Adriano Dal Pastro
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Conclusioni-only (codice testato e scartato, non conservato): perche' non funzionano, cosi' da non ri-testarle. - Opzioni: overlay PORT06 / OH01 direzionale / OH02 credit-spread / V5 debit spread (Casario) / V4 box. Nessun edge nuovo: trend e MR gia' catturati 50-100x meglio dai perp; VRP contro chi compra, code grasse contro chi vende. - TA: SMA pullback / ORB / weakness rectangle -- tutte continuazione, negative anche a fee 0. Flip al fade: 2/3 segno positivo ma = MR01/MR02 inferiori, WR rumore. Riconferma: solo mean-reversion paga. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# 2026-05-31 — 3 strategie TA "classiche": testate e SCARTATE (record anti-ripetizione)
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> Record delle conclusioni. Codice testato e poi scartato (non conservato nel repo).
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> Strategie da contenuti trading-guru: (1) SMA20/200 trend+pullback, (2) Opening Range
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> Breakout "ironclad", (3) "Weakness rectangle" reversal (ICT). Testate con la
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> metodologia onesta del progetto: ingresso eseguibile a `close[i]`, SL/TP intrabar,
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> fee Deribit 0.10% RT, leva 3x, OOS(ultimo 30%), griglia robustezza, sweep fee.
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## TL;DR — tutte e 3 NO EDGE (negative anche a fee ZERO)
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Tutte e tre **direzionali/continuazione**, tutte negative su BTC/ETH, su tutta la
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griglia, **anche a fee 0%** → il problema è il *segnale* (avg_R per-trade ≤ 0), non i
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costi. Riconfermano la lezione centrale: *sui perp crypto i breakout/continuazione
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rientrano; l'unico edge robusto è la mean-reversion.*
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| Strategia | Tipo | avg_R @ fee0 | Motivo |
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| **SMA01** MA-pullback | continuazione | −0.15 BTC / −0.07 ETH | win ~30% (serve ~40% a R:R 2) |
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| **ORB01** opening-range breakout | breakout | −0.10…−0.19 | crypto 24/7: manca l'asta d'apertura, ragione d'essere dell'ORB |
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| **WR01** weakness rectangle | reversal→continuazione | ≈ −0.05/−0.00 | R:R "5:1" illusorio (win cala in proporzione); le weakness vengono travolte |
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> Verificato indipendentemente (reimplementazione minima SMA01): a fee 0 avg_R
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> −0.15/−0.07. Il −100% di CAGR è solo l'edge negativo composto a leva 3x su migliaia
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> di trade, non un bug.
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## Tentativo di MIGLIORAMENTO — ribaltarle sul lato fade
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Miglioramento *di principio* (non tuning): visto che perdono perché sono continuazione,
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ribaltate sul **fade** (l'unico lato con edge in crypto).
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| versione fade | edge? (avg_R@fee0) | verdetto |
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| **SMA02** fade dell'estensione→SMA20 | **+** (0.04…0.36) | = **MR01 inferiore** (FULL 1h negativo, Sharpe 0.4-0.9 vs 2.7+) |
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| **ORB02** fade del breakout del range | **+** (win 35%→50-66%) | = **MR02/MR07** senza controlli di rischio (DD 90-100%) |
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| **WR02** weakness come reversione | **≈0** | **rumore**, non una fade-family nascosta |
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- Il flip restituisce segno positivo a 2/3 (riconferma *fade > continuazione*) **ma nulla
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di additivo**: SMA02/ORB02 sono ri-scoperte inferiori di strategie già live; WR02 è rumore.
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- **Ipotesi "SMA200 piatta = meglio fadare" SMENTITA**: il regime *range* non batte il fade
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semplice; semmai il regime *trend* dà avg_R migliore ma con time-in-market 0.5-9%.
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## Lezione metodologica
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La prova del nove è l'**avg_R a fee 0**: se una strategia perde anche senza costi, il
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problema è il segnale e nessun tuning la salva. Le strategie che funzionano restano
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MR01/MR02/MR07 (fade) + PR01 (pairs) + PORT06 — l'edge è mean-reversion + diversificazione.
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