Adriano Dal Pastro
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23 famiglie esplorate (harness condiviso exit_lab, train/OOS embargo nov-2023, tutto lo storico 1h 2018-2026) + 10 verifiche avversariali + test PORT06. 'Cavalcare il prezzo' non esiste (4a conferma: oltre il TP=media non c'e' coda). Scoperta: lo SL intrabar fisso e' il distruttore di valore n.1 delle fade (stop da wick = falsi negativi). Forma robusta: SL solo su CHIUSURA oltre sl0±0.5·ATR14 — PORT06 FULL Sharpe 6.47→7.84 DD 4.10→2.60, OOS 8.82→10.06. Collaterali: bias gap-through dell'engine sugli stop stretti; ramo -2% del worker morto con sl=0. Diario: docs/diary/2026-06-04-exit-lab.md Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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2.8 KiB
Python
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"""EXIT-04 — breakeven (protezione).
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Quando il profitto su CLOSE supera k*ATR(entry) (ATR fissato all'entrata,
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atr14[i]), sposta lo SL a BREAKEVEN = entry +/- buffer. Il buffer e' a favore
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(0.2% = 2*fee_rt*entry) cosi' l'uscita a BE non e' in perdita per le fee. Il TP
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fisso tp0 RESTA invariato. horizon = max_bars (invariato).
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Una volta armato il breakeven, lo SL non torna mai indietro (cliquet): protegge
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il profitto gia' maturato senza allentare il rischio.
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Stop attivo nel bar j (solo dati <= j-1, anti-look-ahead):
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- trigger: si arma quando close[j-1] e' a favore di >= k*atr14[i] dall'entrata
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(atr14[i] = ATR all'entrata, costante; close[j-1] = ultimo close noto).
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- prima dell'arm: sl = sl0 (protezione iniziale invariata).
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- dopo l'arm:
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long : be = entry + buffer; sl = max(sl0, be)
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short: be = entry - buffer; sl = min(sl0, be)
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NB max/min con sl0 fa si' che lo SL non venga mai ALLENTATO: se sl0 fosse
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gia' oltre il BE (raro), resta sl0. Tipicamente sl0 e' sotto entry (long) e
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il BE lo alza -> stop piu' protettivo.
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GRID: k in {0.5, 1.0, 1.5} x buffer_frac in {0.0, 0.002} (6 celle).
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buffer = buffer_frac * entry. buffer_frac 0.002 = 0.2% = 2*fee_rt a favore.
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"""
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import sys
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from pathlib import Path
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sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[1]))
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from exit_lab import ExitPolicy, evaluate # noqa: E402
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class Breakeven(ExitPolicy):
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name = "breakeven"
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def __init__(self, ctx, i, d, entry, tp0, sl0, mb, **params):
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super().__init__(ctx, i, d, entry, tp0, sl0, mb, **params)
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self.k = float(params.get("k", 1.0))
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self.buffer_frac = float(params.get("buffer_frac", 0.002))
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self.close = ctx["close"]
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self.atr = ctx["atr14"]
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self.atr_entry = self.atr[i] # ATR all'entrata, costante
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self.buffer = self.buffer_frac * entry
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self.armed = False
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def levels(self, j: int):
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# arma il breakeven usando SOLO close[j-1] (ultimo close noto) e atr14[i]
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if not self.armed and self.atr_entry is not None and self.atr_entry == self.atr_entry:
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cprev = self.close[j - 1]
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profit = (cprev - self.entry) * self.d # >0 = a favore
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if profit >= self.k * self.atr_entry:
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self.armed = True
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if not self.armed:
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return self.tp0, self.sl0, 1.0
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if self.d == 1:
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be = self.entry + self.buffer
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sl = max(self.sl0, be) # non allenta mai
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else:
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be = self.entry - self.buffer
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sl = min(self.sl0, be)
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return self.tp0, sl, 1.0
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GRID = [
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{"k": 0.5, "buffer_frac": 0.0},
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{"k": 0.5, "buffer_frac": 0.002},
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{"k": 1.0, "buffer_frac": 0.0},
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{"k": 1.0, "buffer_frac": 0.002},
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{"k": 1.5, "buffer_frac": 0.0},
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{"k": 1.5, "buffer_frac": 0.002},
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]
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if __name__ == "__main__":
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evaluate(Breakeven, GRID)
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