Adriano Dal Pastro
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# 2026-06-23 — SKH01 "Skyhook": porting onesto del sistema ES dual-timeframe su BTC/ETH
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Branch: `strategy_skyhook`. Engine: `src/strategies/skyhook.py`. Harness: `scripts/research/skyhook/skyhooklib.py`.
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Test: `tests/test_skyhook.py` (5 pass). Ricerca: `scripts/research/skyhook/{sweep,grid,check_v1}.py` + `runs/`.
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## Il brief
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Sistema "Skyhook" (origine ES / E-mini S&P, genetico, a doppio timeframe), da portare su crypto:
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- **data2 = 690 min (segnale)**, **data1 = 230 min (esecuzione)**. NB **690 = 3 × 230**.
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- NON trend-follower: entra **solo** quando coincidono (a) un **regime** di volatilità/volume e
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(b) un **pattern** di breakout.
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- Pipeline per barra: indicatori (BuzVola su ATR, BuzVolume su volume, tipo-Chande 0-100) →
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fasce regime → pattern (Donchian/breakout su data2) → composer (regime AND pattern) →
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ingresso (max 1/giorno, stop-and-reverse) → uscite (time-based asimmetrico uscitalong=24 /
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uscitashort=18 + stop/profit).
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- Ancore demo: trend lineare → **BuzVola=50** (vol steady → neutro), **BuzVolume=100** (volume in rampa).
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## Ricostruzione (fedele + onesta)
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- **Resample dal feed 5m certificato** con `origin='epoch'`: 230 min = 46×5m, 690 min = 138×5m,
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e i confini 690 sono un **sottoinsieme** dei confini 230 → una barra HTF chiude esattamente su
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una chiusura LTF. Merge HTF→LTF causale: `merge_asof` backward sulla **chiusura HTF** (≤ chiusura
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LTF), così una barra HTF è usata solo quando è davvero chiusa. (~2287 barre/anno LTF, ~762 HTF.)
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- **BuzVola / BuzVolume = `chande01`** (Chande Momentum Oscillator normalizzato 0-100): serie
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steady → 50, rampa-su → 100, rampa-giù → 0. Le ancore demo sono soddisfatte a livello di
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indicatore (è la lettura fedele: "vol steady → neutro"). NB: l'EMA-ATR su un *linspace* sintetico
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dà 100 per drift di warm-up/floating-point, non per comportamento reale — su BTC reale BuzVola
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oscilla intorno a 50 (EMA-ATR vs SMA-ATR corr 0.90).
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- **Pattern** = Donchian breakout leak-free (shift(1)) su HTF, `ptn_n` barre (default 13 da 13/13/1).
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- **Regime** = bande-soglia tunabili su BuzVola/BuzVolume (i magici interi 4/3/2 - 4/2/2 non sono
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nel brief; ricostruiti come `[vola_lo,vola_hi]` × `[vol_lo,vol_hi]`).
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- **Composer** = regime AND pattern. **Ingressi** ≤1/giorno (prima barra qualificante).
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- **Uscite**: time-based asimmetrico (`uscitalong`/`uscitashort` barre LTF) + hard stop/profit. Lo
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"stop 2000 / profit 5000" in $ del sistema ES → **multipli di ATR LTF** (scale-free): default
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`sl_atr=2.0`, `tp_atr=5.0` (~ rapporto 40:100 pt ES), con modalità `pct` alternativa.
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- Engine espresso come **entries `{dir,tp,sl,max_bars}`** per `backtest_signals` (motore onesto del
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progetto: TP/SL intrabar, max_bars, non-overlap). Causalità verificata con prefix-recompute
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(0 mismatch).
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## Baseline → V1 (lever scout + grid, inline, veloce)
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- **Baseline** (default 13/13, sl2/tp5, vola[35,95], vol_lo50): causale, fee-surviving, FULL Sharpe
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BTC +0.91 / ETH +0.64, ma **HOLD-OUT debole** (BTC −0.09 / ETH +0.17) → FAIL del gate onesto.
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- **Lever scout** (`sweep.py`): gli **short servono** (long_only → HOLD −0.52); il **regime gate
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conta** (togliere la banda vola → HOLD −0.80); il **floor di volume** a 50 *frenava* l'hold-out
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(vol_lo=40 o 0 → PASS); **breakout più lento** (ptn_n=55) e **stop più larghi** (sl2.5/tp6)
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alzano l'hold-out.
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- **Grid combinato** (`grid.py`): vincitrice **SKH01-V1**
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`SkyhookParams(ptn_n=55, sl_atr=2.5, tp_atr=6.0, vola_lo=35, vola_hi=95, vol_lo=0.0)`:
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- **min-asset FULL +0.69, HOLD-OUT +0.64** (BTC 0.64 / ETH 0.64), **PASS**, fee-surviving a 0.30%RT.
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- BTC FULL +0.69/+275% DD49% ; ETH FULL +1.01/+871% DD31% ; entrambi HOLD-OUT positivi.
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- **Marginal vs TP01 = ADDS** e regge i gate induriti: **corr 0.06** (ortogonale, NON trend-beta),
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`has_insample_edge=True` (Sharpe in-sample standalone 1.15), `is_hedge=False`, multi-cut
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persistente. Blend **0.75·TP01 + 0.25·SKH01: HOLD Sharpe 0.31 → 0.74 (+0.44), DD 11.9%**;
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blend 50/50 HOLD 0.88, DD 17.8%.
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- Unico sub-gate fallito: `clean_year_uplift` +0.014 (sotto 0.02) → `earns_slot=False` per un pelo,
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nonostante tutto il resto sia forte. **Debolezza principale: DD standalone alto (40-49%).**
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→ SKH01 è un **diversificatore quasi-ortogonale** reale (non un TP01 travestito): da solo è
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volatile, ma come sleeve al 25% migliora moltissimo l'hold-out del portafoglio a DD bassissimo.
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## Onda multi-agente (30 agenti + verifica avversariale) — vedi sotto
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[Sintesi in aggiornamento al termine del workflow `skyhook-improve`: obiettivi = battere V1
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sull'hold-out, **tagliare il DD <30%**, e portare `earns_slot=True`. Famiglie: param (RR, ptn_n,
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regime bands, exit bars, chande, local), regime-redef (percentile, realized-vol, vol-expansion,
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LTF, stochastic, volume-z), pattern (confirmation, range-expansion, ROC, Keltner, NR, dual),
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exit (trailing/chandelier, breakeven, R-multiple, regime-stop, time-only), sizing/overlay
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(vol-target, trend-filter, asimmetria L/S, DVOL gate, DD kill-switch, day-of-week). Ogni
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candidato passato per 2 scettici avversariali (window-luck/jackknife + causalità/fee/plateau).]
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