PythagorasGoal/docs/diary/2026-06-23-skyhook.md

2026-06-23 — SKH01 "Skyhook": porting onesto del sistema ES dual-timeframe su BTC/ETH

Branch: strategy_skyhook. Engine: src/strategies/skyhook.py. Harness: scripts/research/skyhook/skyhooklib.py. Test: tests/test_skyhook.py (5 pass). Ricerca: scripts/research/skyhook/{sweep,grid,check_v1}.py + runs/.

Il brief

Sistema "Skyhook" (origine ES / E-mini S&P, genetico, a doppio timeframe), da portare su crypto:

• data2 = 690 min (segnale), data1 = 230 min (esecuzione). NB 690 = 3 × 230.
• NON trend-follower: entra solo quando coincidono (a) un regime di volatilità/volume e (b) un pattern di breakout.
• Pipeline per barra: indicatori (BuzVola su ATR, BuzVolume su volume, tipo-Chande 0-100) → fasce regime → pattern (Donchian/breakout su data2) → composer (regime AND pattern) → ingresso (max 1/giorno, stop-and-reverse) → uscite (time-based asimmetrico uscitalong=24 / uscitashort=18 + stop/profit).
• Ancore demo: trend lineare → BuzVola=50 (vol steady → neutro), BuzVolume=100 (volume in rampa).

Ricostruzione (fedele + onesta)

• Resample dal feed 5m certificato con origin='epoch': 230 min = 46×5m, 690 min = 138×5m, e i confini 690 sono un sottoinsieme dei confini 230 → una barra HTF chiude esattamente su una chiusura LTF. Merge HTF→LTF causale: merge_asof backward sulla chiusura HTF (≤ chiusura LTF), così una barra HTF è usata solo quando è davvero chiusa. (~2287 barre/anno LTF, ~762 HTF.)
• BuzVola / BuzVolume = chande01 (Chande Momentum Oscillator normalizzato 0-100): serie steady → 50, rampa-su → 100, rampa-giù → 0. Le ancore demo sono soddisfatte a livello di indicatore (è la lettura fedele: "vol steady → neutro"). NB: l'EMA-ATR su un linspace sintetico dà 100 per drift di warm-up/floating-point, non per comportamento reale — su BTC reale BuzVola oscilla intorno a 50 (EMA-ATR vs SMA-ATR corr 0.90).
• Pattern = Donchian breakout leak-free (shift(1)) su HTF, ptn_n barre (default 13 da 13/13/1).
• Regime = bande-soglia tunabili su BuzVola/BuzVolume (i magici interi 4/3/2 - 4/2/2 non sono nel brief; ricostruiti come [vola_lo,vola_hi] × [vol_lo,vol_hi]).
• Composer = regime AND pattern. Ingressi ≤1/giorno (prima barra qualificante).
• Uscite: time-based asimmetrico (uscitalong/uscitashort barre LTF) + hard stop/profit. Lo "stop 2000 / profit 5000" in $ del sistema ES → multipli di ATR LTF (scale-free): default sl_atr=2.0, tp_atr=5.0 (~ rapporto 40:100 pt ES), con modalità pct alternativa.
• Engine espresso come entries {dir,tp,sl,max_bars} per backtest_signals (motore onesto del progetto: TP/SL intrabar, max_bars, non-overlap). Causalità verificata con prefix-recompute (0 mismatch).

Baseline → V1 (lever scout + grid, inline, veloce)

• Baseline (default 13/13, sl2/tp5, vola[35,95], vol_lo50): causale, fee-surviving, FULL Sharpe BTC +0.91 / ETH +0.64, ma HOLD-OUT debole (BTC −0.09 / ETH +0.17) → FAIL del gate onesto.
• Lever scout (sweep.py): gli short servono (long_only → HOLD −0.52); il regime gate conta (togliere la banda vola → HOLD −0.80); il floor di volume a 50 frenava l'hold-out (vol_lo=40 o 0 → PASS); breakout più lento (ptn_n=55) e stop più larghi (sl2.5/tp6) alzano l'hold-out.
• Grid combinato (grid.py): vincitrice SKH01-V1 SkyhookParams(ptn_n=55, sl_atr=2.5, tp_atr=6.0, vola_lo=35, vola_hi=95, vol_lo=0.0):
  • min-asset FULL +0.69, HOLD-OUT +0.64 (BTC 0.64 / ETH 0.64), PASS, fee-surviving a 0.30%RT.
  • BTC FULL +0.69/+275% DD49% ; ETH FULL +1.01/+871% DD31% ; entrambi HOLD-OUT positivi.
  • Marginal vs TP01 = ADDS e regge i gate induriti: corr 0.06 (ortogonale, NON trend-beta), has_insample_edge=True (Sharpe in-sample standalone 1.15), is_hedge=False, multi-cut persistente. Blend 0.75·TP01 + 0.25·SKH01: HOLD Sharpe 0.31 → 0.74 (+0.44), DD 11.9%; blend 50/50 HOLD 0.88, DD 17.8%.
  • Unico sub-gate fallito: clean_year_uplift +0.014 (sotto 0.02) → earns_slot=False per un pelo, nonostante tutto il resto sia forte. Debolezza principale: DD standalone alto (40-49%).

→ SKH01 è un diversificatore quasi-ortogonale reale (non un TP01 travestito): da solo è volatile, ma come sleeve al 25% migliora moltissimo l'hold-out del portafoglio a DD bassissimo.

Onda multi-agente (30 agenti + verifica avversariale) — vedi sotto

[Sintesi in aggiornamento al termine del workflow skyhook-improve: obiettivi = battere V1 sull'hold-out, tagliare il DD <30%, e portare earns_slot=True. Famiglie: param (RR, ptn_n, regime bands, exit bars, chande, local), regime-redef (percentile, realized-vol, vol-expansion, LTF, stochastic, volume-z), pattern (confirmation, range-expansion, ROC, Keltner, NR, dual), exit (trailing/chandelier, breakeven, R-multiple, regime-stop, time-only), sizing/overlay (vol-target, trend-filter, asimmetria L/S, DVOL gate, DD kill-switch, day-of-week). Ogni candidato passato per 2 scettici avversariali (window-luck/jackknife + causalità/fee/plateau).]