Adriano Dal Pastro
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Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# 2026-06-13 — Report ricorrente LEDGER REALE vs BACKTEST (il gate per scalare)
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## Perché
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Domanda dell'utente: "come cresco il capitale a 12k". Risposta: il prerequisito
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prima di mettere soldi veri è che il **ledger reale combaci col backtest** —
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soprattutto lo slippage del 15m appena deployato. Questo report rende quel gate
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un dato osservabile, non un'opinione.
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Insight chiave: per gli sleeve eseguiti (6 fade 15m, DIP01, 6 pairs, SH01) il
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**sim del worker == backtest canonico PER COSTRUZIONE** (validato). Quindi
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"reale vs backtest" = "reale vs sim" = la **fuga di esecuzione**: slippage +
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fee reali vs assunte + effetti netting/phantom/sim_fallback.
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## Cosa misura
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`scripts/analysis/ledger_vs_backtest.py` (read-only: solo trades.jsonl +
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status.json, nessuna rete → affidabile in cron):
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- PnL realizzato sim vs reale (Σ e per-trade) → **LEAKAGE** € e per-trade (bottom line)
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- slippage ingressi (REAL_OPEN) e uscite-a-mercato (REAL_CLOSE; escluse le uscite
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da TP resting, fill maker al livello = no slippage)
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- fee reali vs assunte (0.10% RT)
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- trade `sim_fallback` (reale mai eseguito/fillato) = quota NON coperta dal reale
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- ledger per-sleeve: real_capital vs capital (sim)
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- **verdetto** 🟢/🟡/🔴: <10 trade = campione piccolo; leakage basso+slippage ≤15bps
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= verde (si può pensare a scalare); slippage >40bps = rosso (edge erode, NON scalare)
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## Clean-start (importante)
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Una finestra mobile pura includerebbe l'**incidente testnet pre-fix**: a 7g il
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report dà sim +82 vs reale +5 (🔴) — ma è gonfiato dai +4% FANTASMA che il sim
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bookava e il reale no, prima di TP_PHANTOM (v1.1.23), netting (v1.1.25) e
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ribilancio-conservativo (v1.1.31). Lo scheduler usa **`--since 2026-06-13`** →
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accumula SOLO dati post-fix, e diventa statisticamente significativo coi giorni.
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Finestra pulita oggi: 1 trade, leakage +0.07, slippage ingresso 12-29 bps.
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## Scheduling
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Cron host (come reconcile/hourly_report), **giornaliero 08:30 UTC**:
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`ledger_vs_backtest.py --since 2026-06-13 --telegram` → Telegram + log in
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`~/port06_ledger_vs_backtest.log`. Invio verificato.
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## Come usarlo
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Quando il campione supera ~10-20 trade reali e il verdetto è 🟢 stabile per
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qualche giorno (leakage per-trade piccolo, slippage medio ≤15 bps), allora il
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15m regge l'esecuzione e si può passare da testnet a piccolo reale → poi scalare.
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Se resta 🔴/🟡, l'edge si erode sui fill e NON va scalato: prima si capisce dove
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perde (slippage ingressi? uscite a mercato? sim_fallback frequenti?).
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