Adriano Dal Pastro
bc43218a12
Conclusione dell'operatore (02/09): "mettere gli XEON su Deribit col sistema attivo". Si', ed e' cio' che la memoria aveva scritto il 27/07. Tre precisazioni, tutte gia' misurate e ora registrate: - €5.000, non €6.043: la protezione venue satura a qualunque quota > 0, l'ultimo migliaio dentro compra ~€100/anno e butta via l'assicurazione; - il "~€600" e' un'attesa a banda larga, non un tasso (libro a mercato il 22% dei giorni, TWR +10,8% in 70g, hold-out TP01 ~+0,05, fisco −30%/10a); - fondo d'emergenza da dichiarare. Nessuna azione di config (cap dinamico, rilevatore collaudato il 25/08). In attesa di importo e data; al deposito una riga di giornale, scritta prima e non ricostruita dopo. N9: le opzioni sicure (+€52-62/anno) sono state viste e messe da parte con motivo. - CLAUDE.md §1: riga "soldi fermi" + indice §1-73 - RESULTS §73 + riga d'indice - memoria 30-piano-capitale-fisco: voce - diario 2026-09-01d: §7 la conclusione dell'operatore - docs/journal/2026-09-01.md (voce del cron, non era committata) Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# Giornale di bordo — 2026-09-01
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*Scritto 2026-09-02T00:36:47+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.*
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## Mercato
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| | chiusura | 1g | 7g | 30g | RV30 ann. | TSMOM 30/90/180 | DVOL |
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| **BTC** | $77,432.50 | -1.44% | -1.36% | +21.89% | 42.9% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 37.9 (23° pctl 1a) |
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| **ETH** | $2,418.40 | -2.00% | -1.02% | +28.37% | 68.5% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 51.8 (21° pctl 1a) |
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## Libro
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Equity **$2,050.77** · nozionale lordo $568 · leva lorda 0.28x · barra dati 2026-09-01 · 24 giri
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| | TP01 | SKH01 | target | posizione | azione |
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|---|---|---|---|---|---|
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| **BTC** | +0.461 | flat | $+355 | $+357 | HOLD (a target) |
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| **ETH** | +0.278 | flat | $+213 | $+211 | HOLD (a target) |
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## P&L
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- giorno: **$-8.68** di equity (24 letture)
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- realizzato: +0.00 netto su 0 round-trip chiusi · 1 fill · fee 0.0027
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- cumulato dall'arming: **$+1,452.71** di equity — di cui $+1,399.39 versati/prelevati -> trading **$+53.32**
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## Salute
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- giri di `book_execute`: 24/24
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- eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min
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## Lettura
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*Generata da regole dichiarate in `src/live/journal.py` — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.*
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- `[stato]` A mercato su BTC $+357 (TP01 +0.461, SKH01 flat) e ETH $+211 (TP01 +0.278, SKH01 flat).
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- `[leva]` Leva lorda **0.28x** su un tetto di 1.00x (`max_notional_per_asset_frac` 0.50 x 2 asset, letto da `config/live.json`): margine 0.72x.
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- `[pnl]` Equity $-8.68 con 1 fill e 0 round-trip chiusi (realizzato $+0.00 netto).
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- `[drawdown]` 📌 Equity **-1.10%** sotto il picco ($2,073.59). ⚠️ e' un DD su letture ORARIE, non sul minimo intra-giorno.
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- `[vol]` BTC: implicita 37.9 contro realizzata 30g 42.9 (sotto); DVOL al 23° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.08 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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- `[vol]` ETH: implicita 51.8 contro realizzata 30g 68.5 (sotto); DVOL al 21° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.13 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
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- `[evidenza]` 📌 Campione a oggi: **70 giorni, 29 round-trip**. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (`edge_watch`) lavora su una finestra di 36 mesi.
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## Analisi (agente)
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*Scritta da `claude-opus-5` il 2026-09-02T00:37:44+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: **ok**.*
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La giornata non contiene decisioni: 1 fill, 0 round-trip chiusi, realizzato $+0.00, entrambe le gambe HOLD a target. Gli $-8.68 sono quindi marcatura di posizioni ferme, non esito di operazioni — ed e' la prima giornata senza alcun round-trip chiuso dal 28/08, dopo il 30/08 e il 31/08 che ne avevano chiusi 2 e 3 con 5 e 4 fill. Anche le posizioni cambiano poco: BTC $+357 ed ETH $+211 restano dentro la banda tenuta dal 26/08 (BTC $+344–364, ETH $+205–218), con leva 0.28x molto sotto l'1.00x.
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Cio' che le regole non vedono: il rosso arriva con BTC −1.44% ed ETH −2.00% mentre i tre TSMOM restano 3/3 su e i 30 giorni segnano +21.89% e +28.37%. Lo stesso dato regge due letture — rumore dentro un mese in tendenza, oppure l'avvio di un rientro — e da qui non sono distinguibili: non misurabile con una giornata.
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Insolito il quadro volatilita': implicita sotto la realizzata su entrambi (37.9 contro 42.9; 51.8 contro 68.5) e DVOL al 23°/21° percentile, quindi VRP01 resta fermo per l'IV-rank, non per il livello.
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Vale un'occhiata umana il fatto che il trading cumulato, $+53.32 in 70 giorni, sia della stessa taglia delle singole oscillazioni giornaliere recenti (−17.87 il 28/08, +12.06 il 31/08).
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## Nota
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*(vuota — campo dell'operatore)*
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