Adriano Dal Pastro
c4bc336a53
Test ONESTO dell'idea "monitor Deribit/trade IB": entra mid-notte sul future indice, cattura il moto SUCCESSIVO (finestre non sovrapposte, no look-ahead). Dati: ES/NQ/RTY orari da IB (fut_*_1h, ~3y). RISULTATO: ES (S&P500) nessun edge (Sharpe ~0/neg, t_crypto 0-1.5); NQ momentum del future non crypto; RTY (small-cap) unico con t_crypto incrementale 2.0-2.7 e crypto che aggiunge oltre il moto proprio del future, ma Sharpe 0.4-0.5, 24 config (multiple-testing), 2.3y, per-anno incoerente (2026 negativo). VERDETTO: l'idea NON da' edge tradabile, men che meno su SP500. Il forte crypto<->equity e' co-movimento contemporaneo (risk-beta), non anticipazione: imposta una finestra causale non-sovrapposta e svanisce. Il "Sharpe 5" del gap era look-ahead. RTY -> forward-monitor al piu'. Coerente col soffitto del progetto. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# 2026-06-23 — "Monitor Deribit / trade IB" su futures: test ONESTO non-sovrapposto -> edge ~0
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## Idea
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Monitorare crypto live (Deribit 24/7) ed entrare sul FUTURE indice IB (ES/NQ/RTY, tradato di notte)
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a meta' notte, catturando il moto SUCCESSIVO -> finestre NON sovrapposte (no look-ahead, vs il "gap"
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che era contemporaneo al segnale).
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## Dati
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`fetch_ib_futures.py` -> data/raw/fut_{es,nq,rty}_1h.parquet (ContFuture orario, UTC). ES 3y (2023-06+),
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NQ 2.75y, RTY 2.3y. (NB: ContFuture NON accetta endDateTime -> chiamata singola "4 Y" = ~3y max orari.)
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## Test (`fut_overnight_leadlag.py`)
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entrata a T (ora UTC notturna): segnale = crypto[P21:00->T]; controllo = future[P21:00->T] (moto
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PROPRIO del future); cattura = future[T->open 13:00]. Incrementale: crypto predice la cattura OLTRE il
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moto proprio del future? Trade: sign(crypto[P21:00->T]) * future[T->open], net 2bps. T in {0,3,6,9}h.
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## Risultati
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| future | miglior Sharpe (trade crypto) | t_crypto incrementale | esito |
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| ES (S&P500) | ~0 / negativo (-0.03..-0.93) | 0..1.5 | NESSUN edge |
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| NQ (Nasdaq) | 0.41 (T=3h) | 0.5 (debole) | momentum del future, non crypto |
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| RTY (Russell) | 0.40-0.77 | 2.0-2.7 (BTC->RTY) | soffio debole, non robusto |
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- **SP500: NIENTE.** Il crypto della prima notte non predice l'ES della seconda. Il "Sharpe 5" del gap
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era interamente look-ahead (finestre sovrapposte): catturato e ucciso.
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- **RTY (small-cap)** e' l'unico con t_crypto incrementale ~2-2.7 e crypto che AGGIUNGE oltre il moto
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proprio del future (futOwn Sharpe negativo). MA: Sharpe 0.4-0.5 modesto, 24 config (multiple-testing),
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storia 2.3y, per-anno INCOERENTE (BTC->RTY T=3h: 2024 +0.99 / 2025 +0.52 / 2026 -0.31).
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## Verdetto
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L'idea "monitor Deribit / trade IB" NON da' un edge tradabile, men che meno su SP500. Il forte
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fenomeno crypto<->equity e' CO-MOVIMENTO contemporaneo (risk-beta overnight), non anticipazione: quando
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si impone una finestra causale non-sovrapposta, l'edge svanisce (efficienza di mercato). L'unico
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residuo (crypto->small-cap overnight) e' debole, borderline su multiple-testing e instabile per anno
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-> forward-monitor al piu', NON deploy. Coerente col soffitto del progetto.
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Script: fetch_ib_futures.py, fut_overnight_leadlag.py. (look-ahead documentato: 2026-06-23-crypto-overnight-lookahead.md)
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