 (813) | +1978 (599) | +4204 (804) | +14832 (8453) |
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| **maxDD%** | 48 | 14 | 19 | 21 | 24 | 34 |
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| **Sharpe** | 4.36 | 4.22 | 4.90 | 2.72 | 4.61 | 9.34 |
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\* 2026 parziale (fino al 28 mag). Coppie alt (LTC/ADA/SOL) hanno storia solo dal 2022.
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## Aggregato PORT06 (BLEND attivo, 18 sleeve def.)
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**FULL Sharpe 7.20 / DD 3.68% / CAGR 76% — OOS Sharpe 9.66 / DD 1.31%**. Per anno:
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2021 +19.0% · 2022 +73.3% · 2023 +39.8% · 2024 +220.1% · 2025 +110.5% · 2026* +7.7%.
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Nessun anno negativo dal 2021.
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## Letture
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- Il PnL% grezzo del 15m e' grande perche' fa ~5x i trade del 1h (8453 vs 1756), non
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per-trade: il confronto equo e' Sharpe (9.34 vs 4.36) e DD (34% vs 48%). Nel portafoglio
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entra a mezza size -> ~11.5% del rischio (== il 1h).
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- MR02 ETH = singolo motore piu' forte (+4278%, 2024 +1952%); MR07 il piu' selettivo
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(DD 12-23%); SH01 ETH il piu' rischioso (DD 61%, coda 2020 −293%) -> mitigato dal cap SHAPE.
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- I 3 book multi-asset (TR01/ROT02/TSM01) restano PAPER, fuori da questo elenco.
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